Сама-то ты как оцениваешь точность полученного тобой результата?
Довод насчет дилера неубедителен. Мало ли чего ему недоступно (я знаю некоторых дипломированных оценщиков, которые вообще ничего не смыслят в оценке). Я что - методы расчета должен выбирать с оглядкой на IQ дилеров, что ли?
Согласно коэффициенту корреляции, точность составляет где то 85-90% ну и еще 10-15% скидываем на прочие неточности. Обосновываю. Я нашла все аналоги, которые были на рынке и посмотрела кто и сколько стоит. Тем не менее, я понимаю, что метод не без недостатков.
По поводу ОСС. Я его тоже, кстати, применила. Величина нормативного срока службы создавалась далеко не для расчета износа, никто испытаний по поводу сколько продержится оборудование не проводил. Кроме того, каждый станок имеет разную загрузку и надо понимать, что для большинства объектов коэффициент загрузки и количество проводимых ремонтов существенно влияет на стоимость.
А согласно словарям, Оксана Точность результата измерений - характеристика качества измерения, отражающее близость к нулю погрешности ее результата. Обычно точность измерений характеризуется погрешностью измерений. Считается, что чем меньше погрешность измерения, то тем больше его точность. поэтому не очень понятно, что ты имеешь в виду говоря:
цитата:
точность составляет где то 85-90%
Но если я правильно перевел с кикиндовского - в твоем случае ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ РС составила 10-15%
цитата:
ну и еще 10-15% скидываем на прочие неточности.
Итого: 20-30%. Пусть будут 20%. Тогда твои 775 ±20% это будет
от 620 до 930
А ты Игоревы 600 - 700 называла гаданием на кофейной гуще.
Коллеги Волки, Вороны и прочия Объясните мне вот что, вы говорите о точности, при этом понятие точности можно нормально вводить, когда известен истинный результат. Например, известно, что от Питера до Москвы например 720 км. по такой-то дороге (измеренно), а вы не зная этого посчитали 680 и 800. Вот тут о точности можно говорить, потому что есть однозначнаяя цифра 720. А РС извините это расчетная величина и какой тут может быть спор иногда. Вот посчитала Оксана 600-775, при этом начинаем говорить о точности, так от чего отталкиваться? Я посчитаю и получу 650-700, ну и кто точнее. При этом она нашла 8 аналогов и я 8 аналогов, но у них цена предложения немного другая, и что, кто-тогда точнее?
Андрей Т В теории измерений за истинное значение часто принимают разные средние - среднее арифметическое, например, и др.
Истинное значение РС - это (из определения) модальное (мода - это тоже средняя, т.н. структурная) значение стоимости в генеральной совокупности. Не имея возможность исследовать генеральную совокупность оценщик (как Оксана в ее случае) довольствовалась выборкой из генеральной совокупности. Получила при этом некоторый приблизительный результат. Этот результат тем точнее, чем больше выборка, естественно. При сверхмалых выборках (как в нашем случае) точность соответственно, невелика. Это значит - чтобы утверждать с установленной степенью достоверности , что истинное значение "попадает" в некоторый интервал значений - мы должны его задать достаточно широким. Оксана определила погрешность измерения РС в своем случае в 20-30%. Думаю даже - что это многовато. Но не о цифрах вопрос - о принципе.
Вот ты - определяя ОСС, к примеру, осознаешь, что можешь довольно сильно ошибиться в ту или иную сторону? Причем не знаешь - в какую. Допустим, ты считаешь, что % 10, допустим, эта ошибка точно составляет. Тогда, по идее, получив некоторый результат ты должен приписать к нему ± эти 10% - чтобы скомпенсировать неточность метода и обеспечить гарантированное попадание в него истинного значения.
Пока закон не требует - оценщики игнорируют, как правило, необходимость указания на точность и достоверность проведенной оценки. Имеют на это право. И всех это устраивает - заказчиков, банки, страховщиков. Всем нужна конкретная цифра. О ее вероятностном характере никто не хочет слышать. Но от этого сам вероятностный характер определяемой величины - он не меняется, иметь в виду все эти вещи - нужно конечно. Лично я считаю введением заказчика в заблуждение, когда вижу в отчете стоимось ТС, определенную с точностью до копеек. Нет для этого никаких предпосылок у оценщика, оперирующего даже самыми наирыночными ценами - да на этом рынке "шаг цены" 100 баксов. Или 1000 руб. в провинции. Какие могут быть копейки?
А некоторые определят, например, ОСС среднепотолочным методом, подставят в формулу, получат в результате 3-й знак после запятой и рады: какие мы точные.
Володя, молодец. Чувствуется, что в прошлой жизни был замечательным метрологом. Но вопрос в другом. Нужна ли предельно высокая точность в оценке? Если нужна, то кому? Обращаю внимание, что речь идет не о достоверности, а о точности.
Давай оставим ОСС пока в покое. По табличке результат еще тот когда мниервал износа от 35 до 60%., и при этом нигде не разъяснено когда брать 35%, а когда 60Ч%. Что-то ты про это молчишь.
Вот я сейчас БРУ оцениваю. Из информации есть контракт на это БРУ, предложение о продаже производства на базе аналогичного БРУ с земельным участком и будет информация о стоимости нового российского БРУ, может быть немного другой производительности. Ну и какая точность в данном случае? Плюс-минус сколько как ты думаешь?
Правильно Андрей. В условиях сверхмалых выборок, точность - это вопрос сомнительный. Вот если бы кто нибудь постановление написал, что любой компании надо вывешивать информацию о ценах на официальном сайте....вот тогда нам бы было где разгуляться...А сейчас, когда продают экскаватор полтора землекопа, и нет никакой гарантии, что тот, кто написал объявление не шутит, то ни какие разговоры будут о точности?
В таком случае (очень малая выборка), мое мнение такое - в первую очередь в отчете нужно все написать и разъяснить свою позицию.
Вопрос возникает тогда, а какая выборка оптимальная, для того, чтобы можно было заявлять о точности. Выборка может быть и большой, но при этом было проведена куча корректировок, а каждая корректировка точности не прибавляет. Волчара (борец за абсолютную точность отзовись). Где столб к которому можно привязать веревку и очерчивать круг который является границей точности?
когда брать 35%, а когда 60Ч%. Что-то ты про это молчишь.
Я не молчу. Это ты - "не дочитываешь" Я уже здесь выступал по этому поводу. Шкала - даже и Алико - она и в Африке шкала. Погрешность = 1/2 интервала между оцифрованными делениями шкалы. В твоем случае ± 12,5% для этого диапазона
Кikinda За комплимент спасибо. Доброе слово и волку приятно. А то зацарапали сегодня - в профессорском тоне подозревают, в барстве...
цитата:
Нужна ли предельно высокая точность в оценке? Если нужна, то кому?
Только таможенникам. У них где-то в РД записано, что нужно проверять стоимость, если задекларированная отличается от ихнего прейскуранта (или что-то такое у них есть) более чем на 20%. А боле - вроде никому. Заказчику - фиолетово. Оценщику - лишние траты сил и времени, м.б. даже денег - причем невостребованные, как правило. И не опласченные. Страховщикам - им бы ущерб меньше. Банкирам - напиши стоимость залога ±10% (хотя это весьма и весьма точный результат при наших методах-подходах) - сожрут заживо. Проверялам - дураки не знают, умные - молчат.
Выходит - только отдельные пытливые умы интересуются
Вопрос возникает тогда, а какая выборка оптимальная
С точки зрения оценщика - а нам она ведь всех важнее - это наименьшая выборка, которую приемлет потребитель оценки и за которую не бьют проверялы. А это уже - от банка к банку, от ТУ ФАУФИ к ТУ ФАУФИ...
Что же касается "абсолютной точности" - она существует только в воспаленном воображении некоторых оценщиков, которые думают, что основываясь на экспертном мнении можно миллионные активы оценивать с точностью до долей копейки. Тогда, скорее, я - борец С абсолютной точностью, с вашего позволения.
По точности согласен со всеми. Моя практика - если входящая инфа с тремя нулями то и результат с тремя нулями остальное это точность расчета а не оценки. Пример. Входящие цифры 20000, 24000, 27000. С учетом поправок на выходе 22735 заокругляю до 23000 и указываю это как результат. Волк спец по точности. Пускай скажет где это есть, что результат не может быть точнее исходных данных. По моему я это где-то читал.
Я умею округлять в экселе длинный список. Для этого надо написать функцию =ОКРУГЛ("ссылка на ячейку";-3). -3 -это кол-во знаков на которые надо округлить. Вы только надо мной не смейтесь. Я сама не так давно узнала про эту функцию.
Ну, я старожил по этому вопросу, еще в 1989 на "Роботроне", рассчитывая квартальные премии нашел функцию округления
Мне в 94 голу пришлось писать программу для дисконтированных потоков на Basic, чтоб на XT считать, по не знанию всех функций результат округлял, через деление на 1000, функцию отбрасывания дробной части и обратное умножение на 1000.
Ребята, сожалею, что давно не заходил в гости. Вопрос о точности, по-моему, актуальнейший.
Я его попытаюсь переформулировать так: нужно ли самому оценщику представление о точности отражения полученным результатом рыночных реалий?
И т.к. в оценке оборудования, как нигде, широко используются методы сравнительного подхода, три подвопроса: а) имеет ли возможность оценщик проверить себя в рамках "метода количественных корректировок", в каких случаях, каким образом? б) свидетельствует ли высокая точность "воспроизведения" моделью рыночных цен по выборке о высокой точности определения рын. СТОИМОСТИ? в) что важнее - получить оценку с большой дисперсией, но несмещенную, или с маленькой - но смещенную (неизвестно на сколько)?
NPB Давно не виделись, потому - здравствуйте! нужно ли самому оценщику Конечно. Уверен - требования по точности результата будут установлены нормативно рано или поздно. Лучше научиться это делать сейчас, пока петух не клюнул.
Что же касается "подвопросов" - это еще те подвопросы! Не знаю - как и подобраться. Надо думать. Разве что по пункту в): Модель, базирующаяся на некоторой выборке цен, естественно, "отражает" эти цены. "Точность воспроизведения" определяется, прежде всего, качеством данных. Ну и - погрешностью, заложенной в самОм методе. Совпадение результата, расчитанного при помощи модели, с реальным - не свидетельствует об абсолютной точности, конечно (хотя и обнадеживает ). Гораздо о большем может сказать расхожедение, на мой взгляд.
имеет ли возможность оценщик проверить себя в рамках "метода количественных корректировок", в каких случаях, каким образом?
Вот это меня и интересует. Как проверить себя в условиях малых выборок? Я помню, когда я еще училась в Фин. академии, проф. Хомяков говорил, что надо обязательно измерять точность оценки и включать в итоговое заключение о стоимости. Я ни разу не включала, но хотелось бы. Может Николай Петрович что то посоветует?
NPB пишет:
цитата:
Вдогонку. Оксана, а нельзя ли ссылочку на источник выложенной статьи "о точности массовой оценки"?
Я эту статью нашла в инете давным давно, но источник информации потерялся и теперь не могу найти. Хорошо, что статья сохранилась на моем компе.
А меня в этой теме волнует в первую очередь - а что такое ТОЧНОСТЬ в оценке и ее характеристика. Я уже писал, что если измеренно расстояние от Питера до Москвы по ж/д, например 700 км. А мы не зная этого посчитали и получилось 800 км., то тогда можно говорить о точности - есть официально измеренная и общепринятая величина. А в оценке? Тем более РС это не есть такая величина.
Если в качестве итоговой оценки выступает среднее по выборке значение, а распределение в выборке нормальное или близкое, то относительную ошибку можно посчитать так: 2 * S / А, где: S – стандартное отклонение; А – наша оценка (т.е. среднее значение).
Уверен - требования по точности результата будут установлены нормативно рано или поздно.
Видел проекты внуренних стандартов СРО, где понятие точности в оценке приведено к понятию существенности и уровня существенности как в аудиторских стандартах, в них эта величина отражает возможность (или невозможность) определить наличие ошибки, влияющей на достоверность полученного оценочного результата - это качественно (существенность) и количественно - уровень.
У меня сейчас сложный объект оценки. Одного предложенния не найти нормального, какая там выборка. Есть контракт на объект оценки (импортное оборудование). Есть предложение на продажу завода, в составе которого это оборудование. Нужно очищать. И есть третья информация - стоимость в зависимости от производительности, но без перечня оборудования. В итоге три цифры (130, 100, 90) 130 это по контракту - импортное, а остальное наше, причем 100 - очищал от недвижки, корректировал на разницу ыв комплектации и т.д., а третья цифра - информация производителя российского, сколько примерно такой производительности может стоить (комплектация тоже приммерная) такое оборудование.
Я работал бы с одной цифрой – 130 (т.к. это оферта импортного и у на симпортное оборуд.), как базовой. а остальное скорректировал на разницу в бренде. Беру всегда пару с меньшей разницей. Таким образом 13-100=30. К=30/100=0,3. Тогда ряд значений будет выглядеть 130; 130(100*(1+0,3)); 117(90*(1+0,3)). Относ. ошибка 15%, коэф вариации 6%. Очень даже прилично.
В данной ситуации приходится рассматривать многие факторы:
1. Контракт между Заказчиком и поставщиком на б/у оборудование - банки не очень склоны верить 100%. 2. Предложение по действующему заводу. Приходится очищать, точность сами понимаете. 3. Примерная стоимость на основании производительности +-., т.к. окончательная цена зависит от комплектации, исполненния, материала и т.д.
Вот и получается, что в каждом варианте куча своих допущений и погрешностей. Поэтому нормальная статистика тут не работает. А начинаются рассуждения, согласовангия и экспертные мнения (Волк давай кусай), но другого выхода пока нет и о точности говорить в матстатическом смысле не приходится. И таких примеров много.
Ну если банк готов дать кредит а проведенные исследования показывают, что РС отчета ложится в диапазон рынка, то какие вопросы. Все-равно дадут под оборудование 50%, а 130/2=65, что меньше 90 на 28%. Другого пути нет при скудности исходной информации. Разве что надуть щеки и налепить кучу экспертных коээфициентов. Факт - есть ось значений 130-90. Все, что в ней это уже нормально. В таких случаях можна ввести ограничение по достоверности значения полученной РС с указанием этого диапазона.
ак какая вероятность, если на рынке всего одно предложение?
100% Андрей Т пишет:
цитата:
Не надо меня за .... держать.
Извини - так и не догадался, за какое место тебя нельзя держать. Хвост? Андрей Т пишет:
цитата:
начинаются рассуждения, согласовангия и экспертные мнения
Неинтересно тебя кусать - ты не реагируешь практически. Трудности есть - не спорю. Но их надо как-то решать - и поскорее. В пятницу нам банк завернул отчет. Их эксперт считает, что при согласовании подходов расхождение значений не должно превышать 5% Пока МЭРТ молчит как мэртвый - другие не дремлют и пишут свои стандарты. Даже волку зла не хватает Завтра попытаюсь оспорить это. Хотя шансов - сами понимаете...
Сочуствую насчет банковского эксперта и 5%. Бред. Но такие эксперты есть к сожалению. Спроси его почему именнно 5%. Может ответит. Или сам свой бред поймет. Я обычно допускаю 30%. Но ты опять скажешь, что это мой ......
Коллеги, спасибо всем большое за поддержку. Очень тронут.
Хотя беда, конечно, общая. Я не думаю, что наш случай проистекает из произвола конкретного эксперта (экспертки, точнее). В последнее время много говорят о кризисе неплатежей в банки. Я так понимаю - банки вырабатывают какие-то контрмеры- в том числе и по линии оценки залогов. Возможно - это проявление новой политики банков.
Еще одно новшество, из той же сопроводиловки: "Затратный подход - лучше всего заказать смету, например, в Гражданпроекте..." (оценивалось двухэтажное здание).
А также техническую экспертизу. Я только за, если Заказчик согласится платить за это и сроки будут соответственные. Лафа наступит, берешь кучу денег и полгода одно здание делаешь
Я обычно допускаю 30%. Но ты опять скажешь, что это мой ......
Опять загадками пишешь. Опять эти многоточия
Что касается 30% - ничего я не скажу. Если помнишь - я говорил (точнее - цитировал авторитеты) о 10% точности СП и 15-20 % - ЗП (про ДП - вообще умолчу). Поэтому допускаю, что в худшем варианте м.б. 30% отклонения.
Я таки нашел ссылку. С.В.Грибовский “Оценка доходной недвижимости”, СПб—2001. Серия. Учебное пособие для вузов. Стр. 200. Третий абзац снизу.
цитата:
В литературе можно встретить весьма скудные и разноречивые сведения о точности экономических расчетов, погрешности которых, по мнению авторов, колеблются от 5 до 25 % [23]. Так, показатель себестоимости продукции определяют с погрешностью 3-5 %, а исходные данные — 10-20 %. Погрешности при укрупненных расчетах технико-экономических обоснований в ряде случаев достигает 30%.
. Здесь [23] - Ковалев А.П. Оценка стоимости основных фондов-М.: Финстатинформ, 1997.
Может кому-то поможет как аргумент. У нас любят печатное слово.
Я таки нашел ссылку. С.В.Грибовский “Оценка доходной недвижимости”, СПб—2001.
Сергей Викторович математик, ему с процентами и карты в руки, спорить не буду... Математические модели оценки земли и недвижимости, разработанные С.В. и реализованные в виде рабочей книги Ёкселя активно применяются в Питере для госсобственности. Очень удобно, но похоже на "черный ящик" - есть входящие данные, нажал на кнопку и................. опань-ки результат. Хотя мне рассказывали (это можно в перлы) один товарищ, который нам сосвсем не товарищ, оценил так башенный кран для залога, т.е. вместе с земельным участком на котором он установлен.
Все разговоры о точности в оценке, построенные на расхождении конечных результатов или промежуточных расчетов, по сути бумагомарательство, так как основная ошибка закладывается на этапе подбора аналогов и она между прочим никак не учитывается. Видел отчет известной компании с расхождением между подходами меньше 5 % - вроде красота, но всмотреться в суть расчетов - изначально аналоги подобраны неверно (ни по состоянию ни по характеристикам) и полученную стоимость рыночной я бы не назвал, хотя задекларированная точность 5 %.
Андрей Т
В вашем примере можно говорить лиш об условно-рыночной стоимости (с ограниченным рынком) и в результате торга цена в таких сделках двигается значительно, иногда падает до 50 %. Сталкивался с подобным, при оценке шахтных очистных комплексов стоимостью сотню млн руб., были единичные сделки. И как говорили сами шахтеры если есть покупатель которому нужно это оборудование стоимость 100 млн руб, а если в данный момент такого нет и не известно когда появится в лучшем случае продаш с дисконтом 40-50 %, потому-что замораживать средства для приобретения про запас никто не захочет. В вашем примере бы ориентировался на цифру 100, все-таки это сравнительный подход, и банк устроит что взята не самая большая цифра из выборки
Все разговоры о точности в оценке, построенные на расхождении конечных результатов или промежуточных расчетов, по сути бумагомарательство
Можно и нужно выстраивать наряду с оценкой стоимоси и оценку точности. Иначе - что это за результат - без точности? Вот это уж точно - не результат, а бумагомарание. А методы - они есть. Просто никто серьезно этой проблемой не занимался.
цитата:
основная ошибка закладывается на этапе подбора аналогов и она между прочим никак не учитывается.
Дык - кто мешает?
А 5% в отчете - чисто подгонка. Можно и еще точнее, конечно
Про точность оценки можно говорить, если после оценки была продажа актива - вот и расхождение между оценочной и рыночной стоимостью.
А как вы учтете (измерите) точность подбора аналога? По методикам описанным в книгах расчет точности строится на расхождении между подходами, на промежуточных расчетах в рамках одного подхода - но это не точность определения рыночной стоимости. Разница между подходами легко минимизируется путем подгона, эта точность для проверяющего (для красоты строфы) . Нигде не говорится про точность исходной информации для расчетов, правильность подбора аналогов - а правильно подобраннный аналог дает 99 % результата.
В вашем примере можно говорить лиш об условно-рыночной стоимости (с ограниченным рынком) и в результате торга цена в таких сделках двигается значительно, иногда падает до 50 %.
Таких объектов оценки много встречается. Но у нас в РФ в стандартах нет условно-рыночной стоимости. А оценить автомобиль ВАЗ-2107 не проблема и там точность легко проверить. Но я веду разговор именно о сложных объектах. В данной работе я указал что получилось каким методом. И написал при согласовании все факторы, влияющие на результат полученный по каждому подходу и какие особенности необходимо учитывать. Поэтому получился диапазон, у меня если быть более точным от 100 до 130 млн. руб. Дело в том что 130 получен затратником с учетом, что установка импортная и намного технологичнее и качество продукта на выходе лучше, но с другой стороны, она мощная очень и потенциальных покупателей не так много. А второй результат - сравнительный по нашему аналогу и у него поменьше функций реализовано, он менее мощный (разницы эти при корректировках учтены. Единственно, что я не смог учесть и оставил без корректировки это использование лучшей технологии и возможность получения более качественной продукции. Кроме того написал, что многие потенциальные полкупатели не будут переплачивать за это. В основном такое оборудование приобретают уже крупные и имеющие репутацию компании, а начинающие и победнее берут наше подешевле. В данном случае дал вес 50% каждому. Все это написал не скрывая. Аналогов фактически получилось два. Вот между ними и гулял. Работой удовлетворен не очень в части согласования. Но Заказчик и банк видит диапазон и разъяснения и банк в данной ситуации все равно будет свои нормативы применять, тем более эти оценки для банков часто являются своего рода ориентиром, а там ачинаются игры и окончательная сумма кредита бывает и схожая, а бывает и нет.
Про точность оценки можно говорить, если после оценки была продажа актива - вот и расхождение между оценочной и рыночной стоимостью.
Неудачный пример. Разница между оценочной и рыночной стоимостью может говорить не только о точности оценки, но и (а часто - и в большей степени) о неадекватном маркетинге. Иван Б. пишет:
цитата:
А как вы учтете (измерите) точность подбора аналога?
Это достаточно хорошо проработанный математиками вопрос - если Вы не имеете в виду нечто другое.
цитата:
По методикам описанным в книгах расчет точности строится на расхождении между подходами, на промежуточных расчетах в рамках одного подхода - но это не точность определения рыночной стоимости.
А вот здесь попрошу поподробнее. расчет точности строится на расхождении между подходами - не очень понимаю - о чем речь. Откуда это? Или - пример, если можно. на промежуточных расчетах в рамках одного подхода - но это не точность определения рыночной стоимости. Расшифруйте это высказывание, пожалуйста.
Неудачный пример. Разница между оценочной и рыночной стоимостью может говорить не только о точности оценки, но и (а часто - и в большей степени) о неадекватном маркетинге.
Неудачный маркетинг (а как правило отсутствие оного или продажа за мзду) может быть при реализации госимущества (конкурсные управляющие ит.д.) Если же реализация имущества капиталистов (инвесткомпании, фонды и т.д. - где жесткий контроль каждой копейки и знание и понимание рынка и тенденций) то здесь как раз и маркетинг сильный и реализация может быть даже выше рыночной (оценочной ) стоимости.
Методика расчета точности я имел ввиду из Ковалева-2005, там подобным образом приведен пример. Целая глава посвящена
и реализация может быть даже выше рыночной (оценочной ) стоимости.
Почему "даже"? Если Вы как разумный оценщик отдаете себе отчет в том, что "истинную" РС объекта знает только Господь Бог, и что Ваш результат - это , в лучшем случае +/- 10% к расчетному значению РС, то нет ничего удивительного, что цена реальной сделки оказалась существенно выше (или ниже). Ничего ужасного в этом не вижу.
цитата:
известные компании декларируют точность 10 % не обращая внимания на подбор аналогов
Сам читал такие отчеты, согласен. Но мы же не о порочной практике говорим, а о том, к чему надо стремиться.
Даже имел ввиду - что для конкурсного управляющего как-бы ты стоимость не занижал - ему все равно она будет большой казаться, а здесь посчитаеш по рынку по высоким аналогам и все равно можно продать дороже. А в принципе то можно продавать эффективно, учитывая рыночные тенденции.
Еще обнаружил. Комментарий на статью “Что есть отчет об оценке основных средств предприятия” Зимин В.С., председатель Правления НП «Коллегия профессиональных оценщиков», к.э.н. (г.Москва)
цитата:
Представленная в научно – практический журнал «Московский Оценщик» статья директора компании ООО «ОКП» Тришина В.Н. содержит весьма интересные наблюдения по вопросам стоимостного оценивания основных средств предприятий и организаций.................... Касаясь размеров ошибки в определении стоимости объекта оценки до 20%, то необходимо установить от какого уровня он определяется, а также учесть требования ст.40 части первой Налогового кодекса РФ, где ошибка в установлении рыночной стоимости от среднерыночной цены определена в размере до 20%. Следовательно, ошибка до 20% вполне допустима, поскольку принимается налоговыми органами. Вместе с тем, следует учесть, что в общемировой практике вполне допустимой является ошибка до 10%, а поэтому видимо следует согласиться с общемировой практикой и не придумывать свой «велосипед».
Администратор пока еще для себя выводов не сделал. Меня мучает двойственность. С одной стороны, точность надо обосновывать статистически, с другой стороны это сделать невозможно, поскольку мы не знаем с чем сравнивать. Можно задать точность на стадии сбора информации, но опять же упираемся в стену, потому что не знает сколько надо, чтобы точно хватило и где это взять.
Ну - про 20% от таможенников - я сам на этой ветке писал, а вот про то что в общемировой практике вполне допустимой является ошибка до 10%, - это новенькое что-то.
Откуда до 10%? Неужели - во всех подходах? Чем обоснованы ? Что за общемировая практика - явки, адреса, имена?
По-моему г. Тришин, призывая не изобретать велосипед, сам предлагает перпетуум мобиле. То есть - то чего не может быть.
Да в ДП - при тех допущениях и предположениях, на которых он базируется - 10% - абсурд, по-моему.
Ты постоянно про "диапазон точности" вспоминаешь - объясни: в чем разница-то? Если точность низкая - как ее не отображай - выше она от этого не станет. По-моему: что 100 +/- 30%, что - "от 70 до 130" - один черт
Вот и мне всегда хочется знать точный источник информации или какое то обоснование. Уважаемый Волк свое мнение обосновал про сходимость результатов. Я бы обосновывала с точки зрения статистической выборки...однородность/неоднородност, дисперсия, смещенная/несмещенная. Даже в условиях малой выборки это сделать можно. А при достаточной выборке, можно и теорему Чебышева подтянуть и сказать насколько прав оценщик в заданных условиях и какова вероятность ошибки.
Еще про точность ДП - разбередил мне душу г. Тришин.
Вот читаю Дамодарана (не примите за выпендреж , А.Дамодаран «Инвестиционная оценка» М. 2006) и вижу на стр. 211(в таблице 7.2.): стандартная ошибка оценки премии за риск (при периоде - 5 лет и годовом стандартном отклонении цен на акции - 20%) = 8,94%. И это только премия за риск... А сколько в ДП еще всяких источников ошибок
Вставлю и я свои 5 копеек, с вашего разрешения. В оценке бизнеса точность 5% - это вообще сложно представить. В хорошем бизнесе от стоимости активов мало что зависит, тогда ориентир на сравнительный и доходный подходы (со всеми вытекающими последствиями). В движимом имуществе (для типичных объектов) хоть цены более-менее известны. А в сфере M&A
Максим, Вы у Игоря Б. отчет попросите - он как-то писал, что у них в компании определять РС с точностью больше 5% - это себя не уважать. За точность цитирования не ручаюсь, но смысл был такой.
А че вы все на меня навалились. Я просто привел цитату. Я же не говорю о том что я поддерживаю Тришина. С моей точки зрения я указываю лишь точность проведенных мною расчетов и погрешности того что я рассчитывал. Поэтому говорить о точности оценки это одно, а скорее всего Игорь Б, именно имел ввиду точность рассчета определенную мат. статистикой. О точности РС говорить вообще сложно. Если есть большой массив входной инфы (для меня это 10 и более объектов), тогда можно уже что-то говорить и о достоверности.
У меня такие вот 5 копеек завалялись на эту тему: Если у Вас аналогов куча, то примените знания мат.статистики, если есть, и рассчитайте супостату дисперсию и доверительный интервал по Стьюденту, пусть его :) Если же аналогов йок, то я вот пишу в дисклеймере: "Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может отличаться от стоимости, определенной в настоящем отчете вследствие таких факторов как: мотивы сторон, умение сторон вести переговоры" Типа точность у нас 100%, а не умеете вести переговоры, так нефиг на зеркало пенять. И все дела :)
Если у Вас аналогов куча, то примените знания мат.статистики, если есть, и рассчитайте супостату дисперсию и доверительный интервал по Стьюденту, пусть его :)
Я так и делаю. Да еще абсолютную ошибку, и доверительный интервал. Короче "все как у пацанов". В конце вывода после цифры пишу:
цитата:
Относительная граничная ошибка результата рассчета в сравнительном подходе составляет 5 %.
Раз пошла такая тема, то ещё "пять копеек", чисто для реальных пацанов :) Что мы, "физики", имеем в виду, когда говорим о точности определения некой величины? Вот есть такая величина температура воздуха в комнате и её нужно определить. Есть куча методов оценки температуры: по ощущениям, по настольному термометру, фотометрически, прецизионная термопара. Мы говорим, что у каждого метода своя точность, имея в виду, что, отвлекаясь от неравновесной природы реальной комнаты, т.е. полагая состояние равновесия, существует ИСТИННОЕ значение температуры и вопрос лишь в том, какие ошибки вносит прибор и метод измерения. Они, как известно, бывают систематические и случайные. Систематические мы искореняем, меняя методы измерения, а случайные - проводя параллельные измерения, НО, обеспечив как-то стабильность состояния равновесия в это время.
Вот что такое точность. А как насчет точности определения РС? А тут другая картина. Строго говоря, на рынке нет никакой РС, на нём только цены. В каждой цене ВСЕГДА имеются какие-то особые обстоятельства, которые никак не укладываются в определение РС из ФЗ-135. Так что у каждого результата измерения на рынке есть своя случайная ошибка. Кроме того, отдельные измерения на рынке, мы проводим в период, в который сами цены дрейфуют, т.к. нет обычно возможности взять аналоги из узкого периоды, если речь не о квартирах, а в большом периоде цены дрейфуют. Кроме того, т.к. аналоги отличаются, то мы измеряем, строго говоря, температуры в разных комнатах, и потому не можем ожидать, что усреднение дает истинную РС, т.к. при измерении температуры в разных комнатах средняя температура может не наблюдаться нив одной из комнат.
Всё это можно сказать проще: при определении РС нет никакой точности, просто потому, что в природе нет никакой РС. РС это некая идеализация нашего специфического взгляда на рынок. Его (взгляда) специфику можно пояснить, например, следующим образом: субъекты рынка не думают об РС, они независимо от аналогов, ставок аренды и рисков хотят решить свою задачу. Их вполне устроит, если РС постоит в сторонке, а они продадут по не рыночной, но устраивающей их цене. Приписывать им такой анализ рынка, каким занимается оценщик, нет оснований. Т.е. о точности говорить трудно, но можно говорить о том, насколько логика оценщика адекватна реальному поведению субъектов рынка. Я уж не говорю, что есть бимодальные рынки: горожанам квартиры продаем по $1000/м2, но для Мин.Обороны по сертификатам у нас цена $1500.
Тут по жизни ещё есть один момент... Дело в том, что редкий заказчик знает мат.статистику и теорию измерений,а вот 5% он понимает. Например он понимает, что 5% от 2 миллионов это целых 100,000 возможно даже уёв, что, несмотря на приличную точность с т.зрения статистики редко удовлетворяет обывателя. Нет, 5% бы удовлетворило, но вот $100,000 никак нет. Отсюда и берутся вот эти идеи проверяльщиков о 5%, т.к. увидев один раз у Игоря в отчете 5% проверяльщик сразу решит для себя: могут сволочи, когда хотят, буду требовать!
Поэтому я не голосую за такие вещи в отчете, т.к. это дезориентирует читателей и разбалтывает ситуацию. Вот создадим мы стандарт типа того, что везде должна быть абсолютная ошибка, так наплачемся ещё...
Строго говоря, на рынке нет никакой РС, на нём только цены. В каждой цене ВСЕГДА имеются какие-то особые обстоятельства, которые никак не укладываются в определение РС из ФЗ-135.
Ну вот наконец-то реальный взгляд на проблему точности, читал все посты и все как-то недопонимал высказывающихся, о какой точности они говорят, опираясь в расчетах на рыночные цены, да еще и предложений. Сначала вы определитесь с этими самыми рыночными ценами, какие из них считать точными, а какие не очень, и это должно быть закреплено законодательно, или по крайней мере методологически, то есть если рассуждать до конца должно быть юридически закреплено понятие «официального источника информации о рыночных ценах», попытки обсуждения этой темы были здесь - Об источниках информации о ценах
А поскольку федеральным законодательством на настоящий момент не определено понятие источника информации о рыночных ценах в рамках требований «ФЗ-135», то и о точности оценки на их основе говорить нельзя, вы хоть 100 цен приведите и статистически обработайте, все равно изначальная предпосылка их использования не легитимна, есть случайная ошибка. Следуя ВГ, можно лишь определить систематическую ошибку как точность различных методов корректировок, скидок и премий, определения износа.
Некоторые уже давно пишут о том, что стоимость надо определять в диапазоне. Как вам? Например Ю. Б. Леонтьев об этом как то говорил. Но у оценщиков тонкоматериального может быть немного по другому. Я против интервальной оценке по той причине, что отчет это документ по которому может производиться сделка купли-продажи, приватизации, отчуждения и т.д....а в договоре интервал не напишешь.
Василий Григорьевич и Юрий Олегович очень хорошо написали по поводу точности, но я все таки за то, чтобы оценщик и пользователь отчета знали возможный диапазон ошибок. С одной стороны это будет преимущество, потому что оценщик таким образом снимает с себя ответственность за некоторые непреднамеренные ошибки, а с другой стороны недостаток (про 5% написал Василий Григорьевич). Так как же быть? Кстати, меня один раз проверяющие поставили в тупик задав простой вопрос - а какова точность полученной оценки? Я не нашла что ответить и с тех пор задумываюсь об этой величине.
Строго говоря, на рынке нет никакой РС, на нём только цены.В каждой цене ВСЕГДА имеются какие-то особые обстоятельства, которые никак не укладываются в определение РС из ФЗ-135.
Не могу согласиться с такой постановкой вопроса. Да, на рынке есть цены - как проявление распределения случайной величины по некоему закону. Да - за каждым значением цены - свои обстоятельства (не будь их - не было бы распределения). Но: 1. Почему это исключает наличие моды в наблюдаемой выборке? 2. Почему, собственно, наблюдаемые цены должны соответствовать определению РС из 135-ФЗ?
цитата:
средняя температура может не наблюдаться ни в одной из комнат.
И что из того? Ситуация, при которой ни одно из значений в генеральной совокупности не равно моде - вполне допустимая вещь.
цитата:
при определении РС нет никакой точности, просто потому, что в природе нет никакой РС.
Опять не согласен .Что значит - нет в природе? В природе много чего может не существовать реально - средней зарплаты, например.Или средней продолжительности жизни. Из этого не следует, что нельзя расчитать некоторую среднюю из выборки и оценить еее точность.
цитата:
Поэтому я не голосую за такие вещи в отчете, т.к. это дезориентирует читателей и разбалтывает ситуацию.
С этим, пожалуй, соглашусь. Не готовы пока многие потребители оценки воспринимать +/- 1 млн
Сначала вы определитесь с этими самыми рыночными ценами, какие из них считать точными, а какие не очень, и это должно быть закреплено законодательно, или по крайней мере методологически,
В оценке много чего должно бы быть закреплено законодательно, да вот - не закреплено? Из этого не следует, что проблема точности в оценке не существует. Нет методик - придумайте свои, закон позволяет.
Вот наш банк выдумал. Кстати, обещал поделиься - сегодня как раз дискутировал на эту тему с автором замечаний. Аргументация железная - "потому, что мы так считаем". К-т вариации не должен быть больше 3% Я: А вот в андриановской методике - 30%. А - репрезентативность, а - размах выборки... Прошу обратить внимание на ответ: "Андрианов свои методики пишет для молодых оценщиков,чтобы, вооруженные такими методиками, они для Андрианова не могли быть конкурентами." Цитата не точная, но смысл - точно этот. И напоследок: "Можете не следовать этим рекомендациям, но ... "и т.д
Как выражается Кикинда: "Я валяюсь, дорогая редакция"
Да, на рынке есть цены - как проявление распределения случайной величины по некоему закону.
Ну, давайте для простоты будем всегда предполагать нормальное распределение, чего нам говорить о неком законе. Так вот, нормально у нас распределены случайные отклонения, типа, отклонение в любую сторону является равновероятным, ну и так далее, выводим нормальное распределение ОШИБОК. При этом существенно, что есть и сама величина. Это так говорят, что распределение величины, но сама-то измеряемая величина не распределена, распределены её ошибки. Мы их исключаем через статистику и получаем саму величину. Хорошо, а вот читаем Из рук в руки, вроде такие цены были на рынке, а хотим купить, нет уже таких цен, выросли.
Владимир Б. пишет:
цитата:
И что из того? Ситуация, при которой ни одно из значений в генеральной совокупности не равно моде - вполне допустимая вещь.
Я говорю о том, что пределом точности измерения РС является естественный разброс рыночных сделок по ценам. Вот есть на рынке разброс цен 20% и хоть что делай, а точность РС 5% не имеет практического смысла. Те, кто подсуетится, купят на 20% дешевле, кто замешкается - дороже. При определении температуры среднее, это наиболее вероятное значение температуры в комнате, а дисперсия - возможная ошибка в этой температуре. При определении РС среднее, это посто средняя цена собранных аналогов, а дисперсия - возможные рыночные цены на рынке. Ведь мода имеет понятный смысл, когда можно в неизменных условиях ставить множество измерений. А когда у нас три аналога двухмесячной давности, то что мы понимаем под модой РС сегодня? Это не кривая распределения, это три столбика цен. Не факт, что четвертый попадет в диапазон, рынок дрейфует, да и объекты разные.
Впрочем, я согласен, что в любом случае мат.статистика не опускает руки, есть, кстати, Байесова статистика, она для сделок представляется более адекватной, чем обычная. Просто я говорю о том, что в оценке обычно нет условий для 5%, это, кстати, типичное условие получения пятерки на лабораторной по аналитической химии. Но там концентрация какой-нибудь щелочи - точная величина, и она не меняется за время измерения...
Мисовец Согласен, практически со всем сказанным, непонятно даже - почему спорим
цитата:
А когда у нас три аналога двухмесячной давности, то что мы понимаем под модой РС сегодня? Это не кривая распределения, это три столбика цен.
Конечно, это - не кривая. Это - при добавлении координаты времени - некоторая поверхность. В принципе - и для нее существует наиболее вероятное значение. Я не понимаю, почему Вас так смущает неодномоментность фиксации значений в выборке. Ну - принято такое допущение - считать одномоментными события произошедшие в определенном временном интервале. Поверхность заменили линией. Точность такой оценки, естественно, понизилась И что с того? В оценке столько всяких допущений, упрощенных моделей и т.д.
Я не понимаю, почему Вас так смущает неодномоментность фиксации значений в выборке.
Не только это. Рассмотрим конкретный пример. Если центральная улица, ранее она состояла из одних многоэтажных жилых домов, было три-четыре магазина продуктов и товаров, это был 1985 год. Сегодня на улице, длиной около 2 км на первых этажах квартир практически не осталось, оставшиеся не то, чтобы продаются, ходят риэлтеры и просят продать, обещают переселить, расселить, и по головке погладить. Ситуация знакомая, не правда ли. Улица такая, что она сама образует свой сегмент рынка недвижимости. Причем четная сторона сильно отличается от нечетной, а начало улицы также отличается от её конца. Да и по ходу улицы ена ней есть места особенно дорогие. В общем если начать строить тут поверхность цен, то получится такая холмистая местность, которая также и дышит. Т.е. цены растут во времени, это ясно. Но не только. Если вот купили одну квартиру, то освоив её соседу предложат больше, т.к. об расширения площадей появляется синергия. Кроме этого, если сначала продан объект 1, то соседний объект 2 тут де подскакивает с цене и наоборот, если продан 2, то 1 подсткакивает, но по другому.
Если я начну говорить тут о точности оценки, то разговор будет совершенно абстрактным, т.к. предыдущая сделка, даже если на была месяц назад - уже глубокая история, всё изменилось. Конечно, не резко, но любой шаг по времени или пространстве вполне меняет цену на 20%. С точки зрения точности 5% каждый объект образует свой сегмент. Вот с точки зрения сегмента улицы с одной стороны, можно говорить о точности 20%, вся улица сегодня уместится в точность 50%, ну а за год во все 100. Точность проще всего ожидать от обработки данных аналогов, но тут нет аналогов нужной точности, тут всё уникально, либо не точно. Нет характеристики РС метра на улице, есть характеристика РС метра в этой квартире. И вот если я увижу оценку, где будет стоять 5%, то я попробую найти, где дурят нашего брата.
Улица такая, что она сама образует свой сегмент рынка недвижимости
Обязательно использую в отчете Не обидетесь - если без ссылки на автора?
По существу обсуждения. Вы, как всегда - с присущей Вам убедительностью, нарисовали картину "живого" , динамичного рынка, на котором все течет, все изменяется, чуть ли не ежесекундно. Остановив прекрасное мгновенье можно в некрупном городе получить на дату оценки - ноль предложений. Есть рынки, где промежуток между двумя сделками исчисляется многими месяцами. Значит надо расширять маркетинговый период. Расширять географию поиска. "Подтягивать" не очень "аналогичные" аналоги. Не вижу в этом ничего ужасного. Естественно, чем дальше по времени от даты оценки зафиксированная цена, чем меньше данных, чем больше различий между аналогами - тем менее точен прогноз РС. Но если других данных нет? Оценка вообще невозможна, что ли? Считаю что оценка в принципе возможна, если оценщиком зафикисровано хотя бы одно предложение. Насколько она надежна и достоверна - это уже другой вопрос. Может статься что она "уместится во все 100", как Вы выражаетесь. Но это уже основание для высказывания оценщиком своего суждения.
И еще. Каждый объект, в принципе, уникален, но задача оценщика в том и состоит, по-моему, чтобы из частных фактов сделать общие выводы.
Что же касается пресловутых 5% - я уже от этой цифры начинаю звереть Откуда она вылезла? Есть у меня подозрение - что из бухучета, где-то там, помнится попадались эти 5% - типа граница между "грубое/негрубое нарушение".
Но если других данных нет? Оценка вообще невозможна, что ли?
Оценка возможна, но РС будет, возможно, такая, какую Вы назовете, если Вам поверят. РС на некоторых сегментах - вопрос веры. Если авторитет сказал "миллион", значит миллион, а мог сказать и "два", ну и было бы два. Вот этот аналог дает такую РС, а эти два - другую. Если у Вас есть два аналога, и потом появилась третья сделка, то она не всегда уточняет оценку, часто она расширяет неопределенность. А главное, все они рыночные: продавец не обязан, покупатель всё знает. Что он знает? А он знает, что можно купить по 100, но для этого нужно заплатить редакции, чтобы она слила инфу до выхода номера в печать, и это рыночные сделки. А если читаешь номер за четверг вечером в пятницу, а идешь смотреть квартиру с утра в понедельник, то купишь не менее, чем за 130, и это тоже рыночная сделка. А как надо, чтобы была РС? Утром в понедельник, или во вторник за два дня до выхода номера вечером? Что есть РС? Ведь температура не зависит от того, что мы о ней думаем, а РС зависит. Сделки единичны. Сегодня в этом доме предлагается одна квартира на пятом этаже за 100, и вероятно, это и есть её РС, а завтра появится предложение за 80 и ничего конкретного теперь невозможно сказать, какая была РС, даже если обе квартиры "ушли". Ведь других сделок не будет, может быть, два года, и откуда взялась такая разница, так и не удастся никогда установить. Этого не знает природа, она у нас спрашивает: "какая тут у Вас РС?" Такая?! Ну ладо...
Владимир Б. пишет:
цитата:
Что же касается пресловутых 5% - я уже от этой цифры начинаю звереть Откуда она вылезла? Есть у меня подозрение - что из бухучета
Мисовец Я думаю, что в приведенном Вами случае, именно осмотр рынка приведенный в отчете даст ответ насколько РС соответствует тенденциям на рынке. А брать информацию для расчета только по одному номеру газеты этого на мой взгляд недостаточно. И возвращаясь к теме обсуждения. Я придерживаюсь мнения о том,что в оценке надо разделять понятия точности и достоверности. Точность-это для математики расчетов результата. Достоверность - сответствие полученной РС рынку.
Мисовец Василий Григорьевич, я согласен, и с тем, что РС на некоторых сегментах - вопрос веры, и с тем, что температура не зависит от того, что мы о ней думаем, а РС зависит. Всё это так. Такая уж природа величины, которую мы пытаемся измерить. И все это, естественно, делает задачу измерения еще более трудной.
Но - и куда оценщику податься и что делать перед лицом этих обстоятельств? Уйти в пустыню питаться акридами? Я так и не понял - к чему Вы клоните, описывая все эти (несомненно имеющие место быть) ужасы?
А в любимой Вами химии тоже бывали случаи намеренного искажения результатов. Это я к тому, что "температура не зависит..." То есть - и в науке не так все просто. А тут - оценка.
Ну, согласны, и ладно. Я всё это к тому, что раз РС зависит от мнения и поведения, раз она меняется от аналога к аналогу, найденным на расстоянии месяцев друг от друга, если она меняется при переходе на другую сторону улицы, если заказчики сегодня не требуют указывать точность, то, видимо, и не нужно искушать судьбу, и в отдельных отчетах приводить эту точность, потому что она, скорее всего, от лукавого, потому что аналогов для реальной точности нужны десятки, а на трех аналогах говорить нельзя не то, чтобы о 5%, но даже и о 50, смотря какая у вас доверительная вероятность... Вот никто почему-то говоря о точности, не задал доверительную вероятность, а значит реальную точность никто и не считал, и не нужно. А то в моду войдет.
А у меня и так расчетный файл Excel уже больше напоминает существо с искусственным интеллектом, который спрашивает: "Сколько надо, родной?". Да вот, думаю на рынке это стоит 400..., Ну так на тебе двадцать параметров, фичу самосогласования, и сделай себе 400, но старайся не отклонять параметры от рекомендованных значений и я тебе напомню, какие значения ты им присвоил в прошлый раз. И что изменится, если к этому добавить лист стат.анализа? Да ничего не изменится, просто больше бумаги будем тратить.
Мне тут ночью подумалось, что оценка точности имеет большую актуальность при массовой оценке. Там есть и эталон и есть зачем и что сравнивать. Например, оценили индексами программы СТОФ, сравнили с рынком и получили некоторую точность, на основании которой сделали вывод, корректно или некорректно было применение этих индексов. Еще пример - построили модель для массовой оценки, опять ее надо проверить. Наверное лучше всего проверять ошибки по критерию Стьюдента с заданной доверительной вероятностью и для малой выборки.
Мисовец пишет:
цитата:
А у меня и так расчетный файл Excel уже больше напоминает существо с искусственным интеллектом
Отдыхать надо хоть иногда от компьютеров и цифр...Я вот уже во сне даже калькулирую. Неужели я не одинока в этом? [взломанный сайт][взломанный сайт]
Я говорю о том, что пределом точности измерения РС является естественный разброс рыночных сделок по ценам. Вот есть на рынке разброс цен 20% и хоть что делай, а точность РС 5% не имеет практического смысла. Те, кто подсуетится, купят на 20% дешевле, кто замешкается - дороже.
Владимир Б. пишет:
цитата:
Согласен, практически со всем сказанным, непонятно даже - почему спорим
Как уже говаривали на БФ "каждый по-своему прав, а по-моему - не прав" Если мы придерживаемся канонического определения РС как наиболее "вероятной" (ожидаемой, часто встречающейся и т.п) цены, то разброс (доверительный интервал) оценки некой статистики (каковой является мода или среднее, или медиана - неважно), обычно меньше разброса значений самой величины. И "точность РС 5%" еще как имеет смысл. Нужно только четко договоиться относительно содержания используемых терминов. И не мешать все проблемы разом в кучу.
Вот простой пример, который не дает мне покоя, я писал уже о нем. Имею выборку из около 70 цен предложений интернет-магазинов Москвы с бесплатной доставкой на дом тв пределах МКАД товара - одной марки мониторов Самсунг, с единой гарантией производителя 3 года. Два цвета, которые, как показал анализ, не влияют на цену в выборке (в одних магазинах - черный дороже серебристого, в других - наоборот, в большинстве - цена одна). Разброс цен (мах - мин, деленное на мин) - 46%. Сама величина размаха меня поразила, не ожидал. Никакого ажиотажа, самые дешевые не кончаются в три дня (проверяли запросом), самые дорогие тоже продаются. Торга, как понимаете, в этих магазинах нет, скидок на торг - тоже. ИДЕАЛЬНО ОДИНАКОВЫЙ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ ТОВАР. Какова его РС? Я не хочу обсуждать причины разброса цен до ответа на вопрос о РС. Но скажу сразу - моя позиция заключается в том, что "разброс" (доверительный интервал) моей оценки РС (как статистики по этой выборке) будет существенно меньше этих 46%. Сколько именно - это отдельная тема, но Существенно меньше.
Вдогонку. РС, как глаголят МСО - это отражение коллективного поведения субъектов рынка. В таком понимании высказывания типа "шустрый купит дешевле, лох - что останется" - не катят в РС, они О ДРУГОМ. Если бы все определяла минимальная цена, не было бы в Питере разницы на продукты ежедневного спроса в 15-20% в центре и на окраинах, а она есть, и нивелироваться не собирается. Но тут еще можно говорить о разных сегментах рынка, а как быть с теми же интернет-магазинами с бесплатной (т.е. включенной в цену) доставкой на дом?
Договорившись с этим примером, можно было бы дальше пошагово усложнять задачку: уменьшить выборку (оставив идеально одинаковый товар), ввести неоднородность в товар при большой выборке, потоем и ее уменьшить и т.д. Может быть так, шажками, добъемся ясности или, хотя бы сблизим позиции?
Вот простой пример, который не дает мне покоя, я писал уже о нем.
В вашем простом примере Вы имеете одинаковые мониторы и условия продаж, на рынке недвижимости такого почти не бывает. В вашем примере можно полагать, что все продавцы, продавая одни и те же мониторы, просто отклоняются от моды в разные стороны кто во что горазд. Продавцы на рынке недвижимости продают разные объекты, у них разная РС и тут нельзя говорить, что продавцы вообще отклоняются. Можно полагать, что каждый продавец просто продает по цене, в точности равной РС его объекта, и никаких оснований для усреднения потому нет.
Василий Григорьевич, я ведь предлагал и предлагаю - от простого - к сложному. Если я Вас правильно понимаю, продавцы мониторов просто не знают "настоящей РС" и продают их, продают - по черте какой, отклоняются, блин, в разные стороны, а вот продвинутые продавцы недвижимости - те ребята не суетливые, бьют прямо в точку. Потому и проблем почти нет, не то что у тех. Или я Вас неправильно понял? Чем сильно (принципиально) отличаются от этих мониторов выходящие на одну сторону дома 50- квартир на 3-14 этажах 16этажной панельной новостройки, возводимой на банковские кредиты или облигационный заем застройщика (такие примеры уже есть)? Тут продавец вообще оди может быть. Еще раз, давайте попытаемся разобраться на простом, прежде чем идти к сложному.
продвинутые продавцы недвижимости - те ребята не суетливые, бьют прямо в точку. Потому и проблем почти нет, не то что у тех. Или я Вас неправильно понял?
Поняли не знаю как, но пишете по теме. Мониторы одинаковые, поэтому логично считать разброс цен случайными отклонениями и говорить, что если это не разные рынки, тогда предположим, что есть одна РС монитора, а значит, есть случайные отклонения от неё, предположим, что равновероятно в любую сторону, тогда распределение нормальное, применяем мат.статы.
Другая ситуация с квартирами: квартиры все разные. Конечно, бывают ситуации с одинаковыми, но я не думаю, что возводимые "на банковские кредиты или облигационный заем застройщика", когда "продавец вообще один", продаются по разным ценам со случайным разбросом. Так вот, в обычной ситуации квартиры все разные и, следовательно, мы не вправе полагать, что есть одна РС, мы должны предполагать, что РС разных квартир разные. Это значит, что различие цен мы не можем списывать на случайные отклонения, а должны рассматривать как сумму отклонений в РС и случайных отклонений.
В теории можно сказать, это то же самое. Мониторы тоже разные, у одного мертвый пиксель, у другого был ремонт, третий без гарантии, трещинка на четвертом и так далее. Да, но различия мониторов для массы покупателей не значимы, различия квартир значимы всегда. Из двух квартир покупатель всегда обоснованно выберет одну, если это не квартиры-близнецы, чего не вторичном рынке почти не бывает.
Мы говорим о точности который день, давайте рассмотрим конкретный пример, приведите кто-нибудь из сторонников расчета точности реальный расчет: описание аналогов, примененные поправки, среднее, доверительный интервал, суждение о распределении, ну и точность, тогда и посмотрим. А заниматься теорией скучно, мы же не математики. По другому скажу: хотите считать точность, определите вид распределения хотя бы. Другой момент, бывают узкие дисперсии, но это же плохой доверительный интервал, а вот при хотя бы 95% доверительной вероятности что-то я не жду узких интервалов в оценке.
разброс (доверительный интервал) оценки некой статистики (каковой является мода или среднее, или медиана - неважно), обычно меньше разброса значений самой величины.
Да, конечно. Но при р = 0,95 (рекомендуется большинством столпов оценки как достижимая и приемлемая, я на нее ориентировался, В.Г., судя по всему - тоже) доверительный интервал в 5% - это очень жесткое требование даже для самых развитых рынков типа легковых авто или жилых помещений в крупном городе, судя по статьям Андрианова и других авторов.
Но скепсиса В.Г. в вопросе возможности определения точности оценки (пусть даже для таких уникальных объектов, как объекты нежвижимости) не разделяю.
Хотя его опасения по поводу А то в моду войдет мне понятны.
Что же касается размаха вариации в 46% для мониторов - скорее, это результат влияния таких, например, факторов как: - "размер" дилера, т.е. его обороты, величина оптовых скидок, которые он получает; - величина накладных расходов (месторасположение офиса и складов, а не незнание дилером "настоящей РС".
Выборка: 1 и 2-х квартиры в Западном АО Москвы, представленные в базе агентства МИАН. Цена 1 кв. м (долл.): 5161 4634 4651 5849 4600 4963 5370 4105 3511 3469 3864 4130 4239 4561 3973 3917 5328 5643 3974 4074 5000 5000 5111 5286 4205 5068 4917 4577 3431 3667 5000 3556 3704 3594 4510 4068 4630 5100 3901 5085 5491 3778 5200
Среднее: 4509 Доверительный интервал для среднего (95%) 4302…4715 Стандартная ошибка: 102 Относительная ошибка среднего: 4,5% Минимум по выборке: 3431 Максимум по выборке: 5849 Господа Колмогоров-Смирнов и Шапиро-Вилк нормальность выборки подтверждают.
AMar Это не совсем удачная ода - все-таки налицо разные сегменты рынка (+ разное тех. состояние). Я вот хочу напомнить про "Белтрансгаз" вот уж действительно ОДА точности в оценке Дискуссия на БФ
Лескес Максим Ну почему же не удачная. Даже при условии, что я выборку сильно специально не готовил, точность среднего получилась 5%, а если аналоги выбирать специальным образом, убрать выбросы и т.п. ... Нет предела совершенству
Ну почему же не удачная. Даже при условии, что я выборку сильно специально не готовил, точность среднего получилась 5%, а если аналоги выбирать специальным образом, убрать выбросы и т.п. ...
У Вас приведена генеральная или стартовая выборка. Анализ же проводят после коректирования. Что не учтено: -ремонт-без ремонта; -панель-кирпич; -сталинка-хрущевка; -крайние-средние этажи; -близость метро и других повышающих стоимость внешних факторов и т.д. И наконец- форум то по оценке МИО (машин и оборудования). Предложите выборку по станкам. Поговорим. Есть о чем.
Речь шла о том, что точность оценки (между прочим, наиболее вероятной цены!) может быть высокой даже при большом разбросе цен. Я привел для этого пример. То, что выборка не была как-то специально подготовлена – я оговорился сразу (я перед собой не ставил задачи, например, построить какую-то зависимость, да и вообще квартирами не занимаюсь. Как говорил известный мульт. персонаж – «маловато будет»). Если Вы хотите показать, что там еще не сделано, так я и сам могу это сделать.
Речь не об этом. Я хотел сказать, что точность в 5% вполне достижима!!! Какая разница, на чем рассматривать пример. Замените «стоимость 1 кв. м, долл.» на стоимость «1 станка в тугриках». Что от этого изменится? Какая разница на чем отрабатывать технологию? Вам уже привели один по мониторам – уважаемому форуму не понравилось. Сделали по квартирам – тоже. Кто Вам мешает найти станки...
Всем успехов в оценки МИО, Злой AMar.
PS Андрей, не злитесь, не все такие продвинутые, как вы. Многие еще в процессе. Администрация
Владимир Б. Функция в порядке проверено. Мин нет. Злому AMar. Если ты больше сюда не придешь-ты не оценщик. Тебя еще не доставал знаменитый тамбовский волк, а я белый и пушистый. Хочешь про квартиры - да пожалуйста. Вы стыдливо упустили коэф. вариации 14,9%. Не многовато ли для развитого рынка. Для квартир такая вариации говорит о том что эксперт не работал.
Пример однородной выборки 1 м. кв. в Москве 5085 1 м. кв. в Москве 5491 1 м. кв. в Москве 5200 1 м. кв. в Москве 5000 катер Yamaha 4,5 м цена 5000 Avtobazar - Opel Vectra 5000 Dacia Solenza, 5200
Среднее: 5139 Доверительный интервал для среднего (95%) 4808,35...5470,50 Стандартная ошибка: 166 Относительная ошибка среднего: 3% Коэф вариации 3,5% Как Вам? А если серьезно, то однородность выборки это не только цифры но и их экономическое и имущественное наполнение. Кстати во Львове по квартирах без коректировок у меня относит. ошибка 0-3%. Ведь дело не в этом, а скорее идет вопрос о допустимой погрешности на скудных на информацию рынках, а не о мастерстве по манипуляции цифрами мы все в этом профи. Сожалею если ты уйдешь с форума. Не обижайся. Хороший шторм на море лучше спокойного гнилого болота. У меня после вскипания рождаются мысли и аргументы. А у тебя?
Analyze – Descriptive Statistics – Explore (+ не забыть в настройках функции «попросить» построить гистограмму и провести тест на нормальность).
Игорь г. Львов пишет:
цитата:
Если ты больше сюда не придешь-ты не оценщик.
Ну вот, сразу оскорбления пошли какие-то. Не знаю как у Вас, а у меня выходные были ... Игорь г. Львов пишет:
цитата:
Вы стыдливо упустили коэф. вариации 14,9%.
Ничего я не упускал. Вопрос был по-другому поставлен. Если я правильно понял, речь шла о том, что такое точность в оценке (1), как ее определить (2), и какая точность допустима (3). Так вот, ответы, ИМХО, должны выглядеть так: 1. Точность – это погрешность нашей оценки (в примере – средней величины); 2. Ссылки на учебники, в котором гуру такой-то считает, что точность оценки составляет 20% - в моем понимании не катит. 3. Зависит от решаемой задачи. Пример был сделан для того, чтобы показать, что даже при большой вариативности цен точность оценки (например, среднего арифметического) может быть высокой. При этом я не рассматривал в примере такие моменты, как: - А является ли среднее той оценкой, которая нам нужна (хорошо, там нормальность получилась, что для цен – крайне редкое явление); - Репрезентативность выборки; - И т.д.
К сожалению, по другим объектам даже такой выборки сделать невозможно. Поэтому ...
С другой стороны, иногда бывает, что и одного объекта достаточно для надежной оценки. Например, ОСАЯкДИ (расшифровывается как «очень сложный агрегат, относящийся к движимому имуществу» - special for Игорь ), который производит один завод во всем мире. Всем продает по одной цене. Вопрос: сколько нужно наблюдений для точной оценки? ... Правильно: одно. Потому как распределение равномерное.
Всем успехов, Злой AMar .
ЗЫ: Игорь г. Львов пишет:
цитата:
Пример однородной выборки
И как это она получилась однородная? ... а догадался, дома и автомобили покрашены в один цвет. Да? Или фамилии их владельцев начинаются на одну букву? Нет не то... А понял-понял, из окон открывается один и тот же вид на свалку?
Пример был сделан для того, чтобы показать, что даже при большой вариативности цен точность оценки (например, среднего арифметического) может быть высокой. При этом я не рассматривал в примере такие моменты, как: - А является ли среднее той оценкой, которая нам нужна
Вот здесь-то самое интересное и начинается... В компанию, где я работал, пришел оценщик устраиваться. Так он на собеседовании заявли, что для оценки загородного владения найдет 100 (сто) аналогов и сделает отчет за 2 (два) часа Корректировки при этом не нужны - просто выведет среднюю... Вся беда оценщиков состоит в том, что мы используем сверхмалые выборки (как правило). Соответственно, точность и страдает.
В работе "Тема: Теория стоимости и проблема надежности экономических измерений (Экон.-мат. исслед.)" пишут:
цитата:
как в прикладных исследованиях, так и в области чистой экономической теории, вопрос о надежности и точности экономической информации и методов экономических измерений возникает постоянно. При этом проблема состоит не в том, что экономические измерения оказываются точными или грубыми, а в том имеются ли надежные способы проверки экономических измерений с точки зрения их точности. Если экономические измерения грубы, но тем не менее имеется способ оценки ошибки измерения, то какой-то особой проблемы экономических измерений, отличающей их к примеру от физических, по-видимому не существует. Просто чем грубее исходные данные, тем грубее, менее утонченной должна быть теория, построенная на этих данных. Сердцевиной экономической теории является теория стоимости и цен, а последняя по словам А.Маршалла объясняет каким образом в рыночной экономике "цены, измеряющие потребности, уравновешиваются ценами, измеряющими усилия" ( .Т1.С.107), т.е. объясняет природу равновесных рыночных цен в конкурентной экономике.
Нужно определиться точность чего мы хотим посчитать и зачем ?
AMar Относительная граничная ошибка 3,22%. Извиняюсь. Опечатка. Злой AMar . Не злись. Если обидел- извини. По однородности выборки. Выборка - однородна не только по цифре но и по качеству отдельных объектов. Т.е нельзя сравнивать несравнимое. Никакая точность не спасет, если объекты с разных сегментов рынка, хотя и стоимость их одинакова. Вот и все что я хотел сказать шутливым примером.
Ты часом не смешиваешь проблему качества исходных данных с проблемой качества результата?
Качество исходных данных влияет на качество результато это понятно. AMar привел выборку где нет данных ну хотя-бы сколько комнат в квартирах ведь это влияет на стоимость. А точность 5% им доказанная - это игра цифр и не более. Скорее всего верхний диапазон его цен это однокомнатные квартиры, а нижний - трех. Я считаю что тему надо обсуждать более серьезно. В этом плане мне нравятся выкладки labrate. Всегда есть чему поучиться.
AMar привел выборку где нет данных ну хотя-бы сколько комнат в квартирах ведь это влияет на стоимость.
Игорь! Честно сказать, мне несколько надоело, что Вы постоянно тыкаете меня носом, что не сделано то-то и то-то. Еще раз повторяю (специально для Вас большими буквами): ДА, Я ЗНАЮ, ЧТО ТАМ НЕ УЧТЕН ЦЕЛЫЙ РЯД ПАРАМЕТРОВ: КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ (кстати, в выборке только 1 и 2-х комнатные квартиры) ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ И КУХНИ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КВАРТИРЫ ТИП ДОМА И ЕГО СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОКРУЖЕНИЕ ВИД ИЗ ОКОН РАССТОЯНИЕ ДО МЕТРО И Т.Д. И Т.П.
НО: ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ УЧТЕМ ВСЕ ЭТИ ФАКТОРЫ, ВАРИАТИВНОСТЬ ЦЕН ВСЕ РАВНО ОСТАНЕТСЯ. Дело в том, что цены зависят не только от характеристик объектов (как внутренних – например, тех. состояние, так и внешних – окружение), но и от условий конкретной сделки. Часть условий оценщики могут учесть и вычистить (какая-нибудь рассрочка). Часть – абсолютно нереально. Например, покупатель – очаровательная девушка. Продавец с удовольствием предоставит ей скидку. Или наоборот – у продавца день выдался «не очень»: голова болит «после вчерашнего», ГАИшник оштрафовал, на работе премии лишили и т.д. Никакой скидки не будет. Другой пример: некоторые люди любят округленные числа, поэтому при продаже машины (специально для Вас – МИО) выставят по округленной стоимости – 10000 долл. Другие наоборот, предпочитают неокругленные числа, и ту же машину выставят за 9900 долл. Вариативность все равно останется. С этим надо смирится (и приучить к этому заказчиков). Все колебания цен объяснить а) не удастся б) нет необходимости объяснять. Ведь рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена!
Игорь г. Львов пишет:
цитата:
А точность 5% им доказанная - это игра цифр и не более.
А вот это не правда. В выборке – 1 и 2-х комнатные квартиры, расположенные в одном районе. Достаточно однородная выборка! По каким-нибудь станам такая выборка – предел мечтаний. А точность – абсолютно честно полученная цифра.
Опять не правда. Или как Вы выразились – «игра цифр и не более». Среднее значение – случайная величина с нормальным законом распределения. Так? Так. Теперь начинаем вспоминать колокольчик: http://zdd.1september.ru/2005/22/3.gif +/- сигма – 68%, +/- 2 сигма – 95%, +/- 3 сигма – 99%. В итоге относительная погрешность среднего в Вашем примере с вероятностью 95% составляет 3,22% * 2 = 6,44%!
В выборке – 1 и 2-х комнатные квартиры, расположенные в одном районе. Из практики моего предприятия: цены за 1 м.кв. 1 и 2-х комнатных квартир разные - за однокомнатные-выше. (110 квартир за 2006г).
Опять не правда. Или как Вы выразились – «игра цифр и не более». Среднее значение – случайная величина с нормальным законом распределения. А может правда? Относительная ошибка равна отношению абсолютной ошибки к среднему значению цены. click here Ваш пример (207/4509)*100=5% Мой пример (166/5139)*100=3,2%.
Стр. 169 По формуле 5.1.16. погрешность определения истинной цены равна 100*D/2Цср=331*100/2*5139=3,22%.. Первое сентября наступило не только для меня.
Среднее: 5139 Доверительный интервал для среднего (95%) 4808,35...5470,50 Стандартная ошибка: 166
4808 = 5139 – 2*166 5470 = 5139 + 2*166
Относительная ошибка среднего при вероятности 95% составляет 166*2/5139 = 6,5% (Вообще-то это не «2», а коэф. Стьюдента, так что при Ваших 7 наблюдениях – там все 7% получаться…).
Кстати квартиры подобраны некоректно при любой раскладке цен на однокомнатные и двукомнатные.... Может в моей прогр. ошибка, но у меня немного по-другому. Считаю, что это не существенно и для меня не принципиально.
Поздно встреваю - отсутствовал - но был рад проследить за позицией AMar'a. Ее полностью разделяю. О погрешности (доверительном интервале) получения среднего по выборке можно говорить всегда, когда уверены в распределении значений по генеральной совокупности и репрезентативности выборки. Эти условия как бы подразумевались и в итоге - нам нужно сделать суждение о наиболее вероятной цене (стоимости), выражемой мат. ожиданием (совпадающем при симметричном унимодальном распределении и с модой и с медианой) - мы получили ОЦЕНКУ этого мат ожидания через среднее по выборке. И именно эту ошибку - определения среднего по ген. совокупности по значению среднего по выборке - мы можем оценить. Допущений много, согласен, но если они выполнены, мы емеем оценку погрешности определения РС по выборке наблюдений цен. И специально для Игоря - неважно, что там смесь одно и двухкомнатных квартир. Назовите их малогабаритными квартирами и задайте вопрос - какова средняя цена таких квартир здесь и сейчас, и с какой пгрешностью м.б. определена эта ср. цена. Ответ дал коллега AMar. Другое дело, что на рынке такая "смесь" обычно не продается и о РС как-то неудобно говорить, но о средней цене - извольте.
В литературе можно встретить весьма скудные и разноречивые сведения о точности экономических расчетов, погрешности которых, по мнению авторов, колеблются от 5 до 25 % [23]. Так, показатель себестоимости продукции определяют с погрешностью 3-5 %, а исходные данные — 10-20 %. Погрешности при укрупненных расчетах технико-экономических обоснований в ряде случаев достигает 30%.
. Здесь [23] - Ковалев А.П. Оценка стоимости основных фондов-М.: Финстатинформ, 1997.
3. Комментарий на статью “Что есть отчет об оценке основных средств предприятия” журнал "Московский оценщик", N6(37), декабрь 2005, стр.11-21. Зимин В.С., председатель Правления НП «Коллегия профессиональных оценщиков», к.э.н. (г.Москва)
цитата:
Представленная в научно – практический журнал «Московский Оценщик» статья директора компании ООО «ОКП» Тришина В.Н. содержит весьма интересные наблюдения по вопросам стоимостного оценивания основных средств предприятий и организаций.................... Касаясь размеров ошибки в определении стоимости объекта оценки до 20%, то необходимо установить от какого уровня он определяется, а также учесть требования ст.40 части первой Налогового кодекса РФ, где ошибка в установлении рыночной стоимости от среднерыночной цены определена в размере до 20%. Следовательно, ошибка до 20% вполне допустима, поскольку принимается налоговыми органами. Вместе с тем, следует учесть, что в общемировой практике вполне допустимой является ошибка до 10%, а поэтому видимо следует согласиться с общемировой практикой и не придумывать свой «велосипед».
4. Юнитер Арнольд Дмитриевич как источник нформации о точности оценки 18 Август, 2005 старая версия Портала "Appraiser.RU". Закрыт для добавления информации 08 августа 2006 года.Новая версия портала расположена по адресу http://www.appraiser.ru/
цитата:
Например, в Англии по данным RICS для объектов недвижимости эта величина составляет +/- 15% от цены сделки ( Valuation and Sale Price Report 2004).
Капай не капай. А я уже писал, что в оценке точность понятие относительное. Ну нет в оценке эталона, с чем можно сравнивать. Точность она определяется в сравнении с эталоном.
А я уже писал, что в оценке точность понятие относительное. Ну нет в оценке эталона, с чем можно сравнивать.
Вот с этим я согласен на все 100. Но как дополнительный аргумент в "доверительной" беседе с ребятами в погонах не будет лишним. Именно вопрос почему одна экспертиза есть эталоном для сравнения с другой и есть "козырным" аргументом.
Кстати этот пример также показывает, что понятие "точность оценки" обсуждается в одноименной ветке, понятие относительное. Ну как можно говорить в такой ситуации о том, что я оценщик "Н" оценил точнее оценщика Л". Один принял условия сделки одно, другой другое и оба варианта имеют прво на жизнь и как тут можно определить чей точнее.
Вот Вам некоторая иллюстрация из оценки судов. Один специалист считает, что точность в сравнительном подходе по оценкам судов составляет +- 60% так как не известны условия сделки. Другие оценщики, считают, что это не возможно учесть заранее и поэтому нужно брать среднерыночные условия, а они существуют и что Продавец ориентируется выставляя свою цену именно на них, а не на какой-то конкретный вариант продажи. Ну как можно говорить в такой ситуации о том, что я оценщик "Н" оценил точнее оценщика Л". Один принял условия сделки одно, другой другое и оба варианта имеют прво на жизнь и как тут можно определить чей точнее.
Один специалист считает, что точность в сравнительном подходе по оценкам судов составляет +- 60% так как не известны условия сделки.
Просто считает или основывается на каких-то данных? По-моему, оба варианта имеют право на жизнь. Т.к. Продавец ориентируется выставляя свою цену именно на них (среднерыночные значения), а дальше - не известные условия сделки: техническое состояние конкретного судна, необходимость замены агрегатов и ремонтов. Итог может быть непредсказуемый. Но +-60% крутовато .
АндрейЩ В оценке куча вариантов имеет право на жизнь, но если мы говорим о рыночной стоимости, то должны соблюдаться критерии РС.
цитата:
Т.к. Продавец ориентируется выставляя свою цену именно на них (среднерыночные значения), а дальше - не известные условия сделки: техническое состояние конкретного судна, необходимость замены агрегатов и ремонтов. Итог может быть непредсказуемый
Технические условия все-таки чаще всего описывают и в принципе можно ориентироваться на год постройки, проект и т.д. А вот предугадать какие будут условия сделки, наверное невозможно и потом если существуют некие среднерыночные условия, пусть даже их несколько, но эти реализованные варианты не приводят к большой разнице в РС (между собой), рассчитанной на их основе, а помогают осущетвить саму сделку, то значительные отклонения от них уже приводят не к определению РС, а другого вида стоимости. Мое мнение такое. А насчет +-60% прочитайте на ветке про семинар, но вот выдержка из одного поста
цитата:
arnold пишет:
цитата: Кстати, на семинаре известный эксперт из Питера ( Адмиралтейские верфи) заявил о несостоятельности сравнительного подхода ( оценил погрешность метода в 60%) по причине того, что по аналогам НЕИЗВЕСТНЫ УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СДЕЛКИ . По его мнению только калькуляционный метод оценки стоимости имеет право на жизнь...
Скорее всего этот эксперт из Питера имеет доступ и информацию о затратах на постройку судна и различные ремонтные работы, поэтому ему быстрее и удобнее применять затратник, а там немного другой принцип расчета стоимости. Если встать на его позицию, тогда нельзя применять эти подходы при оценке недвижки ибизнеса, там тоже может быть особые условия финансирования сделок, еще покруче чем при покупке судов, но никто не ставит вопрос в такой плоскости.
Один принял условия сделки одно, другой другое и оба варианта имеют прво на жизнь и как тут можно определить чей точнее.
Не могу согласиться, если речь идет о РС. Само понятие РС - это куча условностей (условий), поэтому нужно (и, наверное, можно) смотреть, какие предположения соответствуют условиям РС, какие - нет. И если предположения первого оценщика соответствуют, а другого нет - очень даже можно говорить о точности ( корректнее - неопределенности) оценки РС в первом случае и вообще нельзя говорить об РС - в другом. В моем понимании - РС должна определяться для условий, ТИПИЧНЫХ на рынке. Если таких ТИПОВ УСЛОВИЙ несколько, нужно говорить о НЕСКОЛЬКИХ СЕГИЕНТАХ рынка, и "точность" сравнивать только у оценок в рамках одного сегмента.
В моем понимании - РС должна определяться для условий, ТИПИЧНЫХ на рынке. Если таких ТИПОВ УСЛОВИЙ несколько, нужно говорить о НЕСКОЛЬКИХ СЕГИЕНТАХ рынка, и "точность" сравнивать только у оценок в рамках одного сегмента.
Не совсем согласен насчет сегментов. Оценивал судно как на лом. Арнольд Дмитриевич в курсе, консультировал. Так там два варианта разделки, млм на Украине или в Турцию помоему. Оба варианта равноправны и зависят от того какие у собственника есть "скрытые возможности" для реализации этих вариантов. Заранее просчитать это невозможно, поэтому расматривались оба варианта.
Хотелось бы узнать Ваше мнение все-таки, что Вы вкладываете в понятие точность. Мне кажется мы все иногда имеем ввиду разное. Я похоже с Игорем Гохбергом понимаем это одинаково. Для меня полнятие точности заключается все-таки не в самой полученной цифре, а в "доказательной части". Так как эталона нет, то и говорить, основываясь на матстатическом аппарате только, что один точнее другого все-таки нельзя. Но если доказательная часть у одного оценщика "сильнее" и логичнее, тут наверное можно говорить о точности, но не в абсолютном измерении. А в том как оценщик интерпретировал и использовал имеющуюся информацию и какие делал выводы. Потому-что можно (а чаще всего так и бывает) применять одну и туже методику с другим оценщиком, но получить совершенно разные результаты.
Для меня полнятие точности заключается все-таки не в самой полученной цифре, а в "доказательной части". Так как эталона нет, то и говорить, основываясь на матстатическом аппарате только, что один точнее другого все-таки нельзя.
Сразу оговорка - говоря о "точности" имеем виду "неопределенность результата" (эталона нет). Если принимается - пошли дальше. Покажу на условном примере, почему можно говорить о разной "точности". Предположим, оцениваю РС моей любимой регрессией. Получил оценку - 100 единиц. Доверительный интервал +-15 единиц. Следующий объект, другая выборка данных, другая модель - но те же 100 единиц, правда доверит. интервал +- 20 единиц. Очевидно, можно говорить, что зона неопределенности (погрешность) второго результата БОЛЬШЕ, чем у первого. "Доказательные части" в обоих случаях одинаково сильны и логичны.
NPB Так как раз этот пример и показывает, что база для расчетов, как я понимаю, набор аналогов в этих двух случаях различен. Но это не означает, что набор аналогов с меньшим доверительным интервалом "правильнее" чем у первого. Поэтому на мой взгляд нужно говорить не о "точности", а о том чем обосновывался выбор аналогов в первом случае и во втором. Мне кажется сам термин "точность" в оценке по "путанности" сравним с "ИЗНОСОМ", который у большинства ассоциируется с физическим износом в первую очередь, так и мне кажется с понятием "точность" в оценке. Вы (если ошибаюсь прошу прощения, но я так понял ваш пост) и многие в первую очередь измеряете ее при помощи матстатических методов, при этом упуская из виду, что матстатистический аппарат работает на подобранных данных (будем иметь ввиду подбор аналогов) и проведенных корректировках. Я например анализируя применения сравнительного подхода в отчетах которые рецензирую, последнее время чаще всего приходится это делать, отметил, что оценщики овладели достаточно хорошо матстатистическими методами, но когда начинаешь анализировать аналоги и дальнейшие корректировки приходишь в некоторое недоумение, особенно по судам и сложному оборудоанию, от того, что коллега элементарно не понимает предмет оценки, что приводит к мягко сказать странному подбору аналогов и их корректировке, но при этом все так хорошо матстатистически подсчитано и красиво оформлено и складывается часто впечатление, что происходит "подгон" корректировки под необходимые критерии, нпример под R2, отклонения и т.д. Наверное согласитесь со мной, что в принципе можно сравнить "Запорожец" и "Серседес" и сделать красивые корректировки, но при этом нужно тзнать какова приблизительно РС объекта оценки на рынке.
Подумал и решил, что в принципе все срастается: при определении РС судна мы можем определить по аналогам ориентир стоимости на основе основных параметров (тип судна, год постройки, класс, флаг, сроки докования). А затем сделать корректировку на необходимые ремонты для оцениваемого судна. Тут и влияние рынка и сметы для НАШЕГО объекта. А вот по условиям финансирования Вы правы: Андрей Т пишет:
цитата:
Если встать на его позицию, тогда нельзя применять эти подходы при оценке недвижки ибизнеса, там тоже может быть особые условия финансирования сделок, еще покруче чем при покупке судов
МРС-150 предлагался к продаже за 140 тыс. дол., собственник в личной беседе сказал, что с учетос его состояния отдаст за 110, реально был продан за 100, но вместо денег была рыба, которую реализовали за 120. Такое может быть с любым объектом, и что теперь оценщику бросить все и заняться натуральным хозяйством. Ну есть еще вариант обучиться сметному делу.
Вы (если ошибаюсь прошу прощения, но я так понял ваш пост) и многие в первую очередь измеряете ее при помощи матстатических методов, при этом упуская из виду, что матстатистический аппарат работает на подобранных данных (будем иметь ввиду подбор аналогов) и проведенных корректировках.
Да, Андрей, Вы (имея перед глазами эти "перлы") не совсем правильно меня поняли, или, точнее, я неточно выразился
Уточню. "Подобранность" данных в индивидуальной оценке - это естественное явление, оно вытекает из самой задачи инд. оценки - определить цену "нашего" по ценам ПОХОЖЕГО. Значит из всего, что есть мы на первом же шаге НЕИЗБЕЖНО ОТБИРАЕМ ТОЛЬКО ПОХОЖЕЕ. И Вы совершенно правы говоря (а я имел это ввиду, но не сделал оговорки), что мы (и читатели) должны доверять результатам этого отбора. Т.е. я предполагал в своем примере, что аналоги выбраны обоснованно и никаких вопросов на этот счет не возникает.
Но Вы неправы в том, что считаете, что стат. обработка применяется ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК. Я не признаю как защищаемый этот "метод количественных корректировок", в котором величины их назначаются "экспертно", т.е. - с потолка.
Регрессия (не устаю это повторять) работает с ИСХОДНЫМИ РЫНОЧНЫМИ ДАННЫМИ. Они могут подвергаться линейным преобразованиям, но вместе, а не по одиночке, как это имеет место в "корректировках". И поэтому (если проблему подбора аналогов мы вынесем за скобки) - можно говорить о "точности" (зоне неопределенности) оценки в той постановке, которая была мной озвучена.
Но можно и упростить задачу. Я немного повозился еще с примером Арнольда Дмитриевича (провел оптимизацию - учет нелинейности по всем влияющим факторам одновременно) - и получил новую оценку величины РС ( 7,6 млн) и новую ширину доверительного интервала +- 4,1%.
Аналоги - те же, объект - тот же, модель - почти та же (те же факторы), но другая (по всем формальным показателям - лучшая), можно говорить (опять же, если аналогам и модели верим) - что последняя модель точнее предыдущих (+-22%, +-14%) ?
Это я все к тому, что о точности (корректнее - о неопределенности оценки РС) ГОВОРИТЬ МОЖНО, несмотря не то, что ЭТАЛОНА, действительно, НЕТ.
И еще раз, напоследок: многомерная регрессия и та мат.стат., что используется в "методе корректировок" НИЧЕГО ОБЩЕГО как методология сравнительного подхода НЕ ИМЕЮТ. Они - антагонисты, я так думаю.
Но Вы неправы в том, что считаете, что стат. обработка применяется ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК. Я не признаю как защищаемый этот "метод количественных корректировок", в котором величины их назначаются "экспертно", т.е. - с потолка
Эта тема уже столько перетиралась, насчет экспертного мнения и потолка, но согласитесь, что оценка не точная наука и влияние многих факторов просто математически не просчитать. Ну например сколько "стоит" в тех же судах разница в таком факторе как необходимость капитального ремонта например главного двигателя и реакция на наличие этого фактора рынка в рублях. Вы прекрасно понимаете, что пока не проведешь капремонт, не узнаешь сколько это стоит и какие тебя в процессе этого ремонта ждут "сюрпризы" и естественно затраты. А если выяснится, что в процессе капремонта необходима замена двигателя, а это часто ведет к перепланировки "помещения", подводки новых коммуникаций (кабели, трубопроводы и т.д. А например в буксирах главная силовая установка самый дорогой конструктивный элемент судна. Но в принципе существуют некие устоявшиеся соотношения данных стоимостей, которые можно приенить. Да таких "общепринятых" параметров в оценке оборудования полно. Например монтаж и демонтаж тех же котлов. Я просто этим плотно занимался и у меня были сметы на эти работы. Так там стоимость монтажа зависит от кучи факторов, которые заранее не просчитаешь "точно", но опять же существуют "общепринятые" нормы (процентное соотношение затрат на монтажные работы от стоимости оборудования и т.д.
Немного отклонился от темы (скорее всего это тоже в данной теме - точность).
Все-таки хотелось бы понять, почему регрессию можно применять только до корректировок. В принципе согласен, что подход к этой проблеме в единичной и массовой оценке различный. Наверное соглашусь, что в массовой оценке есть смысл посмотреть "правильность" выборки до проведения корректировок, но наверное и после их проведения не менее важно, чтобы хотя бы увидеть результат влияния корректировок и удостоверится в "правильности". Тем более мы должны в конечном итоге "сблизить" аналоги с объектом оценки и не получить большой разброс между ними. Но это мы можем сделать только после корректировок. Если путанно написал прошу заранее пардону.
Все-таки хотелось бы понять, почему регрессию можно применять только до корректировок. В принципе согласен, что подход к этой проблеме в единичной и массовой оценке различный. Наверное соглашусь, что в массовой оценке есть смысл посмотреть "правильность" выборки до проведения корректировок, но наверное и после их проведения не менее важно, чтобы хотя бы увидеть результат влияния корректировок и удостоверится в "правильности". Тем более мы должны в конечном итоге "сблизить" аналоги с объектом оценки и не получить большой разброс между ними. Но это мы можем сделать только после корректировок.
Похоже, мы говорим о разном. Есть предложение: давайте дадим разные имена а) МЕТОДУ МНОГОМЕРНОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА РЫНОЧНЫХ ДАННЫХ о ценах объектов, аналогичных объекту оценки (именно его я имею ввиду, говоря о многомерной регрессии или просто регрессии); Этот метод (в общей постановке) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ введения корректировок в цены каждого из аналогов с целью "приведения их к объекту". б) финальному методическому ПРИЕМУ нахождения цены (стоимости) объекта оценки в РАМКАХ МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КОРРЕКТИРОВОК, заключающемуся в расчете некоторого обобщенного показателя "качества" для всех аналогов и объекта и построения (на основе ОБЩЕГО с РЕГРЕССИЕЙ математического "метода наименьших квадратов") ПАРНОЙ (т.е. одномерной) регрессионной кривой, аппроксимирующей зависимость ЦЕНЫ от ИСКУССТВЕННО СФОРМИРОВАННОГО ЭКСПЕРТНЫМ ПУТЕМ показателя "качества". Здесь нет исследования влияющих факторов, он один и задан наперед. По сути - это задача подбора аппроксимирующей кривой, не более того, и эта задача - иная, нежели регрессионный анализ..
Если говорить об аналогиях в Excel, первый реализуется функциями ЛИНЕЙН, ТЕНДЕНЦИЯ, инструментами АНАЛИЗ ДАННЫХ / РЕГРЕССИЯ, второй - МАСТЕР ДИАГРАММ.
Эти МЕТОДЫ различаются ПРИНЦИПИАЛЬНО, я писал об этом не раз. Общее у них только то, что они оба реализуются в рамках сравнительного подхода и то, что обоих очень важна проблема ПРАВИЛЬНОГО ОТБОРА аналогов и выбора влияющих факторов. А дальше - одни различия, о них можно много говорить, но многое уже сказано ранее.
А вот "массовость оценки", по-моему, здесь не причем. Многомерная регрессия - это, конечно, основной инструмент массовой оценки, но моя с коллегами работа направлена именно на применение этого аппарата в задачах ИНДИВИДУАЛЬНОЙ оценки, на малых выборках ( от 6 аналогов). И границу между "массовой" и индивидуальной оценкой иногда провести не просто. И "метод корректировок" занимает как раз то место, где многомерную регрессию не применить из-за недостатка аналогов. Идеологически к этому методу претензий нет когда "величина корректировок определяется пот рыночным данным". Однако на практике такие "рыночные данные" можно отыскать очень не часто. И фактически метод превратился в никем не контролируемый метод "потолочных корректировок", где манипулированием величинами корректировок достигается ложно понимаемая цель - сведение к незначимому различию "откорректированных" цен аналогов.
Ну и, наконец, к вопросу почему нельзя регрессию применять после корректировок". Можно, если под регрессией понимать описанное в б). Нельзя МНОГОМЕРНУЮ РЕГРЕССИЮ так применять потому, что это - бессмыслица, МнРег САМА выдает результатом модельные оценки ИСХОДНЫХ цен ВСЕХ АНАЛОГОВ (по этим оценкам мы судим о точности регрессионной модели) и оценку цены/стоимости ОБЪЕКТА. Я не представляю, КАК МОЖНО ее применить для СКОРРЕКТИРОВАННЫХ цен.
И совсем напоследок - вернусь к первому предложению. Дайте Ваши имена МЕТОДАМ а) и б) - можно будет продолжить разговор.
Эти МЕТОДЫ различаются ПРИНЦИПИАЛЬНО, я писал об этом не раз
Не читал, если можно напомните где это можно прочитать. К сожалению я в этом году был 5 месяцев "не у дел" и только в конце августа смог опять включится в работу, поэтому мог пропустить. И второе "к сожалению", это отсутствие нормального (понятного с практическими примерами) пособия по матстатистике для оценщика, которое я думал реализовать в рамках пока вставшего проекта. Необходимо признать, что очень многие практикующие оценщики слабы в матстатистике, я кстати тоже недалеко ушел. В свое время в институте этот предмет "прошелестел" незаметно и считал что мне он неочень нужен будет и особо не углублялся, тут и получилось как в поговорке "от сумы да от ...". Да и преподавали его сами знаете как, все в куче.
Писал об этом, к сожалению, только на форумах, статьей не оформил. А говорю и на семинарах, когда проводим их. М.б., если успеем, проведем такой в конце года, заранее оповещу, когда определимся. С ДДК мы и об этом спорили - он пришел к завершающей "регрессионной" кривой, идя от квалиметрии. Я ему указывал на то, что как хорошо ни аппроксимируй, экспертную субъективность никуда не деть, она "размывает" всю точность последнего шага. А литературы действительно не хватает. Единственная мне знакомая специализированная книжка - Сивец С.А., Левыкина И.А. Эконометрическое моделирование в оценке недвижимости. Учебно -практическое пособие для оценщиков. - вышла тиражом, если не ошибаюсь, в 300 экземпляров. И то - на Украине (благо, на русском). Остальное - рассыпано по крупицам в статьях, учебниках, отчетах по НИР, а то и нигде четко не сформулировано. Давно надо было бы писать такую книгу, да "рубить" приходится. А если уж начинать читать, то с книг по эконометрике - Доугерти, Елисеева, Орлов, Магнус-Пересецкий (тут математика покруче) - все же ближе к нашим проблемам, чем учебники по мат. статистике.
Отправлено: 12.10.07 17:04. Заголовок: Имущественные права
Андрей Т Поддерживаю предложение!!! Я по образованию - локомотивостроитель. Специальность считалась самой многопредметной, если можно так сказать. А мат.статистику читали уже на нашей кафедре и не математик. Все что помню это ранжирование и все, хотя закончил институт с отличием и провалами в памяти "похвастать" не могу.
Во многом согласен. Только нужно избегать случаев когда два аналога и три страницы статистики (помоему отчет на золотом диске РОО, то ли 2005 г. то-ли 2004 г.) Это из "заставь дурака Богу молиться .......". А то у нас как везде в России крайности, то вообще не признаем, то применяем где нужно и ненужно. А непризнаем из-за того, что не владеем в должной мере, а перебор потому-что легче закрыться формулами, чем понять предмет оценки и рынок. А насчет литературы обидно, что каждый год перевыпускаются книжки по оценке оборудования одних и тех же авторов (Федотова и иже) и только у одного Ковалева встретил книгу с "практическим" содержанием. Понятно деньги легче заработать переиздав, но уже надоедает, цены держат приличные, а нового практически ничего, да и спорного хватает, один доходник чего стоит.
В книге Сивца много мат статистики и к сожалению маловато оценки. Есть несколько его-же статтей. Но в России есть ряд публикаций в том числе и уважаемого Николая Баринова, которые не хуже а во многом и лучше. Кому-то надо обопщить и опубликовать. NPB Вам карты в руки.
Отправлено: 13.11.07 23:19. Заголовок: Игорь г. Львов На ..
Игорь г. Львов
На просторах РФ книгу Сивца купить невозможно. А со статьями знакома. Есть ли книга на русском языке? И как ее можно достать?
Кот.... Станкин уже работает...не переживай
andrey Я вот тут поддавшись моде тоже начала потихоньку освежать провалы в памяти по поводу статистики. Выяснилось, что в институте нам давали очень много. Закончила читать книгу А.Ф. Гришин, Е.В. Кочерова "Статистические модели. построение, оценка, анализ". Очень хорошая книга. Можно кое что и для практики вытащить. Там правда примеры какие то не родные...про сельское хозяйство и урожайность. А так очень даже понятная. Чем то мне напоминает старые учебники...типа тех по которым училась моя бабушка, когда все логично, четко, понятно, просто. А вообще по нашей части лучше эконометрика. До половины осилила "Введение в эконометрику" Кристофер Доугери. Очень хорошо написана.
Вот только многомерную регрессию я наверное вряд ли смогу построить
Отправлено: 14.11.07 10:21. Заголовок: Имущественные права
Kikinda
Оксана, спасибо за совет. В наших краях с подобной литературой туго. Пока пробавляюсь Интернетом. Сделал заказы в торговые книжные фирмы, но пока с их стороны - молчок. Еще раз спасибо.
Коллеги, краем уха услышал, что в изд. Финансы и статистика готовится к выходу в 2008 году совместная книга Сивца и Грибовского. Более, к сожалению, ничего. Нужно не пропустить.
Отправлено: 12.08.08 15:38. Заголовок: Как было отмечено Ок..
Как было отмечено Оксана девушка строгая, поэтому подниму старую тему про точностью Но наверно актуальную. А вот мне не понятно как рассчитывают точность. Именно точность, а не надежность и прочие статистические характеристики. Вот если измеряем длину линейкой с делением в миллиметр, то точность измерения 0,5 мм (половина цены деления). А как можно измерить точность начальных данных? Как я помню из прошлой жизни, точность при проведения физ.экспериментах рассчитывалась так:
dY= dY/dX1*dX1+dY/dX2*dX2+ ... + dY/dXn*dXn. где Y=f(X1...Xn)
Отправлено: 13.08.08 04:13. Заголовок: Дмитрий пишет: то е..
Дмитрий пишет:
цитата:
то есть нужно знать точность начальных данных
Ну, так и есть... Смотрю, дом у меня панельный, но не совсем панельный, где-то в углу пара кирпичей валялась, ну два кирпича на сотню панелей это примерно..., в общем, ошибкой тут можно пренебречь, и точность затратного подхода, как уже писали, по учебнику 20% :)
Отправлено: 13.08.08 10:22. Заголовок: Мисовец пишет: как ..
Мисовец пишет:
цитата:
как уже писали, по учебнику 20%
Ссылка на какой-то учебник не удовлетворяет меня. У Грязновой написано что ПП равно 15% и что теперь.
В затратном подходе погрешность (точность) зависит от точности измерения строительных обемов и удельных расценок. Так объем задается в целых кубах, то погрешность соответственно равна 0.5 куб.м.. Расценка УПВС приводиться с точностью до рубля - погрешность 50 коп. Можно еще сказать, что обычно в сметы закладывается около 15% непредвиденных расходов - то есть можно предположить, что это погрешность расчета сметы (ПВС улучшения). Износ по ВСН позволяет давать износ +-10%. А вот дальше определение прибыли предпринимателя. По Озерову если считать то ПП=10-20%, по Яскевичу все 100% можно получить. Затем определение стоимости ЗУ.
Но меня больше интересует вопрос как определить точность цен аналогов.
регрессионная модель о точности не говорит. Потому что надежность и точность это не синонимы. Можно говорить что с надежностью 95% пакет сахара весит 1 кг +-50гр, к примеру. Но к точности взвешивания это отношение не имеет. Хотя с помощью стат.методов происходит контроль веса пакета сахара.
А тут возник вопрос о точности, Вот Владимир Б. пишет:
цитата:
Вот получили значения РС в оценке: ЗП = 90+/-15% СП = 100+/-10% ДП = 150+/-50%
И это точность результата подхода, которую (точность) рассчитали с помощью познаний в метрологии. Вот мне интересно как рассчитали
Отправлено: 13.08.08 11:05. Заголовок: Так он признался уже..
Так он признался уже, что ничего такого он не рассчитывает...
И я не согласен с Вашим делением реальности на точность и надежность, во-первых, доверительная вероятность, а потом уже и интервал, куда с этой вероятностью попадает измеряемая величина. А вот в тех случаях, когда нам сама величина известна точно, можно без доверительного интервала говорить о точности, ну так это частный случай.
Отправлено: 13.08.08 11:13. Заголовок: Ну вот Вы получили у..
Ну вот Вы получили уравнение регрессии (функциональную зависимость, аппроксимирующую функцию) с надежность и др.параметрами. Эти параметры статистики характеризуют только модель (аппроксимирующую функцию) позволяют сделать вывод о применимости модели.
Получив функциональную зависимость, можно посчитать точность (погрешность) через диффиринциал
Но возникает вопрос о точности входных параметров, которая не известна.
Отправлено: 13.08.08 22:52. Заголовок: Для себя я уже давно..
Для себя я уже давно решил: точность в оценке это математический результат определенных действий, его погрешность и не более. Нет эталона - нет точности. Главное это достоверность результата. А вот ее оцифровать т.е. доказать что рыночна стоимость есть действительно достоверной рыночной скорее экономическая чем математическая задача. (Хотя самому очень хочется чтобы все было строго посчитано, доказано и аргументировано с точки зрения мат статистики и пр.)
ТОЧНОСТЬ -Степень истинного соответствия чему-нибудь. Достоверность: обоснованность, доказательность, бесспор-ность знания . Достоверное суждение - такое суждение, в котором высказывается твердо обоснованное знание , напр.: « Луна — спут-ник Земли», « Вода кипит при 100 °С» и т. п. Достоверные суждения разделяются на два вида : ассерторические, констатирующие реальное положение дел, и аподиктические, утверждающие необходимую связь явлений. Д. суждений обеспечивается эмпири-ческим подтверждением, экспериментальными данными, обще-ственной практикой. Суть - разные вещи. Противопоставление отсутствует.
Отправлено: 13.08.08 23:45. Заголовок: Эффект лестницы. :sm..
Эффект лестницы. Ну, что поделаешь? Земля - круглая - достоверность? Да! Земля имеет форму гепоида (если ошибся в термине, надеюсь меня В.Г. поправит) - точность.
На самом деле доказано, что Луна вращается вокруг Солнца, но т.к. орбиты Луны и Земли близки, то Земля оказывает периодическое возмущающее действие на орбиту Луны, делая её синусоидальной по форме (синусоида, наложенная на окружность). Это возмущение, кстати, постепенно увеличивает амплитуду блужданий Луны и потому, через некоторое космологическое время по прогнозам Луна удалится от Земли.
andrey пишет:
цитата:
Земля имеет форму гепоида (если ошибся в термине, надеюсь меня В.Г. поправит
Ну, геоида, на самом деле, от слова Гео - Земля (греч.), но скорее всего это у Вас опечатка. :)
Отправлено: 14.08.08 08:55. Заголовок: Игорь г. Львов пишет..
Игорь г. Львов пишет:
цитата:
Нет эталона - нет точности. Главное это достоверность результата.
Мисовец пишет:
цитата:
И я не согласен с Вашим делением реальности на точность и надежность
И еще раз. Может я не прав, то объясните тогда в чем.
Надежность или статистическая значимость (но если Вам больше нравиться, пусть будет достоверность) это характеристики модели. И все. При построении моели вопрос об точности (погрешности) измерения точек (наблюдейний) не рассматривается. Считается a priori, что наблюдения, которые используются для построения модели точны. Используя полученные статистические показатели модели можно из набора модели сделать обоснованный выбор, то есть выбрать модель, которая имеет наилучшие показатели.
Затем когда по модели начинают проводить расчеты возникает вопрос о точности (погрешности) вычислений, который зависит от точности (погрешности) входных параметров - наблюдений, измерений.
То есть вот получена модель с высокой надежностью, а зетем туда подставляем входные параметры которые могут иметь высокую погрешность измерения и результат получиться не соответствующий действительности, при высокой значимости модели
Отправлено: 14.08.08 09:27. Заголовок: Дмитрий пишет: То е..
Дмитрий пишет:
цитата:
То есть вот получена модель с высокой надежностью, а затем туда подставляем входные параметры которые могут иметь высокую погрешность измерения и результат получиться не соответствующий действительности, при высокой значимости модели
Погрешность измерения входных параметров для аналогов, на которых построена модель, и для объекта оценки по-видимому приблизительно одинаковы. Если нет, то почему вдруг? И поскольку погрешности хватает на то, чтобы построить значимую модель и получить аппроксимацию этой моделью целевых характеристик с удовлетворившей нас точностью, значит наша модель оценит с той же точностью и объект оценки. Если Вы предполагаете, что какая-то модель надежна, но одновременно полагаете, что точной оценки она не даст, то вот это уже нужно обосновать, т.к. видимо одно противоречит другому.
Отправлено: 14.08.08 16:55. Заголовок: Дмитрий регрессионн..
Дмитрий
цитата:
регрессионная модель о точности не говорит. Потому что надежность и точность это не синонимы.
Не синонимы. Посыл правильный, вывод - нет. Говорит таки регрессионная модель о точности. Те же +/-50г для веса пакета с молоком откуда-то взялись? Точность не бывает сама по себе, точность задается для некоторого уровня достоверности (или надежности, если угодно).
Мне кажется, Дима, ты смешиваешь инструментальную погрешность отдельного измерения с точностью серии таких измерений.
цитата:
И это точность результата подхода, которую (точность) рассчитали с помощью познаний в метрологии. Вот мне интересно как рассчитали
Расчет - это слишком громко сказано. Скорее - попытались оценить точность результата (в основном - на основе приводимых разными авторитетами цифр и известного широким массам приёма по оценке точности измерительного прибора как половины цены деления его шкалы). Плюс ещё выкладки типа тех, которые мы используем при оценке точности ДП (я уже рассказывал, не буду повторяться).
Хотя я уверен, что рассчитать - можно. Метрология - в отличие от оценки - наука с более чем столетней историей, наработавшая богатейший инструментарий. Нужен просто человек, способный применить этот инструментарий к оценке. Я на эту роль не претендую. Я всего лишь скромный популяризатор идеи, что при согласовании результатов, полученных разными подходами, логично было бы при определении весов использовать критерий точности методов, используемых в каждом из подходов. Каждый метод - это инструмент для измерения значения величины, его точность можно оценить
цитата:
Расценка УПВС приводиться с точностью до рубля - погрешность 50 коп.
- это ведь абсолютная погрешность, её все равно придется периводить в относительную. Кроме того это т.н. погрешность оператора, а основная часть ошибки измерения - это погрешность прибора, инструментальная погрешность: не надо забывать, что сама расценка - это результат осреднения отраслевых смет в региональном разрезе, т.е. тоже величина с некоторой погрешностью (мы её оцениваем в 5 -10%)
Тут, наверное, уместно будет напомнить подборку Игоря Гохберга, которую от где-то тут на форуме публиковал при похожем обсуждении (нашел вот в своих архивах): 1. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств. А.П. Ковалев, А.А. Кушель, B.C. Хомяков, Ю.В. Андрианов, Б.Е. Лужанский, И.В. Королев, СМ. Чемерикин. - М.: Интерреклама, 2003. Стр. 212. цитата: -делая оценку прямым сравнением по доста¬точно надежной ценовой информации, едва ли можно добиться точности с ошибкой менее 8—10%.
2. С.В.Грибовский “Оценка доходной недвижимости”, СПб—2001. Серия. Учебное пособие для вузов. Стр. 200. цитата: В литературе можно встретить весьма скудные и разноречивые сведения о точности экономических расчетов, погрешности которых, по мнению авторов, колеблются от 5 до 25 % [23]. Так, показатель себестоимости продукции определяют с погрешностью 3-5 %, а исходные данные — 10-20 %. Погрешности при укрупненных расчетах технико-экономических обоснований в ряде случаев достигает 30%.
Здесь [23] - Ковалев А.П. Оценка стоимости основных фондов-М.: Финстатинформ, 1997.
3. Комментарий на статью “Что есть отчет об оценке основных средств предприятия” журнал "Московский оценщик", N6(37), декабрь 2005, стр.11-21. Зимин В.С., председатель Правления НП «Коллегия профессиональных оценщиков», к.э.н. (г.Москва) цитата: Представленная в научно – практический журнал «Московский Оценщик» статья директора компании ООО «ОКП» Тришина В.Н. содержит весьма интересные наблюдения по вопросам стоимостного оценивания основных средств предприятий и организаций.................... Касаясь размеров ошибки в определении стоимости объекта оценки до 20%, то необходимо установить от какого уровня он определяется, а также учесть требования ст.40 части первой Налогового кодекса РФ, где ошибка в установлении рыночной стоимости от среднерыночной цены определена в размере до 20%. Следовательно, ошибка до 20% вполне допустима, поскольку принимается налоговыми органами. Вместе с тем, следует учесть, что в общемировой практике вполне допустимой является ошибка до 10%, а поэтому видимо следует согласиться с общемировой практикой и не придумывать свой «велосипед».
4. Юнитер Арнольд Дмитриевич как источник нформации о точности оценки 18 Август, 2005 старая версия Портала "Appraiser.RU". цитата: Например, в Англии по данным RICS для объектов недвижимости эта величина составляет +/- 15% от цены сделки ( Valuation and Sale Price Report 2004).
Отправлено: 15.08.08 00:31. Заголовок: andrey пишет: Я все..
andrey пишет:
цитата:
Я всего лишь скромный популяризатор идеи, что при согласовании результатов, полученных разными подходами, логично было бы при определении весов использовать критерий точности методов, используемых в каждом из подходов
Владимир, не вижу логики такого согласования в отрыве от даты и цели оценки, а также других допущений, являющихся, как правило, неотъемлимой часть задания на оценку. Точность подхода (метода) может быть очень высокой, но сам подход будет далек от цели оценки и не будет учитывать параметров окружения. Например, с привлечением проектного института рассчитаны с высокой точностью затратным подходом затраты на строительство Элеватора для целей инвестирования (равны 100 у.е.), а доходным (с меньшей точностью) - 20 у.е. Каков твой совет инвестору?
Владимир, не вижу логики такого согласования в отрыве от даты и цели оценки
Александр, не вижу логики такого согласования с учетом даты и цели оценки. Если подход далек от целей оценки - выкини его нафиг. Если ДП (с невысокой точностью) дает результат в 5 раз меньший, чем ЗП (с невысокой точностью), то какой дурак будет уточнять результат ЗП за большие деньги? Надуманно как-то всё это, ей-богу.
Точность подхода (метода) может быть очень высокой, но сам подход будет далек от цели оценки
А зачем применять подходы, которые не согласуются с целью оценки? Александр! Вы явно переутомились Берем микрометр и измеряем массу с точностью до миллиграмма?
Отправлено: 15.08.08 04:47. Заголовок: andrey пишет: при с..
andrey пишет:
цитата:
при согласовании результатов, полученных разными подходами, логично было бы при определении весов использовать критерий точности методов, используемых в каждом из подходов
Зря Вы, мне кажется, пытаетесь отмахнуться от того, что пишет Александр.
andrey пишет:
цитата:
А зачем применять подходы, которые не согласуются с целью оценки? Александр!
А затем, что до формулирования окончательного результата оценки Оценщик не может знать какие подходы и с чем согласуются. Вот у него СП 50, ДП 20 и ЗП 100 и он думает... толи неэффективное текущее использование просто (ДП 20), а вот рынок знает... (СП 50), толи внешний износ (ЗП 100), а рынок опять знает..., а может быть рынок перегрет и не учитывает реальности (ДП 20) и, значит, завтра начнет падать?
Вот я приводил статью, где оценивали нефтяное предприятие чтоли, согласовывали методом Наигли и согласовали величины, различающиеся более чем в 4 раза. Так вот меня что-то это согласование не убеждает. Почему решили вдруг, что ДП прав, а МЧА нет? Ну пусть верно решили, но ведь ничего не доказали. Далее, если МЧА не прав, то зачем нам смешивать его неверный результат с верным результатом ДДП?
Вот суть в этом. Когда Вы считаете, что два подхода дают два измерения одной и той же величины, тогда для Вас важна точность измерения, но я бы сказал, что если у Вас есть два инструмента, существенно отличающиеся точностью, то стоит подумать о том, чтобы использовать для суждений лишь более точный инструмент. Но когда у Вас результаты различаются в 4 раза, то причем тут точность? Тут как раз и нужно понять, какой результат относится к Вашей задаче оценки, а какой относится к чему-то другому.
Мисовец Спасибо Вам за объяснение! Может я конечно слишком простыми оценками занимаюсь. Но обычно после анализа рынков, проведения АНЭИ, я уже определяюсь с основным подходом. Правда следует заметить, что в Украине и в РФ, разные требования к согласованию результатов. Александр! Прошу прощения, раз я Вас не так понял.
Зря Вы, мне кажется, пытаетесь отмахнуться от того, что пишет Александр.
Поскольку цитируемое высказывание, которое почему-то и Александр и Вы приписываете Андрею, принадлежит мне, отвечаю за него. 1. Любой метод имеет какие-то границы его применения. Очевидно, что когда результаты разных подходов отличаются в разы, ну тогда не следует, наверное, руководствоваться критерием точности при взвешивании подходов. Отрекаюсь. 2. Не знаю, какая методика согласования вообще применима в случае, когда есть результаты двух подходов, отличающиеся в 5 раз. 3. Очень сомневаюсь, что методика Г.Азгальдова, которую Александр тут активно пропагандирует и как бы противопоставляет нашей, способна помочь в этом случае согласованию. Впрочем, буду только рад, если Александр продемонстрирует её практическое действие на этом примере - не отрываясь при этом от даты и цели оценки 4. Полемический прием ad absurdum, который Вы уже не в первый раз на этой ветке применяете, он конечно, здорово веселит народ, но вряд ли добавляет конструктива в обсуждение.
Может я конечно слишком простыми оценками занимаюсь. Но обычно после анализа рынков, проведения АНЭИ, я уже определяюсь с основным подходом. Правда следует заметить, что в Украине и в РФ, разные требования к согласованию результатов.
Да нет. "Вы будете смеятся", но правила арифметики и логики, основные экономические законы одинаковые и в России и на Украине, даже не смотря на нашу "суверенную демократию" и Вашу "самостiйность". Я примерно так же действую, как Вы написали. Причем в большинстве случаев одного анализа хватает. чтоб понять, какие подходы не "пройдут" (дадут не адекватный результат) и примерная стоимость объекта.
Кстати, теперь в анализ рынка помещу параграф "Возможность применения подходов" перед выводом или как пункт параграфа "Вывод анализа рынка" и буду в тексте на него ссылаться.
Отправлено: 15.08.08 09:51. Заголовок: Владимир Б. пишет: ..
Владимир Б. пишет:
цитата:
1. Любой метод имеет какие-то границы его применения. Очевидно, что когда результаты разных подходов отличаются в разы, ну тогда не следует, наверное, руководствоваться критерием точности при взвешивании подходов. Отрекаюсь.
А значит, Вы должны определиться, при каком расхождении ориентов всё ещё логично согласовывать результаты на основе точности. Я вот думаю, что точность тут везде ни при чем и попытаюсь это обосновать:
1. Каждый подход измеряет свою РС. Например затратный подход измеряет РС из идеи, что нормальный субъект рынка выбирает строить ему или, скажем, купить и увидев, что построить тоже вполне реально, не готов платить за объект больше, чем затраты плюс какая-то прибыль. С другой стороны, если СП дает ниже затрат, пусть не в 4 раза, а, например, на 20%, то логично все-таки не строить, а купить. Но могут быть иные обстоятельства, что и при СП = 0,8 ЗП все-таки логично строить. Т.е. вот тут играет соотношение затрат и цен и играет оно не только на уровне в 4 раза, а при любом ощутимом различии ориентиров. Пусть и СП и ЗП известны нам точно, разве пропадает от этого необходимость сделать вывод? Дело ведь не в границах применения метода, по ФСО раз Вы от метода не смогли обоснованно отказаться, значит он в границах. Применяйте. Но вот почему предпочесть один результат другому, это надо объяснить, и тут не точность главная, а природа различия двух ориентиров. Они различаются не потому, что не точны, они сами по себе разные.
2. А очень простая методика тогда применима - нужно понять, чему мы верим, обычно оценщик может это понять, например в том файле они видели, что верить нужно ДДП. Второй вопрос - нужно понять, надо ли смешивать результаты подходов. Вот их ошибка в том, что они стали смешивать, когда смешивать было неправильно. Другое дело, что быть может мы не знаем, чему верить, когда разница в результатах невелика и тогда мы усредняем или взвешиваем, но понимая разную природу ориентиров мы учитываем не только точность, но и их природу. Скажем, банк для залога обычно интересуется возможностью продать, а не построить и из двух ориентиров пусть с одинаковой точностью предпочтет СП.
3. Ну я не методику какую-то защищаю, а свою позицию. 4. Тут не понял.
Отправлено: 15.08.08 12:02. Заголовок: Дмитрий пишет: Кста..
Дмитрий пишет:
цитата:
Кстати, теперь в анализ рынка помещу параграф "Возможность применения подходов" перед выводом или как пункт параграфа "Вывод анализа рынка" и буду в тексте на него ссылаться.
У меня в отчете, как правило, всегда есть раздел где анализируется применимость подходов, а после этого выводы о том какие подходы применять буду. Так вполне логично делать, я думаю.
Отправлено: 15.08.08 13:41. Заголовок: Дмитрий пишет: Кст..
Дмитрий пишет:
цитата:
Кстати, теперь в анализ рынка помещу параграф "Возможность применения подходов"
Хорошая мысль! Дайте две(с) Мисовец пишет:
цитата:
1. Каждый подход измеряет свою РС. Например затратный подход измеряет РС из идеи, что нормальный субъект рынка выбирает строить ему или, скажем, купить и увидев, что построить тоже вполне реально, не готов платить за объект больше, чем затраты плюс какая-то прибыль. С другой стороны, если СП дает ниже затрат, пусть не в 4 раза, а, например, на 20%, то логично все-таки не строить, а купить. Но могут быть иные обстоятельства, что и при СП = 0,8 ЗП все-таки логично строить.
На мой взгляд, опять-же сделайте анализ рынка и увидите, что на насыщенном рынке выгоднее покупать, на не насыщенном выгоднее строить. В наших условиях обычно ХОРОМЫ сроят - значит более достоверен ЗП (его и уточняем). Квартиру я сам не построю - значит СП, при условии неразвитости рынка аренды квартир. Другие подходы применяются для полноты картины (прогноза, тенденций и т.д.) для них точность может быть более огрубленная. Даже не может, а - естественно. И т.д. А то, какая то голая теория получается.
П.С. Пока фразу дочитаешь, в другой комнате с мышкой вруке оказываешься! У всех такая фигня? И как это лечится? У меня Мозилла.
Отправлено: 15.08.08 14:44. Заголовок: andrey пишет: же сд..
andrey пишет:
цитата:
же сделайте анализ рынка и увидите, что на насыщенном рынке выгоднее покупать, на не насыщенном выгоднее строить.
Вот я об этом и писала в самом начале.
avg Мне кажется, что ты не о совсем том пишешь. Одно дело применимость подходов, другое дело - величина, которая получается при применении подхода. Получается, что в результате оценки мы определяем совершенно разные по своей природе стоимости. Так имеем ли право их усреднять? По моему разумению нет, но мы можем выбрать некоторую величину, находящуюся внутри полученного диапазона. Как определить? Наверное, это сложное этическое суждение и оно лежит за рамками понятий точности и достоверности оценки. По моему убеждению на заключительном этапе следует смотреть на рынок с позиции целей оценки, а не выискивать достоинства или недостатки того или иного метода. Я не говорю, что надо отказаться от оценки точности или достоверности, но по мне так результаты подходов должны иметь примерно одинаковую точность расчетов.
Kikinda Пришел доктор и всё вылечил Kikinda пишет:
цитата:
но по мне так результаты подходов должны иметь примерно одинаковую точность расчетов.
Нет, Оксана! В каждом подходе свой инструментарий и у него различная погрешность. Даже внутри одного подхода существуют различные методики со своим инструметарием и со своими же погрешностями. Давайте так: уж извините о недвижке, т.к. ее все лучше понимают. Есть коммерческая недвижка - магазин, здание советских времен, находится в центре квартала спального района, площадь около 100 кв.м., окружающая застройка - хрущевки, техсостояние соответствует местоположению. ЗП - смета (до рубля)+износ экспертно; УПВС (в тыс.руб.)+износ экспертно. Точность определения ПВС разная, а износ нивелирует наши потуги. Так зачем тратить время на смету, и УПВС пройдет, все равно нам ЗП не интересен, но формирует наше понимание с каким зверем мы имеем дело. ДП - сами знаете, что невозможно определить (спрогнозировать) точный денежный поток у торгоша средней руки, они сами себя стараются перехитрить. Считаем потоки в тысячах. Погрешность дисконта определяется методикой его определения. Но и ДП нам на дату оценки мало интересен. Только в плане перспективы. А вот с СП в данном случае придется повозиться и погрешность может составить +/- 500 у.е. Т.к. аналоги в сопоставимых районах найдутся и собственник или риэлтер Вам выдаст полную раскладку. Вот тут мы и расстараемся, чтобы соотнести свое экспертное понимание о стоимости объекта оценки с математикой. Т.е. математикой сами себя убеждаем. А, когда предлагают бросить разную инфу в разные черные ящики и ждать от туда чудес. А потом эти чудеса бросить в еще один черный ящик с достоверностью, а потом в третий - с погрешностью и т.д. Алхимия конечно она - наука сильная, но почему-то не прижилась.
Отправлено: 16.08.08 01:15. Заголовок: Всем рекомендую пере..
Всем рекомендую перечитать ветку сначала. Забываем трудовые вехи основателей. Я серьезно. Оксана! С форматом творится что-то ужасное. Оставлю только это: NPB пишет:
цитата:
Ребята, сожалею, что давно не заходил в гости. Вопрос о точности, по-моему, актуальнейший.
Я его попытаюсь переформулировать так: нужно ли самому оценщику представление о точности отражения полученным результатом рыночных реалий?
И т.к. в оценке оборудования, как нигде, широко используются методы сравнительного подхода, три подвопроса: а) имеет ли возможность оценщик проверить себя в рамках "метода количественных корректировок", в каких случаях, каким образом? б) свидетельствует ли высокая точность "воспроизведения" моделью рыночных цен по выборке о высокой точности определения рын. СТОИМОСТИ? в) что важнее - получить оценку с большой дисперсией, но несмещенную, или с маленькой - но смещенную (неизвестно на сколько)?
Обсудим? И это: labrate пишет: [quote]В работе "Тема: Теория стоимости и проблема надежности экономических измерений (Экон.-мат. исслед.)" пишут:
цитата: как в прикладных исследованиях, так и в области чистой экономической теории, вопрос о надежности и точности экономической информации и методов экономических измерений возникает постоянно. При этом проблема состоит не в том, что экономические измерения оказываются точными или грубыми, а в том имеются ли надежные способы проверки экономических измерений с точки зрения их точности. Если экономические измерения грубы, но тем не менее имеется способ оценки ошибки измерения, то какой-то особой проблемы экономических измерений, отличающей их к примеру от физических, по-видимому не существует. Просто чем грубее исходные данные, тем грубее, менее утонченной должна быть теория, построенная на этих данных. Сердцевиной экономической теории является теория стоимости и цен, а последняя по словам А.Маршалла объясняет каким образом в рыночной экономике "цены, измеряющие потребности, уравновешиваются ценами, измеряющими усилия" ( .Т1.С.107), т.е. объясняет природу равновесных рыночных цен в конкурентной экономике.
Отправлено: 16.08.08 10:49. Заголовок: andrey пишет: В каж..
andrey пишет:
цитата:
В каждом подходе свой инструментарий и у него различная погрешность. Даже внутри одного подхода существуют различные методики со своим инструментарием и со своими же погрешностями.
согласен.
Владимир Б. пишет:
цитата:
буду только рад, если Александр продемонстрирует её практическое действие на этом примере - не отрываясь при этом от даты и цели оценк
Отправлено: 18.08.08 01:22. Заголовок: Дмитрий пишет: тепе..
Дмитрий пишет:
цитата:
теперь в анализ рынка помещу параграф "Возможность применения подходов" перед выводом или как пункт параграфа "Вывод анализа рынка" и буду в тексте на него ссылаться.
В принципе - такого рода анализа в отчете и прежнее и действующее законодательство требовало Хотя - для тебя закон не писан, помнится... Тогда непонятно - зачем тебе это? Жил без этого параграфа как-то Дмитрий пишет:
цитата:
поиск в Яндексе показал что правильно говорить "REDUCTIO AD ABSURDUM"
Отправлено: 18.08.08 02:27. Заголовок: Мисовец Я вот думаю..
Мисовец
цитата:
Я вот думаю, что точность тут везде ни при чем
Возможно. Поэтому - и здесь, на этом форуме, и в других местах - когда от меня требовали каких-то строгих доказательств возможности использования такого критерия (не говоря уже о границах), как-то и не спорил особенно, поскольку доказательств таких предоставить не мог. Поскольку имею по этому поводу только какие-то догадки на интуитивном уровне, а интуицию, как известно, к делу не пришивают. Короче - не готов я пока идти на баррикады за эту идею, но несколько слов в её защиту всё же скажу. Во-первых - логическая основа точностного анализа полученных результатов - проста и понятна как мычание: измеряя некую величину, разумный человек будет полагаться на показания самого точного прибора.
цитата:
Пусть и СП и ЗП известны нам точно, разве пропадает от этого необходимость сделать вывод?
Нет, не пропадает. Потому как закон нам навязывает показания более точного прибора корректировать по показаниям менее точного, чего упоминавшийся уже разумный человек, конечно бы делать не стал. То есть - речь идет об обязательном выполнении оценщиком некоего установленного ритуала, который ничего общего не то что с теорией измерений, но и со здравым смыслом не имеет. Что же касается анализа "соотношения затрат и цен" (допустим - оно "играет") - как это повлияет на логику согласования двух полученных РС в отчете? Вы же не имеете права дать своему клиенту разумный совет - покупать (или - не покупать. Вы же оба результата будете учитывать - коли они "в границах", Вы не сможете "предпочесть один результат другому". А напишете в отчете что-то типа "на 70% - покупать, на 30% - не покупать Нет? Можно сколько угодно "верить ДДП", но эту веру всё равно придется корректировать, если нет возможности отказаться от других подходов. Так что в рамках установленной законодательством антилогики в оценке и "природу стоимости" вряд ли можно учесть Ну а - поскольку формализм можно победить только другим формализмом - думаю, хотя бы в качестве формального повода для определения весов подходов точность нам может пригодиться. Не хуже этот критерий чем весьма расплывчатые критерии МАИ, к примеру. И попроще. Хотя, может быть, тут как раз и посложнее надо? 4. Ну - я подумал, часом, что Вы просто развлекаетесь, однако, судя по Вашему обстоятельному ответу, ошибался , простите великодушно.
Отправлено: 18.08.08 04:35. Заголовок: Владимир Б. пишет: ..
Владимир Б. пишет:
цитата:
Вы не сможете "предпочесть один результат другому". А напишете в отчете что-то типа "на 70% - покупать, на 30% - не покупать Нет?
Ну, полагаю уже не обязательно. Во-первых, ст. 8и ФСО-3 не содержит требования обязательного взвешивания, там как раз написано так, что ясно, что взвешивания может и не быть, а значит, может быть выбор верного результата. Во-вторых, формально у нас есть теперь экспертные советы СРО, которые могли бы давать свои компетентные разъяснения, компенсирующие "законодательную антилогику" в пределах хотя бы одной СРО. Скажем, в РОО вполне можно защитить своё решение аппеляцией к Ю.В. Козырю, председателю экспертного совета. В-третьих, вот Нейман собирается ваять новую версию ФСО, в т.ч. переделывать ФСО-1..3, так что такие споры могут неожиданно исправить ситуацию.
Так что закон -законом, но рано ещё бросать выяснять, как оно там на самом деле...
Отправлено: 18.08.08 16:01. Заголовок: Мисовец пишет: но р..
Мисовец пишет:
цитата:
но рано ещё бросать выяснять, как оно там на самом деле...
Ну, коли так - спорим дальше Мисовец пишет:
цитата:
Во-первых, ст. 8и ФСО-3 не содержит требования обязательного взвешивания, там как раз написано так, что ясно, что взвешивания может и не быть, а значит, может быть выбор верного результата.
Взвешивания может и не быть - согласен а значит, может быть выбор верного результата а вот с этим не согласен. Во-первых, о такой возможности ничего прямо не говорится ни в ст. 8и ФСО-3, ни в ст. 24 ФСО-1, которая её во многом повторяет. Во-вторых, Ваше "а значит" подразумевает: если не взвешивание, то - выбор, каковое утверждение представляется спорным и логически из текстов этих статей никак не вытекает.
Зато в этих статьях ( а также в статьях 6, 11, 16 ФСО-1) говорится о согласовании (обобщении) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. Сама семантика понятий "обобщение" или "согласование", по-моему, не только исключает выбор одного из результатов в качестве итогового значения, а напротив, подразумевает учет всех согласуемых величин.
Правда - какой же должна быть процедура "согласования" - альтернативная взвешиванию - из текстов ФСО неясно. Говорится только (ФСО-1, ст.24), что выбранный оценщиком способ согласования должен быть обоснованным. Ну и - как бы подразумевается, что выбрать-то есть из чего. А чем плох такой метод согласования: сложить всё - "да и поделить поровну (с) Шариков
И еще (из той же 24-й статьи: При согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки должны учитываться вид стоимости, установленный в задании на оценку, а также суждения оценщика о качестве результатов, полученных в рамках примененных подходов. (выделено мной). Что разумеется под "качеством результатов", как Вы думаете, Василий Григорьевич? Может, точность результата все-таки "при чём?"
Отправлено: 19.08.08 06:15. Заголовок: Владимир Б. пишет: ..
Владимир Б. пишет:
цитата:
если не взвешивание, то - выбор, каковое утверждение представляется спорным
Ну, это Вы за меня "доработали" такое утверждение, а я бы продолжил так, что согласно ст. 20 ФСО-1 Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки и если я могу обосновать, что верить в данной оценке можно лишь одному ориентиру, то кто мне может что-то возразить? Вот в работе по оценке ИС, в которой и мне посчастливилось принять посильное участие, авторы отказались от учета результатов затратного подхода, в результате были согласованы между собой 34 иных (не затратных) ориентиров РС таким методом, который существенно отличается от традиционного взвешивания. Таким образом, в работе использована и выбраковка результатов и усреднение. Усреднение я тут не защищаю, но вот кто скажет, что результаты отбросили напрасно? Но, кстати, усреднение это также частный случай взвешивания, т.к. это просто веса равные 1, которые по ФСО также надо обосновать, почему 1? А вот обосновать, какому подходу больше веры иногда проще.
Я понимаю, что в ФСО при желании можно обосновать жесткий взгляд на права и обязанности оценщика: прав нет, одни обязанности. Но на мой взгляд это противоречит и гражданско-правовой природе ОД и независимому статусу Оценщика и курсу властей на инновации и развитие. Так что сказано: "право имеет", значит не тварь дрожащая.
Отправлено: 19.08.08 11:32. Заголовок: Мисовец Да, пожалуй..
Мисовец Да, пожалуй, "доработал" , прошу прощения. Мисовец пишет:
цитата:
если я могу обосновать, что верить в данной оценке можно лишь одному ориентиру, то кто мне может что-то возразить?
А вот тут есть сомнения. Вот про методы прямо сказано (ФСО-1, ст.24): Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использовано более одного метода оценки, результаты применения методов оценки должны быть согласованы То есть процедура согласования подразумевает наличие двух и более результатов. Отбрасывание всех результатов, кроме одного, снимает вопрос о согласовании. Что с чем согласовывать? Формулирую вопрос: допустимо ли считать согласованием результатов подходов процедуру отбрасывания всех результатов, кроме одного?
Да и - как предварительная процедура - отбрасывание результата тоже определенные сомнения вызывает. Согласно ст.11 ФСО-1 при экспертизе отчета проверяется, в частности, "обоснованность... ...использования или отказа от использования подходов к оценке". И если для отказа от применения подхода оснований нет, то результат его должен быть учтен при согласовании, противное, по-моему, противоречит духу ФСО. Иначе - получается такая вот странная вещь: допустим оценка ведется только по ЗП, данные очень надежные, обоснованные, данный ориентир объявляется искомой оценкой РС, троекратное "ура". И тут появляется информация, которая делает необходимым (или если угодно - не дает оснований для отказа от использования) применение и СП. Однако, результаты двух подходов очень уж контрастируют. Тогда берем и отбрасываем тот подход, который вызывает меньшее доверие - может статься, что тот же ЗП, который буквально 5 минут назад никаких сомнений не вызывал... Ну да ладно - это всё мои сомнения, у Вас-то их нет... Допустим - оценщик узнал нечто, что перевернуло его взляд на данную оценку. Тогда может быть поделитесь - как Вы в таких случаях решаете некоторые практические вопросы: 1. Что определяет Ваш выбор - отбросить полученный ориентир (по Вашей терминологии) или использовать в процедуре согласования с другими результатами? Где та черта? 2. Какие новые обстоятельства заставляют Вас отбросить ориентир - если старые обстоятельства не позволили Вам отбросить подход "на корню", так сказать? Приведите, пожалуйста, пример.
Отправлено: 19.08.08 12:01. Заголовок: Владимир Б. пишет: ..
Владимир Б. пишет:
цитата:
То есть процедура согласования подразумевает наличие двух и более результатов. Отбрасывание всех результатов, кроме одного, снимает вопрос о согласовании. Что с чем согласовывать?
Вы как-то странно понимаете слово "согласовывать". Вот я говорю, что крокодил -птичка, а Вы утверждаете, что рептилия. Как коллеги должны согласовать эти два утверждения? Вот по Вашему выходит "птичка - рептилия", а я так думаю, что нужно привлечь дополнительную информацию, например о том, что у меня есть высшее биологическое образование и на этой основе все-таки птичка
Аналогично, если мне ЗП говорит 10, а ДП говорит 100, то никто мне не говорит, скажем, 90, чтобы я мог как-то смешивать и все-таки логично тут выбрать, что ближе к истине, особенно если ситуация такой выбор позволяет.
Владимир Б. пишет:
цитата:
И если для отказа от применения подхода оснований нет, то результат его должен быть учтен при согласовании, противное, по-моему, противоречит духу ФСО.
Во-первых, всеобщая подозрительность и неряшливый стиль, это ещё не дух. Во-вторых, в законодательстве есть требование о том, чтобы нормы не противоречили принципам права, если они изложены, а не мифическому духу. Так что про дух это на другие форумы. Что касается соотношения отказа от подхода и применения результата подхода, то это вещи не вытекающие одно из другого. Вот есть у меня какая-то возможность применить подход, скажем, для недвижки затратный подход всегда можно применить. Но вот результат не лезет ни в какие ворота, что, кстати, видно не сразу, а лишь по завершении анализа результатов всех используемый методов. Так с какого перепуга я должен искажать верные результаты неверными? Только потому, что я мог, и мне было интересно, что там выйдет?
Теперь вопросы: 1. Я высказываю тут те позиции, которые считаю верными. В реальных обстоятельствах бизнеса и, учитывая, что в РФ давно уже нет никакой независимой оценки, а в провинции её ещё меньше, чем в центре, я, разумеется, в тех отчетах, которые будут активно проверяться, волей-неволей делаю все три подхода, даже если всем ясно, что их делать не нудно. Во-вторых, согласование, конечно учитывает всё, потому-чтов таких отчетах по понятной причине просто не бывает, чтобы ориентиры сильно разбегались. Они все в куче, какой смысл их отбрасывать и злить проверку. Другое дело отчеты, где проверок не будет. Там я смело отбрасывают те подходы, где не жду ничего вразумительного, остальными считаю и обычно там один подход, согласования просто нет. Я уверен, что также делают все. Но это вовсе не значит, что это правильно.
Вот Вы заметьте, что если мы начинаем обсуждать системные вопросы, фундаментальные, то упираемся в очень кривую практику, ну так практика, известно, кривая, но не темы в этом виноваты.
2. Пример я как раз привел выше: вот в отчете было больше 34 ориентиров, ну и там несколько затратных отбросили. Почему? Потому что очень малые суммы, очевидно было, что реальность выше. Ещё пример: оцениваем доходным сложное подержанное оборудование, получаем ДП 100, тогда как новое такое продается за 70, а СП 50, ну и какие ещё нужны аргументы отбросить ДП? А заранее я не знал, какой он будет.
Мисовец Ознакомившись же с предложенным отчетом об оценке (за котрый большое спасибо, очень интересно ), не без удовлетворения прочитал уже на первой странице:
...результаты затратного подхода не отражают действительное положение с продажей лицензий и не могут быть использованы при согласовании результатов и определения рыночной стоимости (выделение - моё, то ли падежов не хватает, то ли предлог пропущен)
То есть - на практике-то Вы процедуру отбрасывания выводите за рамки процедуры согласования. Тогда вопрос: что Вам мешало отбросить ЗП на этапе обоснования использования или отказа от использования подходов к оценке (см. ст.11 ФСО-1)? Не было понятно, что результаты его применения не отразят "действительное положение с продажей лицензий"?
Отправлено: 19.08.08 12:51. Заголовок: Владимир Б. пишет: ..
Владимир Б. пишет:
цитата:
Не было понятно, что результаты его применения не отразят "действительное положение с продажей лицензий
Во-первых, я там не был главным, и решал такие вещи не я. Во-вторых, в такой оценке чем больше методов применено, тем лучше, ну, есть такая идея. В-третьих, мало ли что мне априори ясно, в отчете я должен в этом убедить читателя. Вот я и убеждаю:посчитал, сами видите, не отражают....
Отправлено: 22.08.08 00:14. Заголовок: Мисовец (на пост от..
Мисовец (на пост от 19.08.08 13:01. Ну - не нравится вам про дух, оставим его в покое, тем более дух и вправду - чижолый: неряшливый и с подозревательным уклоном. Давайте про букву. Думаю, что понятие "согласование" я понимаю правильно - как пращуры завещали, т.е. в старшем значении - как совместное, слитное звучание НЕСКОЛЬКИХ голосов, а в современном - в интересующем нас смысле - как процесс сопоставления чего-то с чем-то. И в стандартах в скобочках везде "обобщение" - согласитесь, что говорить об обобщении единичного значения как-то тоже не по-русски будет. Поэтому та процедура, что Вы применяете - она лично мне вполне понятная и даже вызывает сочуствие - но это не согласование (обобщение) и не соответствует БУКВЕ стандартов. Именно это там и написано, и именно с этого "перепуга" Вы должны "искажать верные результаты неверными". А Вы пытаетесь какой-то здравый смысл в стандартах найти, хотя, очевидно, нету там его, потому как - неряшливые те стандарты, как Вы справедливо изволили заметить. Зачем? Во имя той самой "кривой практики", о которой Вы пишете? Задача, конечно, понятная, актуальная... Послал оценщикам бог такие стандарты за их грехи - то ли за заказную оценку, то ли за экспертное мнение... А жить-то надо как-то, приспосабливаться. Может - на это и направлять наши усилия: как перехитрить систему, а не на решение фундаментальных вопросов, которое все равно, в итоге, упирается в стенку? К примеру: как убедительнее от ДП отказаться, когда есть верный СП=50, всё равно ДП придется отбросить, если он слишком контрастный, а если не очень - тогда просто исказит "хороший "СП...
Что-то Вы мои мысли, Василий Григорьевич, в грустное русло направили. Вот мы тут пытаемся "обсуждать системные вопросы", о чем-то разумном-добром-вечном мечтаем, потом приходит фельдфебель со шпицрутенами...
Отправлено: 22.08.08 05:02. Заголовок: Это не вопрос филоло..
Это не вопрос филологии, т.к. если бы ФСО требовали взвешивания (частный случай - усреднение), то так бы и написали. Кстати, МСО, которым, судя по преамбулам, у нас соответствуют все три ФСО (вот, не верь глазам своим), так там позволяется не смешивать ориентиры и вообще существует иерархия методов - используем только нужные методы.
Перехитрить систему мы уже давно научились. Вот у Вас какой обычно разброс итогов подходов? У меня в 10% практически всегда укладываются, могу и в 1% уложить, но так получается подозрительно.... Так что в смысле зарабатывания денег проблемы согласования практически нет. Но вот веры такому согласованию тоже нет никакой.
Отправлено: 22.08.08 10:51. Заголовок: Мисовец Как же без ..
Мисовец Как же без филологии... Вот Вы пишете что усреднение - частный случай взвешивания (А ранее утверждали, что отбрасывание всех результатов, кроме одного - это согласование). Из чего Вы это вывели? Наверняка - без филологии дело не обошлось
Отправлено: 22.08.08 12:08. Заголовок: Ну, говорю-то я на я..
Ну, говорю-то я на языке, так что в некотором смысле без филологии, конечно, не обходится. Усреднение частный случай взвешивания, т.к. при усреднении просто все веса равны и в окончательной формуле могут быть вынесены за скобки и сокращены. Это скорее математика, чем филология. Согласование это термин, раньше так и говорили, хотя в ФЗ-135 было "обобщение". Теперь в ФСО встроили "согласование", видимо, как дань устной традиции. Но важно что именно мы понимаем под термином. Вот я под ним понимаю не способ, а задачу. Задача же состоит в том, что у меня есть несколько мнений разных методов, о величинах ориентира РС, а клиент с меня хотел одно число. И мне нужно обоснованно прийти к одному числу имея их, скажем, 10 разных, или 2 разных. Так вот не нужно на это заранее налагать условия в виде методов, дайте оценщику прийти к истине тем путем, каким он решил и обосновал. Тут филология тоже сбоку, главное - понимание задачи и ситуации. Да, в споре с проверяльщиком придется оперировать статьями ФСО, ну так я выше показал свою позицию: право имею и т.п. Ну а спорим мы не только ради этого, но чтобы и понять и тем же проверяльщикам объяснить. Не всё, что я пишу, напрямую можно прочесть в моих отчетах. Как Вы знаете, не всегда в отче пишут то, что реально, часто пишут то, что другие хотят прочесть.
Мисовец Лозунг чтобы и понять и тем же проверяльщикам объяснить вполне разделяю. И вот с этой точки зрения как-то не очень убедительной для проверяльщиков видится позиция , что "право имею и т.п." 1.
цитата:
при усреднении просто все веса равны и в окончательной формуле могут быть вынесены за скобки и сокращены
Зачем же это обязательное взвешивание? Почему саму эту процедуру не "вынести за скобки". Нахождение среднего прекрасно обходится без её применения. По той же логике - ЛЮБОЙ случай согласования можно свести к взвешиванию. В том числе и выбор только одного подхода: это остальным нулевые веса присвоены. Однако, из ст.24 ФСО-1 следует что процедура взвешивания - НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ способ согласования. Как Вы это совмещаете?
2. Кроме того, говоря об усреднении, Вы, как я понимаю, апрорно принимаете в качестве среднего - среднее арифметическое. Но есть и другие средние. Всегда ли можно вынести за скобки и сократить веса?
Что же касается:
цитата:
Согласование это термин, раньше так и говорили, хотя в ФЗ-135 было "обобщение". Теперь в ФСО встроили "согласование",
Ну и про "обобщение" тоже не забыли - в статьях 6, 11, 16 ФСО-1 используется термин "согласование (обобщение) ", так что не вижу, что здесь что-то изменилось.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 81
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
т.е. вместе с земельным участком на котором он установлен. 
, А.Дамодаран «Инвестиционная оценка» М. 2006) и вижу на стр. 211(в таблице 7.2.): стандартная ошибка оценки премии за риск (при периоде - 5 лет и годовом стандартном отклонении цен на акции - 20%) = 8,94%. 
Не обидетесь - если без ссылки на автора? 
AMar. Если ты больше сюда не придешь-ты не оценщик. Тебя еще не доставал знаменитый тамбовский волк, а я белый и пушистый. Хочешь про квартиры - да пожалуйста. 
Если обидел- извини. 
.
Ну, что поделаешь? Земля - круглая - достоверность? Да! Земля имеет форму гепоида (если ошибся в термине, надеюсь меня В.Г. поправит) - точность. 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума