Отправлено: 13.02.13 14:42. Заголовок: Коэффициент торможения для нескольких параметров
Уважаемые коллеги! В книге Федотовой "Основы оценки стоимости МиО" на странице 130 говорится, что цену аналога можно скорректировать по нескольким параметрам: Цкорр = Цисх*((Хо1/Ха1)^у1)*((Хо2/Ха2)^у2)*((Хо3/Ха3)^у3). Коэффициенты торможения для нескольких параметров определяются путем построения многофакторного уравнения регрессии степенного вида: Ц=аХ1^b1*X2^b2*X3^b3. У меня такой вопрос, делал ли так кто-нибудь и если делал, то как это технически осуществимо? Как я сам думаю, в начале логарифмируем: Ln(Ц) = Ln(a) + b1Ln(X1) + b2Ln(X2) + b3Ln(X3). Делаем замены и находим линейное уравнение многофакторной регрессии вида: у = b1x1 + b2x2 + b3x3 + b0. А вот что дальше - ума не приложу. Как возвращаться к исходному степенному уравнению и чему равны коэффициенты торможения. Просветите пожалуйста!
Отправлено: 14.02.13 08:07. Заголовок: Смоляк Сергей Спаси..
Смоляк Сергей Спасибо Вам, понял! Позвольте еще такой вопрос. Правильно ли тут понимать, что уравнение Ц=аХ1^b1*X2^b2*X3^b3 это упращенный вид уравнения Цкорр = Цисх*((Хо1/Ха1)^у1)*((Хо2/Ха2)^у2)*((Хо3/Ха3)^у3), где Ц=Цкорр, а=Цисх, Х1=Хо1/Ха1, X2=Хо2/Ха2, X3=Хо3/Ха3, а у1,у2,у3 соответствуют b1,b2,b3.
Отправлено: 14.02.13 11:21. Заголовок: Я считаю, что коррек..
Я считаю, что корректировать более, чем на два параметра не является правильным. Обязательно возникает мультиколлинеарность, ну и от этого - двойной учет того или иного параметра. Да и во многих случаях цена не меняется от изменения параметров или цена меняется, но изменения зависят не от параметров, а от других характеристик.
Мультиколлинеарность не мешает оценке, если оценка делается в соответствии с полученным уравнением, она мешает лишь раздельной оценке влияния конкретного фактора на цену, но в оценке такая задача не стоит.
Позвольте еще такой вопрос. Правильно ли тут понимать, что уравнение Ц=аХ1^b1*X2^b2*X3^b3 это упращенный вид уравнения Цкорр = Цисх*((Хо1/Ха1)^у1)*((Хо2/Ха2)^у2)*((Хо3/Ха3)^у3), где Ц=Цкорр, а=Цисх, Х1=Хо1/Ха1, X2=Хо2/Ха2, X3=Хо3/Ха3, а у1,у2,у3 соответствуют b1,b2,b3.
Скорее наоборот: если написать первое уравнение для машины, а потом для аналога, и разделить одно на другое, получим второе уравнение.
Мультиколлинеарность не мешает оценке, если оценка делается в соответствии с полученным уравнением, она мешает лишь раздельной оценке влияния конкретного фактора на цену, но в оценке такая задача не стоит.
Отправлено: 02.03.13 21:03. Заголовок: Смоляк Сергей пишет:..
Смоляк Сергей пишет:
цитата:
Мисовец пишет:
цитата: Мультиколлинеарность не мешает оценке, если оценка делается в соответствии с полученным уравнением, она мешает лишь раздельной оценке влияния конкретного фактора на цену, но в оценке такая задача не стоит.
Василий Григорьевич: "Это теория или практитка?"
Это не теория и не практика, это мнение Василия Григорьевича. 1. Все характеристики экономических объектов зависимы, так что в некотором смысле мультиколлинеарность есть всегда. 2. Не бывает так, что Вы изучаете зависимость, например, У от Х1 и Х2, и у вас один раз Х1 и Х2 независимы, а в другой раз они зависимы, и из-за этого ранее найденные показатели ухудшаются. Каждый расчет зависимости уникален. Говорить, например, о том, что дисперсия отклонений фактических значений У от рассчитанных по найденной формуле как-то зависит от коэффициента корреляции между Х1 и Х2, нельзя. 3. Если ищется зависимость типа У=а1Х1+а2Х2+а0, то формулы для коэффициентов а0, а1, а2 не зависят от того, есть ли корреляция между Х1 и Х2 или нет. Другое дело, что если Х1 и Х2 связаны ТОЧНОЙ линейной зависимостью, при вычислении появляется неопределенность 0/0. Тогда коэффициенты а0, а1, а2 определяются неоднозначно, но при ЛЮБОМ выборе этих коэффициентов расчетные значения У оказываются одними и теми же.
Отправлено: 04.03.13 09:26. Заголовок: Смоляк Сергей пишет:..
Смоляк Сергей пишет:
цитата:
Это не теория и не практика, это мнение Василия Григорьевича.
Ага, сказал Смоляк и ниже написал то же самое, но большим количеством слов. Это и теория и практика, теория, в том смысле, в каком Смоляк написал второе предложение под пунктом 2. И кстати, если Х1 и Х2 связаны точной линейной зависимостью, то это легко выявляется ещё до начала построения модели путем построения матрицы коэффициентов корреляции и уж если я там на пересечении двух столбцов увижу 1 или -1, то, разумеется, модель существенно упростится, только и всего. Так что Смоляк подтвердил то, что написал я, но всё равно считает это моим мнением, ну, что тут поделать... А на практике, я вижу линию регрессии и точки-аналоги, которые липнут к этой линии (это хорошо) или не липнут (это хуже). Но вот Смоляк хотел бы запретить оценщикам применять регрессию, почему он этого хочет, а не знаю, думаю, это некая ревность математика, видящего, что в КРА нет ничего такого, с чем не справились бы простые оценщики, не имеющие фундаментальной математической подготовки. А ревность, это плохо. :)
Отправлено: 05.03.13 07:13. Заголовок: Игорь г. Львов пишет..
Игорь г. Львов пишет:
цитата:
Так стоит ли тогда вообще для практических оценочных процедур строить матрицу коэффициентов корреляции?
В сложных случаях, часто стоит, но если Вы видите, например, на графике, что РС зависит от одного параметра и цены лежат близко к линии регрессии, что для МиО бывает весьма часто, то матрицу строить особого смысла нет, конечно.
Отправлено: 05.03.13 07:14. Заголовок: Мисовец пишет: Но ..
Мисовец пишет:
цитата:
Но вот Смоляк хотел бы запретить оценщикам применять регрессию, почему он этого хочет, а не знаю, думаю, это некая ревность математика, видящего, что в КРА нет ничего такого, с чем не справились бы простые оценщики, не имеющие фундаментальной математической подготовки. А ревность, это плохо. :)
Не знаю, откуда Василий Григорьевич взял, что я хочу запретить применять регрессию. Речь идет совсем о другом. 1. Перед построением математической модели надо вначале установить/обосновать ее вид (линейная, квадратичная, линейная в логарифмах и т.п.). А вот такого обоснования оценщики обычно не делают. 2. Одним из обоснований модели может быть тот факт, что она оказывается хорошей не только "здесь и сейчас", но и в других оценках, более ранних или относящихся к несколько иным типам объектов. Так же, как модель с коэффициентами торможения применяют ко многим видам машин сегодня и раньше. А если вчера для оценки использовали линейную модель, а сегодня оказалась лучше степенная, значит они обе необоснованные. 3. Другим обоснованием модели может быть устойчивость некоторых ее коэффициентов (отражающих влияние соответствующих факторов). Если в степенной модели показатель степени при, например, площади, оказался равным 0,9, а сегодня 0,85, значит модель хорошая. А если вчера в линейной модели коэффициент при площади был равен 15, а сегодня 120, значит модель плохая. Вот по этим причинам регрессии как раз строить надо и как можно больше, но только с целью выбрать такой вид модели, который дает наиболее приемлемые результаты на как можно более широком круге объектов в разных регионах, в разные годы.
Отправлено: 05.03.13 10:36. Заголовок: Смоляк Сергей пишет:..
Смоляк Сергей пишет:
цитата:
Одним из обоснований модели может быть тот факт, что она оказывается хорошей не только "здесь и сейчас", но и в других оценках, более ранних или относящихся к несколько иным типам объектов. Так же, как модель с коэффициентами торможения применяют ко многим видам машин сегодня и раньше. А если вчера для оценки использовали линейную модель, а сегодня оказалась лучше степенная, значит они обе необоснованные.
Модели строят на сейчас и с данными, которые есть на сегодня. На мой взгляд приемственность хорошо, но малая ошибка апроксимации и высокий коеффициент детерминации все-таки главнее. Идеальных случаев не бывает и самое важное, на мой взгляд, для уравнения регрессии, это сходимость с результатами рынка при малых ошибках.
Отправлено: 05.03.13 17:37. Заголовок: Смоляк Сергей пишет:..
Смоляк Сергей пишет:
цитата:
2. Одним из обоснований модели может быть тот факт, что она оказывается хорошей не только "здесь и сейчас", но и в других оценках, более ранних или относящихся к несколько иным типам объектов. Так же, как модель с коэффициентами торможения применяют ко многим видам машин сегодня и раньше. А если вчера для оценки использовали линейную модель, а сегодня оказалась лучше степенная, значит они обе необоснованные.
Модель ведь строим для конкретного диапазона варьирования признаков. Если этот диапазон достаточно узок, то описать изменения можно при помощи практически любой функции, хоть линейной, хоть нелинейной. Главное, рассматривать эту функцию именно как способ решения конкретной задачи, а не как универсальное решение на все случаи жизни (т.е. крайне аккуратно относится к использованию за пределами диапазона варьирования признаков). А вот если речь идет об универсальном решении "на все случаи жизни", то способ проверки "в других оценках, более ранних или относящихся к несколько иным типам объектов", ИМХО, очень даже продуктивен...
PS: лично наблюдение по недвижимости: Коэффициент торможения при площади обычно находится в диапазоне "-0,1...-0,35" в случае модели для удельной стоимости и, соответственно, "0,65...0,9" в случае модели для стоимости объекта. Причем цифры, близкие к "-0,2"/"0,8" встречаются чаще всего...
По-моему, регрессионная модель будет тем универсальнее, чем глобальнее выборка. Ведь прежде, чем получить коэффициенты торможения для авто, приведенные в книгах Андрианова, над этим работал целый институт транспорта. И то, эти модели работают далеко не безупречно.
По-моему, регрессионная модель будет тем универсальнее, чем глобальнее выборка. Ведь прежде, чем получить коэффициенты торможения для авто, приведенные в книгах Андрианова, над этим работал целый институт транспорта. И то, эти модели работают далеко не безупречно.
Нет, не так, чем ближе будут аналоги в выборке, если говорить об авто, то в идеале нужна модель по одной марке и одному году выпуска и внятной характеристике состояния каждого аналога. И вот тогда эта модель будет хороша для оценки той же модели и года выпуска с так же хорошо описанным состоянием. А модель на широких выборках это средняя температура по планете, даже не по больнице. И у меня в этой теме куча личного опыта.
Отправлено: 07.03.13 09:54. Заголовок: Ну вот и еще вопросы..
Ну вот и еще вопросы. 1. Проверяет ли кто в практике уравнение на гетероскедастичность. 2. Что делать когда коэффициент регрессии не отвечает экономическому смыслу, т.е. например коэффициент независимой составляющей (Хі) уравнении со знаком минуса там где по логике рынка должен быть плюс. НО уравнение при этом хорошо описывает поведение цен на рынке.
2. Что делать когда коэффициент регрессии не отвечает экономическому смыслу, т.е. например коэффициент независимой составляющей (Хі) уравнении со знаком минуса там где по логике рынка должен быть плюс. НО уравнение при этом хорошо описывает поведение цен на рынке.
Признать модель неадекватной и начать ее строить заново (например, исключив данный параметр, или расширив выборку)...
Отправлено: 07.03.13 18:46. Заголовок: Сначала поиск решени..
Сначала поиск решений необходимо установить. Если он установлен, тогда нужно сделать следующее 1. Поставить курсор на ячейку где будет итог 2. Нажать "поиск решений" 3. Отметить какую ячейку надо изменять, чтобы получилось "такое то" значение. 4. ок
Отправлено: 09.03.13 17:30. Заголовок: Игорь г. Львов пишет..
Игорь г. Львов пишет:
цитата:
Выставить расчет не получается. Скинул в личку. Если интересно -посмотрите.
Не получил. М.б. - проще на мыло? kornilov@dubna.ru
цитата:
Да хорошо, но как тогда количество шпинделей и размеры заготовки. Не говоря уже о стране изготовителе.
Я, конечно, не конструктор, а ценообразование в станкостроение - это песня, слова и ноты которой известны узкому кругу посвященных, но! Что есть главный ценообразующий фактор для металло-(дерево-)обрабатывающих станков - многократно обсуждалось. Помниться, что недавно и здесь на форуме активно бодались по поводу не/принятия массы станка как главного ценового параметра. Как мне видится такое высокое значения R-квадрат? Я думаю, что при конструировании сначала задаются основные технологические характеристики* параметры заготовки, степень сложности обработки, производительность, универсальность. Под них уже подбираются станина, стол, валы, шпиндели, передачи, ролики, двигатели, мозги и прочая обвеска. Двигатели - в последнюю очередь, когда все требования по технологии обеспечены их мощность определяется и массой заготовки и количеством шпинделей. Сметная стоимость также появляется в конце процесса проектирования. Потом, конечно, что-то поменяется на долгом пути к массовому производству, но корреляция (мощность-стоимость) останется. Если точность расчета заказчика в 5% устраивает, то можно и напрягаться дальше. Если уж совсем припрет учесть разницу в количестве шпинделей, я бы взял процентный полуразмах из парных сравнений. ЗЫ. Про Польшу ничего плохо говорить не буду - Ваши соседи, все-таки! Пусть будет на уровне Китая.
Отправлено: 11.03.13 06:47. Заголовок: Видимо какой-то факт..
Видимо какой-то фактор не учтен, скажем, аналоги 1 и 2 полностью совпадают по параметрам, а цена отличается на 15%, у аналога 2 она выше. В названии модели какие-то различие отражены, неплохо бы понять, в чем они. Та же ситуация с двумя последними аналогами, они отличаются шириной заготовки, если это отличие превратить в поправку, то длинная заготовка на 11% дороже. Если теперь взять аналоги 10 и 11, то там для аналога с большей шириной заготовки цена на 5,2% выше. Т.е. в общем-то понятно, что если вначала внести поправки на ширину заготовки, то разброс цен ещё уменьшится.
Отправлено: 11.03.13 07:00. Заголовок: Смоляк Сергей пишет:..
Смоляк Сергей пишет:
цитата:
Не знаю, откуда Василий Григорьевич взял, что я хочу запретить применять регрессию. Речь идет совсем о другом. 1. Перед построением математической модели надо вначале установить/обосновать ее вид (линейная, квадратичная, линейная в логарифмах и т.п.). А вот такого обоснования оценщики обычно не делают.
Ничего конспиративного, это просто вывод из многолетних наблюдений за Вашими сообщениями на тему регрессионного анализа. Вот я тоже не понимаю, зачем мне обосновывать вид модели, во-первых, квадратичная она базируется, насколько я понимаю, на усеченной полиномиальной аппроксимации и в этом смысле кажется мне некрасивой, так что об этой форме я подумаю в последнюю очередь. Если точки на графике выглядят, как прямая, значит и будет выбрана прямая, а если как слабо изогнутая, то логарифм или степень будут испробованы в первую очередь, разумеется, и ничего волшебного тут нет.
Итак. В самом предложении сначала выбрать вид функции, а потом провести её калибровку, я не вижу ничего нового, а вот в Вашем желании написать об этом, что оценщики, якобы, этого не делают, чем совершают преступление, я как раз и вижу попытку увести тему куда то в строну, т.к. не выбрав вида уравнения никто, разумеется, уравнение не строит.
Мисовец Видимо какой-то фактор не учтен. Да действительно. Ошибка в курсах валют. Пробую сделать по-новому. (Спасибо Корнилову. Нашел ошибку и предложил свой вариант).
Отправлено: 11.03.13 23:01. Заголовок: Мисовец пишет: В са..
Мисовец пишет:
цитата:
В самом предложении сначала выбрать вид функции, а потом провести её калибровку, я не вижу ничего нового, а вот в Вашем желании написать об этом, что оценщики, якобы, этого не делают, чем совершают преступление, я как раз и вижу попытку увести тему куда то в строну, т.к. не выбрав вида уравнения никто, разумеется, уравнение не строит.
Уважаемый Василий Григорьевич! Вы, вероятно, поняли меня не совсем правильно. Я не предлагаю сначала выбрать вид функции, а потом проводить калибровку. Я говорю о том, что вид функции должен быть обоснован. Возможно, что вид функции одного переменного можно установить, глядя на ее график, но уж для 2-3 переменных такой номер не проходит. Если каким-то преобразованием переменной функцию одного переменного можно превратить в линейную или близкую к линейной, то с функциями многих переменных так не получается. Например, квадратичная функция Z=XY по каждой переменной в отдельности линейная.
Игорь г. Львов пишет:
цитата:
Модели строят на сейчас и с данными, которые есть на сегодня.
Уважаемый Игорь! Если бы всё было так, как Вы пишете, я не стал бы поднимать этот вопрос. Беда только в том, что оценивая объект на сегодня, вы используете данные на вчера или даже на позавчера. Пусть у Вас есть зависимость стоимости станка от мощности и вы рассчитали коэффициент торможения по данным за какой-то год. Для 2011 года он оказался 0,2, а для 2012 года, когда надо делать новую оценку, - 0,6. Тогда надо признать, что он либо изменился разом в ночь с 31 декабря на 01 января, либо, что он менялся каждый день понемножку. Но если он меняется с такой скоростью, то его значение на сегодня не такое, как в среднем за прошедший год. Поэтому в этом условном примере я бы признал модель неправильной, какой бы коэффициент корреляции она ни давала. Вот такую СТАБИЛЬНОСТЬ МОДЕЛЕЙ оценщики обычно не проверяют. Но некоторые модели, имеющие хорошее теоретическое обоснование, оказываются стабильными.
Отправлено: 12.03.13 06:46. Заголовок: Смоляк Сергей пишет:..
Смоляк Сергей пишет:
цитата:
Уважаемый Василий Григорьевич! Вы, вероятно, поняли меня не совсем правильно. Я не предлагаю сначала выбрать вид функции, а потом проводить калибровку. Я говорю о том, что вид функции должен быть обоснован. Возможно, что вид функции одного переменного можно установить, глядя на ее график, но уж для 2-3 переменных такой номер не проходит. Если каким-то преобразованием переменной функцию одного переменного можно превратить в линейную или близкую к линейной, то с функциями многих переменных так не получается. Например, квадратичная функция Z=XY по каждой переменной в отдельности линейная.
Был такой хороший фильм в СССР: Иван Васильевич меняет профессию, там один режиссер тоже говорил Царю, что тот его неправильно понял... Мы для оценки методом КРА не собираем всё, что придется, а мы собираем аналоги, по возможности максимально близкие объекту оценки, а потому, какая бы там ни была сложная поверхность, а хорошим её приближением в точке расположения объекта оценки всегда является касательная к графику функции. Насколько я знаю, есть в матанализе даже такая теорема... Функция Z=XY это, конечно, круто, но мне такие модели на практике не встречались ни разу, а если уж и встретились бы, то я разделил бы Z на X или Y и результат бы прологарифмировал. Только и всего.
Зачем уводить простой разговор в торону математики? Обычно у грамотного оценщика получаются весьма простые модели, которые легко интерпретируются как частные производные от локального участка поверхности в точке расположения характеристик объекта оценки, когда-то на втором курсе я тоже с интересом рисовал графики, беря кучу производных, так что я в целом понимаю, куда Вы клоните, но там оценочной жизни нет.
Отправлено: 12.03.13 10:31. Заголовок: Смоляк Сергей пишет:..
Смоляк Сергей пишет:
цитата:
Уважаемый Игорь! Если бы всё было так, как Вы пишете, я не стал бы поднимать этот вопрос. Беда только в том, что оценивая объект на сегодня, вы используете данные на вчера или даже на позавчера. Пусть у Вас есть зависимость стоимости станка от мощности и вы рассчитали коэффициент торможения по данным за какой-то год. Для 2011 года он оказался 0,2, а для 2012 года, когда надо делать новую оценку, - 0,6. Тогда надо признать, что он либо изменился разом в ночь с 31 декабря на 01 января, либо, что он менялся каждый день понемножку. Но если он меняется с такой скоростью, то его значение на сегодня не такое, как в среднем за прошедший год. Поэтому в этом условном примере я бы признал модель неправильной, какой бы коэффициент корреляции она ни давала. Вот такую СТАБИЛЬНОСТЬ МОДЕЛЕЙ оценщики обычно не проверяют. Но некоторые модели, имеющие хорошее теоретическое обоснование, оказываются стабильными.
Ну мы-то используем КРА а что говорить о оцещиках которые берут 3-5-7 аналогов (обратите внимание - актуальных) вырванных из контекста выборки как таковой, и получают в результате рыночную стоимость. Они по -вашему вообще не умеют оценивать ведь они не заморачиваются ретроспективой.
Ну а как вам период декабрь 2008 г.- декабрь 2009г. какие аналоги брать? И где она приемственность моделей. В практике я встречался с фактами когда одна сделка фактически меняла уровень цен в целом городе. Я думаю, что попытка загнать ситуативность рынка в стойло математических формул прописанных раз и навсегда - это от лукавого. Да и результат стакого временного массива часто выглядит как средняя температура по палате.
Сначала поиск решений необходимо установить. Если он установлен, тогда нужно сделать следующее 1. Поставить курсор на ячейку где будет итог 2. Нажать "поиск решений" 3. Отметить какую ячейку надо изменять, чтобы получилось "такое то" значение. 4. ок
Установил через надстройки. 1. Итог чего простите? Не имеется ли здесь ввиду окно "Оптимизировать целевую функцию" и там указывать ячейку со значением R2 внутри массива ЛИНЕЙН? 2. - 3. Имеется ли здесь ввиду массив факторных переменных X, которые вставляем в окошко "Изменяя ячейки переменных"? Еще вопрос, что делать с метками и как их назначать или высчитывать? Вообще, если модель получилась приемлемая, то обязательно ли пользоваться Поиском решения для регрессионного анализа? В учебниках об этом ничего не говорится
Отправлено: 13.03.13 06:11. Заголовок: Watermelon 1. В кач..
Watermelon 1. В качестве итога обычно создается ячейка, равная разности между текущим результатом расчета и желаемым итогом, например, если нам нужно подобрать ставку дисконтирования, уравнивающую некое заданное число и итог ДДП, то мы организуем ячейку, где из текущей величины приведенного денежного потока вычитается желаемая величина и значение в этой клетке устремляется к нулю, путем изменения ставки дисконтирования. Впрочем, в КРА обычно устремляют к максимуму R2 и там специально организовывать такую ячейку не нужно, 2. Здесь должно иметься в виду следующее: - во-первых, подразумевается, что зависимость Y от Хi является нелинейной, и нам неизвестен реальный вид искомой зависимости, так что проблема не решается преобразованием координаты Xi - во-вторых, у нас имеется достаточно большое число аналогов, точнее большое число степеней свободы модели, и потому мы не опасаемся исчерпать в ходе подбора параметра все степени свободы - в-третьих, у нас есть представления, какой знак должен стоять перед фактором Xi в уравнении регрессии плюс или минус.
Вот тогда мы так изменяем величины Xi, чтобы R2 вырос до своего максимального значения, пользуясь тем, математика не особо различается табличное и аналитическое представление функции и данных, т.е. мы работаем так называемыми численными методами. Разумеется, если у Оценщика навалом степеней свободы, то он может подбирать и весь массив согласно выбранным диапазонам, но на практике так обычно не поступают, так как аналогов чаще мало, чем много.
Если модель получилась приемлемая, то, конечно, поиском решения заниматься просто незачем, впрочем, тут неплохо бы уточнить, что именно Вы понимаете под приемлемой моделью, какие критерии для модели Вы проверяли.
Если модель получилась приемлемая, то, конечно, поиском решения заниматься просто незачем, впрочем, тут неплохо бы уточнить, что именно Вы понимаете под приемлемой моделью, какие критерии для модели Вы проверяли.
Уважаемый Василий Григорьевич, я вначале смотрю R2, потом матрицу корреляции факторных переменных, Т, F и самое главное отклонение модели от реальных значений по зависимой переменной, но этот последний шаг - на глаз, исходя из здравого смысла. Такой вопрос, если позволите, касательно "Поиска решения", у меня в ячейках напротив меток, которые я указываю как изменяемые для максимизации R2 после того как жму "Найти решение" высвечиваются нули вместо ожидаемых цифр с кучей знаков после запятой. Я что-то не так делаю или это что-то означает?
Отправлено: 18.03.13 10:26. Заголовок: Мисовец Вот такая с..
Мисовец Вот такая ссылка получилась, вроде работает: http://zalil.ru/34356781. Там я пытался применять поиск решения ко второй урезанной модели, получились нули, может че неправильно делаю. Заранее благодарен Вам за консультацию.
Там я пытался применять поиск решения ко второй урезанной модели, получились нули, может не неправильно делаю.
Если получаются нули, значит, данный фактор не влияет на цену изделия в выбранной Вами модели, а т.к. я не в курсе, что именно Вы делали, то и подсказать, правильно ли Вы делали, я не могу, а повторять это у себя мне лень :)
Отправлено: 18.03.13 12:36. Заголовок: Василий Григорьевич,..
Василий Григорьевич, спасибо! Единственно вопрос, чисто технически я правильно использовал функцию "ПОИСК РЕШЕНИЯ"? То есть все ссылки на нужные ячейки проставлены?
Василий Григорьевич, спасибо! Единственно вопрос, чисто технически я правильно использовал функцию "ПОИСК РЕШЕНИЯ"? То есть все ссылки на нужные ячейки проставлены?
Да, правильно, чем меньше диаметр, тем меньше стоимость, либо от диаметра не зависит, модель и показала нулями, что не зависит, по крайней мере R2
Отправлено: 12.07.13 06:34. Заголовок: Сейчас уже такие мод..
Сейчас уже такие модели стоимости начали устаревать. Т.е. продавцы ориентируются на спрос, а не на технические характеристики. А если бы была прямая зависимость, то обувь 45 размера стоила бы дороже 36. Но этого то не происходит. Поэтому такая зависимость есть только на рынках с ограниченным числом продавцом.
продавцы ориентируются на спрос, а не на технические характеристики. А если бы была прямая зависимость, то обувь 45 размера стоила бы дороже 36. Но этого то не происходит.
В этом безусловно есть логическое зерно, но стоимость технической продукции, по моим наблюдениям, по-прежнему привязана к характеристикам.
Наблюдения, конечно, правильные и я тоже вижу, что для ряда продукции есть связь, но она не линейна. Я думаю, что здесь будет связь для продукции, у которой не много производителей. Тогда первоначальную цену они делают с учетом затрат и "габаритов", но в какие то моменты такой закон начинает бездействовать. Пример с обувью я привела. У меня такой же был пример по литьевым машинам. То есть. производственная мощность известна, производитель один, а стоимость ну никак не попадает в знакомую нам кривую. Это значит, что оценщик может пойти по кривому пути.
Отправлено: 24.07.13 18:44. Заголовок: Kikinda пишет: У ме..
Kikinda пишет:
цитата:
У меня такой же был пример по литьевым машинам. То есть. производственная мощность известна, производитель один, а стоимость ну никак не попадает в знакомую нам кривую.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 13
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Отправлено: 13.02.13 14:42. Заголовок: Коэффициент торможения для нескольких параметров
) 
Не подскажите на пальцах алгоритм использования "Поиска решения", у меня с этим просто беда! 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума