Отправлено: 13.02.13 14:42. Заголовок: Коэффициент торможения для нескольких параметров
Уважаемые коллеги! В книге Федотовой "Основы оценки стоимости МиО" на странице 130 говорится, что цену аналога можно скорректировать по нескольким параметрам: Цкорр = Цисх*((Хо1/Ха1)^у1)*((Хо2/Ха2)^у2)*((Хо3/Ха3)^у3). Коэффициенты торможения для нескольких параметров определяются путем построения многофакторного уравнения регрессии степенного вида: Ц=аХ1^b1*X2^b2*X3^b3. У меня такой вопрос, делал ли так кто-нибудь и если делал, то как это технически осуществимо? Как я сам думаю, в начале логарифмируем: Ln(Ц) = Ln(a) + b1Ln(X1) + b2Ln(X2) + b3Ln(X3). Делаем замены и находим линейное уравнение многофакторной регрессии вида: у = b1x1 + b2x2 + b3x3 + b0. А вот что дальше - ума не приложу. Как возвращаться к исходному степенному уравнению и чему равны коэффициенты торможения. Просветите пожалуйста!
Отправлено: 07.03.13 18:46. Заголовок: Сначала поиск решени..
Сначала поиск решений необходимо установить. Если он установлен, тогда нужно сделать следующее 1. Поставить курсор на ячейку где будет итог 2. Нажать "поиск решений" 3. Отметить какую ячейку надо изменять, чтобы получилось "такое то" значение. 4. ок
Отправлено: 09.03.13 17:30. Заголовок: Игорь г. Львов пишет..
Игорь г. Львов пишет:
цитата:
Выставить расчет не получается. Скинул в личку. Если интересно -посмотрите.
Не получил. М.б. - проще на мыло? kornilov@dubna.ru
цитата:
Да хорошо, но как тогда количество шпинделей и размеры заготовки. Не говоря уже о стране изготовителе.
Я, конечно, не конструктор, а ценообразование в станкостроение - это песня, слова и ноты которой известны узкому кругу посвященных, но! Что есть главный ценообразующий фактор для металло-(дерево-)обрабатывающих станков - многократно обсуждалось. Помниться, что недавно и здесь на форуме активно бодались по поводу не/принятия массы станка как главного ценового параметра. Как мне видится такое высокое значения R-квадрат? Я думаю, что при конструировании сначала задаются основные технологические характеристики* параметры заготовки, степень сложности обработки, производительность, универсальность. Под них уже подбираются станина, стол, валы, шпиндели, передачи, ролики, двигатели, мозги и прочая обвеска. Двигатели - в последнюю очередь, когда все требования по технологии обеспечены их мощность определяется и массой заготовки и количеством шпинделей. Сметная стоимость также появляется в конце процесса проектирования. Потом, конечно, что-то поменяется на долгом пути к массовому производству, но корреляция (мощность-стоимость) останется. Если точность расчета заказчика в 5% устраивает, то можно и напрягаться дальше. Если уж совсем припрет учесть разницу в количестве шпинделей, я бы взял процентный полуразмах из парных сравнений. ЗЫ. Про Польшу ничего плохо говорить не буду - Ваши соседи, все-таки! Пусть будет на уровне Китая.
Отправлено: 11.03.13 06:47. Заголовок: Видимо какой-то факт..
Видимо какой-то фактор не учтен, скажем, аналоги 1 и 2 полностью совпадают по параметрам, а цена отличается на 15%, у аналога 2 она выше. В названии модели какие-то различие отражены, неплохо бы понять, в чем они. Та же ситуация с двумя последними аналогами, они отличаются шириной заготовки, если это отличие превратить в поправку, то длинная заготовка на 11% дороже. Если теперь взять аналоги 10 и 11, то там для аналога с большей шириной заготовки цена на 5,2% выше. Т.е. в общем-то понятно, что если вначала внести поправки на ширину заготовки, то разброс цен ещё уменьшится.
Отправлено: 11.03.13 07:00. Заголовок: Смоляк Сергей пишет:..
Смоляк Сергей пишет:
цитата:
Не знаю, откуда Василий Григорьевич взял, что я хочу запретить применять регрессию. Речь идет совсем о другом. 1. Перед построением математической модели надо вначале установить/обосновать ее вид (линейная, квадратичная, линейная в логарифмах и т.п.). А вот такого обоснования оценщики обычно не делают.
Ничего конспиративного, это просто вывод из многолетних наблюдений за Вашими сообщениями на тему регрессионного анализа. Вот я тоже не понимаю, зачем мне обосновывать вид модели, во-первых, квадратичная она базируется, насколько я понимаю, на усеченной полиномиальной аппроксимации и в этом смысле кажется мне некрасивой, так что об этой форме я подумаю в последнюю очередь. Если точки на графике выглядят, как прямая, значит и будет выбрана прямая, а если как слабо изогнутая, то логарифм или степень будут испробованы в первую очередь, разумеется, и ничего волшебного тут нет.
Итак. В самом предложении сначала выбрать вид функции, а потом провести её калибровку, я не вижу ничего нового, а вот в Вашем желании написать об этом, что оценщики, якобы, этого не делают, чем совершают преступление, я как раз и вижу попытку увести тему куда то в строну, т.к. не выбрав вида уравнения никто, разумеется, уравнение не строит.
Мисовец Видимо какой-то фактор не учтен. Да действительно. Ошибка в курсах валют. Пробую сделать по-новому. (Спасибо Корнилову. Нашел ошибку и предложил свой вариант).
Отправлено: 11.03.13 23:01. Заголовок: Мисовец пишет: В са..
Мисовец пишет:
цитата:
В самом предложении сначала выбрать вид функции, а потом провести её калибровку, я не вижу ничего нового, а вот в Вашем желании написать об этом, что оценщики, якобы, этого не делают, чем совершают преступление, я как раз и вижу попытку увести тему куда то в строну, т.к. не выбрав вида уравнения никто, разумеется, уравнение не строит.
Уважаемый Василий Григорьевич! Вы, вероятно, поняли меня не совсем правильно. Я не предлагаю сначала выбрать вид функции, а потом проводить калибровку. Я говорю о том, что вид функции должен быть обоснован. Возможно, что вид функции одного переменного можно установить, глядя на ее график, но уж для 2-3 переменных такой номер не проходит. Если каким-то преобразованием переменной функцию одного переменного можно превратить в линейную или близкую к линейной, то с функциями многих переменных так не получается. Например, квадратичная функция Z=XY по каждой переменной в отдельности линейная.
Игорь г. Львов пишет:
цитата:
Модели строят на сейчас и с данными, которые есть на сегодня.
Уважаемый Игорь! Если бы всё было так, как Вы пишете, я не стал бы поднимать этот вопрос. Беда только в том, что оценивая объект на сегодня, вы используете данные на вчера или даже на позавчера. Пусть у Вас есть зависимость стоимости станка от мощности и вы рассчитали коэффициент торможения по данным за какой-то год. Для 2011 года он оказался 0,2, а для 2012 года, когда надо делать новую оценку, - 0,6. Тогда надо признать, что он либо изменился разом в ночь с 31 декабря на 01 января, либо, что он менялся каждый день понемножку. Но если он меняется с такой скоростью, то его значение на сегодня не такое, как в среднем за прошедший год. Поэтому в этом условном примере я бы признал модель неправильной, какой бы коэффициент корреляции она ни давала. Вот такую СТАБИЛЬНОСТЬ МОДЕЛЕЙ оценщики обычно не проверяют. Но некоторые модели, имеющие хорошее теоретическое обоснование, оказываются стабильными.
Отправлено: 12.03.13 06:46. Заголовок: Смоляк Сергей пишет:..
Смоляк Сергей пишет:
цитата:
Уважаемый Василий Григорьевич! Вы, вероятно, поняли меня не совсем правильно. Я не предлагаю сначала выбрать вид функции, а потом проводить калибровку. Я говорю о том, что вид функции должен быть обоснован. Возможно, что вид функции одного переменного можно установить, глядя на ее график, но уж для 2-3 переменных такой номер не проходит. Если каким-то преобразованием переменной функцию одного переменного можно превратить в линейную или близкую к линейной, то с функциями многих переменных так не получается. Например, квадратичная функция Z=XY по каждой переменной в отдельности линейная.
Был такой хороший фильм в СССР: Иван Васильевич меняет профессию, там один режиссер тоже говорил Царю, что тот его неправильно понял... Мы для оценки методом КРА не собираем всё, что придется, а мы собираем аналоги, по возможности максимально близкие объекту оценки, а потому, какая бы там ни была сложная поверхность, а хорошим её приближением в точке расположения объекта оценки всегда является касательная к графику функции. Насколько я знаю, есть в матанализе даже такая теорема... Функция Z=XY это, конечно, круто, но мне такие модели на практике не встречались ни разу, а если уж и встретились бы, то я разделил бы Z на X или Y и результат бы прологарифмировал. Только и всего.
Зачем уводить простой разговор в торону математики? Обычно у грамотного оценщика получаются весьма простые модели, которые легко интерпретируются как частные производные от локального участка поверхности в точке расположения характеристик объекта оценки, когда-то на втором курсе я тоже с интересом рисовал графики, беря кучу производных, так что я в целом понимаю, куда Вы клоните, но там оценочной жизни нет.
Отправлено: 12.03.13 10:31. Заголовок: Смоляк Сергей пишет:..
Смоляк Сергей пишет:
цитата:
Уважаемый Игорь! Если бы всё было так, как Вы пишете, я не стал бы поднимать этот вопрос. Беда только в том, что оценивая объект на сегодня, вы используете данные на вчера или даже на позавчера. Пусть у Вас есть зависимость стоимости станка от мощности и вы рассчитали коэффициент торможения по данным за какой-то год. Для 2011 года он оказался 0,2, а для 2012 года, когда надо делать новую оценку, - 0,6. Тогда надо признать, что он либо изменился разом в ночь с 31 декабря на 01 января, либо, что он менялся каждый день понемножку. Но если он меняется с такой скоростью, то его значение на сегодня не такое, как в среднем за прошедший год. Поэтому в этом условном примере я бы признал модель неправильной, какой бы коэффициент корреляции она ни давала. Вот такую СТАБИЛЬНОСТЬ МОДЕЛЕЙ оценщики обычно не проверяют. Но некоторые модели, имеющие хорошее теоретическое обоснование, оказываются стабильными.
Ну мы-то используем КРА а что говорить о оцещиках которые берут 3-5-7 аналогов (обратите внимание - актуальных) вырванных из контекста выборки как таковой, и получают в результате рыночную стоимость. Они по -вашему вообще не умеют оценивать ведь они не заморачиваются ретроспективой.
Ну а как вам период декабрь 2008 г.- декабрь 2009г. какие аналоги брать? И где она приемственность моделей. В практике я встречался с фактами когда одна сделка фактически меняла уровень цен в целом городе. Я думаю, что попытка загнать ситуативность рынка в стойло математических формул прописанных раз и навсегда - это от лукавого. Да и результат стакого временного массива часто выглядит как средняя температура по палате.
Сначала поиск решений необходимо установить. Если он установлен, тогда нужно сделать следующее 1. Поставить курсор на ячейку где будет итог 2. Нажать "поиск решений" 3. Отметить какую ячейку надо изменять, чтобы получилось "такое то" значение. 4. ок
Установил через надстройки. 1. Итог чего простите? Не имеется ли здесь ввиду окно "Оптимизировать целевую функцию" и там указывать ячейку со значением R2 внутри массива ЛИНЕЙН? 2. - 3. Имеется ли здесь ввиду массив факторных переменных X, которые вставляем в окошко "Изменяя ячейки переменных"? Еще вопрос, что делать с метками и как их назначать или высчитывать? Вообще, если модель получилась приемлемая, то обязательно ли пользоваться Поиском решения для регрессионного анализа? В учебниках об этом ничего не говорится
Отправлено: 13.03.13 06:11. Заголовок: Watermelon 1. В кач..
Watermelon 1. В качестве итога обычно создается ячейка, равная разности между текущим результатом расчета и желаемым итогом, например, если нам нужно подобрать ставку дисконтирования, уравнивающую некое заданное число и итог ДДП, то мы организуем ячейку, где из текущей величины приведенного денежного потока вычитается желаемая величина и значение в этой клетке устремляется к нулю, путем изменения ставки дисконтирования. Впрочем, в КРА обычно устремляют к максимуму R2 и там специально организовывать такую ячейку не нужно, 2. Здесь должно иметься в виду следующее: - во-первых, подразумевается, что зависимость Y от Хi является нелинейной, и нам неизвестен реальный вид искомой зависимости, так что проблема не решается преобразованием координаты Xi - во-вторых, у нас имеется достаточно большое число аналогов, точнее большое число степеней свободы модели, и потому мы не опасаемся исчерпать в ходе подбора параметра все степени свободы - в-третьих, у нас есть представления, какой знак должен стоять перед фактором Xi в уравнении регрессии плюс или минус.
Вот тогда мы так изменяем величины Xi, чтобы R2 вырос до своего максимального значения, пользуясь тем, математика не особо различается табличное и аналитическое представление функции и данных, т.е. мы работаем так называемыми численными методами. Разумеется, если у Оценщика навалом степеней свободы, то он может подбирать и весь массив согласно выбранным диапазонам, но на практике так обычно не поступают, так как аналогов чаще мало, чем много.
Если модель получилась приемлемая, то, конечно, поиском решения заниматься просто незачем, впрочем, тут неплохо бы уточнить, что именно Вы понимаете под приемлемой моделью, какие критерии для модели Вы проверяли.
Если модель получилась приемлемая, то, конечно, поиском решения заниматься просто незачем, впрочем, тут неплохо бы уточнить, что именно Вы понимаете под приемлемой моделью, какие критерии для модели Вы проверяли.
Уважаемый Василий Григорьевич, я вначале смотрю R2, потом матрицу корреляции факторных переменных, Т, F и самое главное отклонение модели от реальных значений по зависимой переменной, но этот последний шаг - на глаз, исходя из здравого смысла. Такой вопрос, если позволите, касательно "Поиска решения", у меня в ячейках напротив меток, которые я указываю как изменяемые для максимизации R2 после того как жму "Найти решение" высвечиваются нули вместо ожидаемых цифр с кучей знаков после запятой. Я что-то не так делаю или это что-то означает?
Отправлено: 18.03.13 10:26. Заголовок: Мисовец Вот такая с..
Мисовец Вот такая ссылка получилась, вроде работает: http://zalil.ru/34356781. Там я пытался применять поиск решения ко второй урезанной модели, получились нули, может че неправильно делаю. Заранее благодарен Вам за консультацию.
Там я пытался применять поиск решения ко второй урезанной модели, получились нули, может не неправильно делаю.
Если получаются нули, значит, данный фактор не влияет на цену изделия в выбранной Вами модели, а т.к. я не в курсе, что именно Вы делали, то и подсказать, правильно ли Вы делали, я не могу, а повторять это у себя мне лень :)
Отправлено: 18.03.13 12:36. Заголовок: Василий Григорьевич,..
Василий Григорьевич, спасибо! Единственно вопрос, чисто технически я правильно использовал функцию "ПОИСК РЕШЕНИЯ"? То есть все ссылки на нужные ячейки проставлены?
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 19
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума