Оксана, решил обратиться к преподавателю эконометрики с дилетанским вопросом. Некоторые мои западные коллеги - морские сюрвейеры при оценке судов ( сравнительный подход ) пользуются методом Монте Карло ( обрабатывая, как я понимаю, большую выборку аналогов ). Что можно посмотреть в Инете по этому вопросу, имея в виду, что Ваш покорный слуга - просто чайник в таких делах ? Заранее благодарен.
то есть это использование моделирования - использование аналогий между процессами в природе (все равно какого рода: описание движения электронов, социального поведения сусликов и т.д. - хоть ув. В.Г. Мисовец и говорит, что есть разница) и соответствующими дифференцальными уравнениями. Метод решения задач с использованием случайных величин и есть метод Монте-Карло (много казино - случайные выирыши. связи и т.д.). Есть не один вариант метода. Я когда учился в школе этим методом решал дифферинцальные уровнения. Что помню: Общая задача найти значение функцию у=f(x1,x2). Где Х1 и Х2 заданые параметры (ну например величины дейдвейта и возраста судна). Известны значения функции в каких-то точках (параметры аналогов). Но вид функции не известен. Эти точки образуют область замнкнутую (гладкую и монотонную, хотя бы кусочно и т.д.). Известные значения (стоимость судов) образуют границы области значений - краевые значения. Гладкость и монотонность функций - аналоги должны быть из одного сегмента - не должно быть разрывов. Общий ход вычисления таков . Рисуется сетка, известны краевые условия, затем делаются шаги на деление сетки (куда идти или стоять на месте решается с помощью случайных чисел). Размер деления сетки выбирают сами исходя из какихто соображений. Начинают в точке с координатами Х1 и Х2 - и ходят пока не придут до границы области. Затем опять начинают из начальной точки до прихода к границе. Чем больше тем лучьше. Затем усредняют значение краевых решений. Среднее значение и есть искомая величина - стоимость оцениваемого судна.
Но сходимость данного метода не очень высока, то есть сходимости может и не быть в принципе, то есть задача не решается. Я давал ссылку на книжку Демидовича. Там немного есть.
Метод достачтоно простой и старый, но трудоемкий. Но зато можно на милиметровке посчитать - даже счет не надо. А если ЭВМ есть, то вообще. Наверника есть разработанные функции в математических программах. А так это почти та же любимая Оксаной регрессия . Точнее интерполяция - нахождение значений функций между узлами.
обрабатывая, как я понимаю, большую выборку аналогов
Если было бы много аналогов, то они бы считали, как многие любят, регрессию. Я думаю, что аналогов как раз при оценке судов мало. И чтобы обойти проблему малого количества аналогов используют другие методы.
тут как я понимаю, на каждый ценообразующий параметр, нужно два аналога. То есть если использовать два параметра, то нужно только 4 аналога.
ысл интересная. Можно на станках попробовать, как нибудь. Хотя вон у Оксаны наверника студенты-бездельники есть, пусть кого-нибудь заставит.
По объективной причине опоздал на начало обсуждения вопросов по оценке судов. У меня возникло такое мнение, что оценщики специализирующиеся в этом направлении чересчур придают значение деталям, абсолютно упуская их взаимное влияние. Такой же эффект есть и у оценщиков ТС. (Упаси бог, чтобы кто-то принял это на свой счет). Т.е. в сравнительном подходе если пройти путь уменьшения на некомплектность и учесть затраты на капремонт и модернизацию то можно дойти и до отрицательной РС. Аналогичного результата можно "достичь" и в затратном подходе. О "чудесах" доходника иговоритьь не приходится. Мое личное мнение - если объект значительно отличается в худшую сторону от аналога, то сняв всю разницу в денежном выражении мы не получим реальную РС. Здесь имеет место эффект торможения падения РС. Как его учесть - вот это вопрос. В оценке судов есть свои особенности, но РС подвержена тем же тенденциям, что и у других видов имущества и противопоставлять оценку судо оценке других видов имущества по-моему не совсем корректно. Главная причина ляпсусов в оценке судов кроется в недостаточно точной идентификации объекта и невнимательность к факторам, которые оказывают значительное влияние на РС. Ну и наконец - не последнюю роль в искажениях имеет и "фактор заказа" или "а скоки вам нада- стоки и будит".
Дмитрий пишет: [quote]Общая задача найти значение функцию у=f(x1,x2). Где Х1 и Х2 заданые параметры (ну например величины дейдвейта и возраста судна). Известны значения функции в каких-то точках (параметры аналогов). Но вид функции не известен. Эти точки образуют область замнкнутую (гладкую и монотонную, хотя бы кусочно и т.д.). Известные значения (стоимость судов) образуют границы области значений - краевые значения. Гладкость и монотонность функций - аналоги должны быть из одного сегмента - не должно быть разрывов. Общий ход вычисления таков . Рисуется сетка, известны краевые условия, затем делаются шаги на деление сетки (куда идти или стоять на месте решается с помощью случайных чисел). Размер деления сетки выбирают сами исходя из какихто соображений. Начинают в точке с координатами Х1 и Х2 - и ходят пока не придут до границы области. Затем опять начинают из начальной точки до прихода к границе. Чем больше тем лучьше. Затем усредняют значение краевых решений. Среднее значение и есть искомая величина - стоимость оцениваемого судна. [/quote Дмитрий, спасибо. Только немного не так. Действительно, начинаем танцевать от известных значений аналогов ( возраст, дедвейт, стоимость ), но при этом оценщика интересует диапазон изменений значений стоимости одной тонны дедвейта в зависимости от возраста судна, например, в пределах от 15 до 30 лет службы. Я предпочитаю строить на миллиметровке кривые по полученным мною точкам, в результате получаю некую область значений в нужном мне возрастном интервале. Если нет данных - экстраполирую с учетом минимально возможного значения стоимости судна. Так удобней, потому что у меня КАЖДАЯ ТОЧКА на графике -конкретный аналог ( любой может проверить - даю ссылку).
Наверное я старомоден, но мне такое наглядное представление результата анализа при сравнительном подходе кажется более привлекательным, чем формулы...
У меня возникло такое мнение, что оценщики специализирующиеся в этом направлении чересчур придают значение деталям, абсолютно упуская их взаимное влияние. Такой же эффект есть и у оценщиков ТС. (Упаси бог, чтобы кто-то принял это на свой счет). Т.е. в сравнительном подходе если пройти путь уменьшения на некомплектность и учесть затраты на капремонт и модернизацию то можно дойти и до отрицательной РС. Аналогичного результата можно "достичь" и в затратном подходе. О "чудесах" доходника иговоритьь не приходится.
Ощущение ошибочное. Основа оценки судна - сравнительный подход + серьезный анализ ценообразующих КРУПНЫХ факторов судов-аналогов . Отнюдь никто не придает чересчур большое значение деталям . Дело в том, что погрешность оценки судна в целом настолько велика, что на деталях нет смысла зацикливаться.
В затратном подходе при желании можно творить все, что угодно, а о доходном - действительно , говорить больше не стоит. Правда, если это судно не плавучее казино или отель.
Игорь г. Львов пишет:
цитата:
Главная причина ляпсусов в оценке судов кроется в недостаточно точной идентификации объекта и невнимательность к факторам, которые оказывают значительное влияние на РС.
Игорь, интересно на основании анализа каких отчетов по оценке судов Вы пришли к такому заключению ? Данный отчет отнюдь не показательный в этом отношении.
Думаю, что Игорь прав. Да простит меня Арнольд Дмитриевич за сравнение (но зато простое): при продаже квартиры с офигительным ремонтом, стоимость данного ремонта продавцу не возмещается в полном объеме (жена - риелтор). Если на судне установлено супер-пупер оборудование по обработке сырца, то стоимость данного судна будет меньше, чем стоимость аналога без оборудования + стоимость оборудования.
Я описывал метод, как он используется для решения задач. Я не вдавался в подробности оценки судов. В школе(высшей конечно, да и в средней), когда на уроках на доске рисовали формулу, то преподаватель всегда говорил, а какой физический смысл этой формулы, и буковок в формуле, какие физические процессы они описывают. Так и тут, я попытался выявить экономический(в данном случае) смысл процесса математических вычислений, но как получилось , так получилось
arnold пишет:
цитата:
Действительно, начинаем танцевать от известных значений аналогов
. Нет. В этом методе начинают идти от точки - объекта оценки. Затем бросают монетки куда идти. Так как на плоскости четыре направления, то две монетки нужно одновременно бросать.
arnold пишет:
цитата:
диапазон изменений значений стоимости одной тонны дедвейта в зависимости от возраста судна, например, в пределах от 15 до 30 лет службы
Это уже регрессия. Другой метод. В методе Монте-Карло бросаешь монетки и пишешь результат сразу.
arnold пишет:
цитата:
Я предпочитаю строить на миллиметровке... Наверное я старомоден..
Мне то же нравиться. Да на миллиметровке даже проще, на мой взгляд, получается. И красивее кривая ложиться на экспериментальные точки. Просто сейчас привыкли к мощным компьютерам, программам типа Excel, а чертить не умеют.
Просто сейчас привыкли к мощным компьютерам, программам типа Excel, а чертить не умеют.
В конце 80-х во Львовском политехе японцы удивлялись тем, что у нас графопостроители с ручным приводом. (Подразумевались кульманы). Чертить большинство из нас умеет. Как-ни-как здесь почти все бывшие технари. Но зачем четрить вручную? Машинная обработка информациии ничем ни хуже, но экономит время. Прогресс не остановить.
В конце 80-х во Львовском политехе японцы удивлялись тем, что у нас графопостроители с ручным приводом. (Подразумевались кульманы).
Ну это из серии анекдотов. В 80-х годах они там у себя то же на кульманах чертили, причем на пару конструкторов был специальный мальчик, который карандаши затачивал и конструкторам подавал, чтобы те время на заточку карандашей не тратили. У нас на заводе и AutoCad был и плоттеры, с рабочим столом 10 кв.м. - 20 кв.м. (большие микросхемы чертить). Но при этом и на кульманах чертили. На кульмане быстро эскиз (рабочий чертеж), а затем уже AutoCad и окончательный чертеж
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 17
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
. Точнее интерполяция - нахождение значений функций между узлами.
, так получилось 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума