Сама-то ты как оцениваешь точность полученного тобой результата?
Довод насчет дилера неубедителен. Мало ли чего ему недоступно (я знаю некоторых дипломированных оценщиков, которые вообще ничего не смыслят в оценке). Я что - методы расчета должен выбирать с оглядкой на IQ дилеров, что ли?
Сначала вы определитесь с этими самыми рыночными ценами, какие из них считать точными, а какие не очень, и это должно быть закреплено законодательно, или по крайней мере методологически,
В оценке много чего должно бы быть закреплено законодательно, да вот - не закреплено? Из этого не следует, что проблема точности в оценке не существует. Нет методик - придумайте свои, закон позволяет.
Вот наш банк выдумал. Кстати, обещал поделиься - сегодня как раз дискутировал на эту тему с автором замечаний. Аргументация железная - "потому, что мы так считаем". К-т вариации не должен быть больше 3% Я: А вот в андриановской методике - 30%. А - репрезентативность, а - размах выборки... Прошу обратить внимание на ответ: "Андрианов свои методики пишет для молодых оценщиков,чтобы, вооруженные такими методиками, они для Андрианова не могли быть конкурентами." Цитата не точная, но смысл - точно этот. И напоследок: "Можете не следовать этим рекомендациям, но ... "и т.д
Как выражается Кикинда: "Я валяюсь, дорогая редакция"
Да, на рынке есть цены - как проявление распределения случайной величины по некоему закону.
Ну, давайте для простоты будем всегда предполагать нормальное распределение, чего нам говорить о неком законе. Так вот, нормально у нас распределены случайные отклонения, типа, отклонение в любую сторону является равновероятным, ну и так далее, выводим нормальное распределение ОШИБОК. При этом существенно, что есть и сама величина. Это так говорят, что распределение величины, но сама-то измеряемая величина не распределена, распределены её ошибки. Мы их исключаем через статистику и получаем саму величину. Хорошо, а вот читаем Из рук в руки, вроде такие цены были на рынке, а хотим купить, нет уже таких цен, выросли.
Владимир Б. пишет:
цитата:
И что из того? Ситуация, при которой ни одно из значений в генеральной совокупности не равно моде - вполне допустимая вещь.
Я говорю о том, что пределом точности измерения РС является естественный разброс рыночных сделок по ценам. Вот есть на рынке разброс цен 20% и хоть что делай, а точность РС 5% не имеет практического смысла. Те, кто подсуетится, купят на 20% дешевле, кто замешкается - дороже. При определении температуры среднее, это наиболее вероятное значение температуры в комнате, а дисперсия - возможная ошибка в этой температуре. При определении РС среднее, это посто средняя цена собранных аналогов, а дисперсия - возможные рыночные цены на рынке. Ведь мода имеет понятный смысл, когда можно в неизменных условиях ставить множество измерений. А когда у нас три аналога двухмесячной давности, то что мы понимаем под модой РС сегодня? Это не кривая распределения, это три столбика цен. Не факт, что четвертый попадет в диапазон, рынок дрейфует, да и объекты разные.
Впрочем, я согласен, что в любом случае мат.статистика не опускает руки, есть, кстати, Байесова статистика, она для сделок представляется более адекватной, чем обычная. Просто я говорю о том, что в оценке обычно нет условий для 5%, это, кстати, типичное условие получения пятерки на лабораторной по аналитической химии. Но там концентрация какой-нибудь щелочи - точная величина, и она не меняется за время измерения...
Мисовец Согласен, практически со всем сказанным, непонятно даже - почему спорим
цитата:
А когда у нас три аналога двухмесячной давности, то что мы понимаем под модой РС сегодня? Это не кривая распределения, это три столбика цен.
Конечно, это - не кривая. Это - при добавлении координаты времени - некоторая поверхность. В принципе - и для нее существует наиболее вероятное значение. Я не понимаю, почему Вас так смущает неодномоментность фиксации значений в выборке. Ну - принято такое допущение - считать одномоментными события произошедшие в определенном временном интервале. Поверхность заменили линией. Точность такой оценки, естественно, понизилась И что с того? В оценке столько всяких допущений, упрощенных моделей и т.д.
Я не понимаю, почему Вас так смущает неодномоментность фиксации значений в выборке.
Не только это. Рассмотрим конкретный пример. Если центральная улица, ранее она состояла из одних многоэтажных жилых домов, было три-четыре магазина продуктов и товаров, это был 1985 год. Сегодня на улице, длиной около 2 км на первых этажах квартир практически не осталось, оставшиеся не то, чтобы продаются, ходят риэлтеры и просят продать, обещают переселить, расселить, и по головке погладить. Ситуация знакомая, не правда ли. Улица такая, что она сама образует свой сегмент рынка недвижимости. Причем четная сторона сильно отличается от нечетной, а начало улицы также отличается от её конца. Да и по ходу улицы ена ней есть места особенно дорогие. В общем если начать строить тут поверхность цен, то получится такая холмистая местность, которая также и дышит. Т.е. цены растут во времени, это ясно. Но не только. Если вот купили одну квартиру, то освоив её соседу предложат больше, т.к. об расширения площадей появляется синергия. Кроме этого, если сначала продан объект 1, то соседний объект 2 тут де подскакивает с цене и наоборот, если продан 2, то 1 подсткакивает, но по другому.
Если я начну говорить тут о точности оценки, то разговор будет совершенно абстрактным, т.к. предыдущая сделка, даже если на была месяц назад - уже глубокая история, всё изменилось. Конечно, не резко, но любой шаг по времени или пространстве вполне меняет цену на 20%. С точки зрения точности 5% каждый объект образует свой сегмент. Вот с точки зрения сегмента улицы с одной стороны, можно говорить о точности 20%, вся улица сегодня уместится в точность 50%, ну а за год во все 100. Точность проще всего ожидать от обработки данных аналогов, но тут нет аналогов нужной точности, тут всё уникально, либо не точно. Нет характеристики РС метра на улице, есть характеристика РС метра в этой квартире. И вот если я увижу оценку, где будет стоять 5%, то я попробую найти, где дурят нашего брата.
Улица такая, что она сама образует свой сегмент рынка недвижимости
Обязательно использую в отчете Не обидетесь - если без ссылки на автора?
По существу обсуждения. Вы, как всегда - с присущей Вам убедительностью, нарисовали картину "живого" , динамичного рынка, на котором все течет, все изменяется, чуть ли не ежесекундно. Остановив прекрасное мгновенье можно в некрупном городе получить на дату оценки - ноль предложений. Есть рынки, где промежуток между двумя сделками исчисляется многими месяцами. Значит надо расширять маркетинговый период. Расширять географию поиска. "Подтягивать" не очень "аналогичные" аналоги. Не вижу в этом ничего ужасного. Естественно, чем дальше по времени от даты оценки зафиксированная цена, чем меньше данных, чем больше различий между аналогами - тем менее точен прогноз РС. Но если других данных нет? Оценка вообще невозможна, что ли? Считаю что оценка в принципе возможна, если оценщиком зафикисровано хотя бы одно предложение. Насколько она надежна и достоверна - это уже другой вопрос. Может статься что она "уместится во все 100", как Вы выражаетесь. Но это уже основание для высказывания оценщиком своего суждения.
И еще. Каждый объект, в принципе, уникален, но задача оценщика в том и состоит, по-моему, чтобы из частных фактов сделать общие выводы.
Что же касается пресловутых 5% - я уже от этой цифры начинаю звереть Откуда она вылезла? Есть у меня подозрение - что из бухучета, где-то там, помнится попадались эти 5% - типа граница между "грубое/негрубое нарушение".
Но если других данных нет? Оценка вообще невозможна, что ли?
Оценка возможна, но РС будет, возможно, такая, какую Вы назовете, если Вам поверят. РС на некоторых сегментах - вопрос веры. Если авторитет сказал "миллион", значит миллион, а мог сказать и "два", ну и было бы два. Вот этот аналог дает такую РС, а эти два - другую. Если у Вас есть два аналога, и потом появилась третья сделка, то она не всегда уточняет оценку, часто она расширяет неопределенность. А главное, все они рыночные: продавец не обязан, покупатель всё знает. Что он знает? А он знает, что можно купить по 100, но для этого нужно заплатить редакции, чтобы она слила инфу до выхода номера в печать, и это рыночные сделки. А если читаешь номер за четверг вечером в пятницу, а идешь смотреть квартиру с утра в понедельник, то купишь не менее, чем за 130, и это тоже рыночная сделка. А как надо, чтобы была РС? Утром в понедельник, или во вторник за два дня до выхода номера вечером? Что есть РС? Ведь температура не зависит от того, что мы о ней думаем, а РС зависит. Сделки единичны. Сегодня в этом доме предлагается одна квартира на пятом этаже за 100, и вероятно, это и есть её РС, а завтра появится предложение за 80 и ничего конкретного теперь невозможно сказать, какая была РС, даже если обе квартиры "ушли". Ведь других сделок не будет, может быть, два года, и откуда взялась такая разница, так и не удастся никогда установить. Этого не знает природа, она у нас спрашивает: "какая тут у Вас РС?" Такая?! Ну ладо...
Владимир Б. пишет:
цитата:
Что же касается пресловутых 5% - я уже от этой цифры начинаю звереть Откуда она вылезла? Есть у меня подозрение - что из бухучета
Мисовец Я думаю, что в приведенном Вами случае, именно осмотр рынка приведенный в отчете даст ответ насколько РС соответствует тенденциям на рынке. А брать информацию для расчета только по одному номеру газеты этого на мой взгляд недостаточно. И возвращаясь к теме обсуждения. Я придерживаюсь мнения о том,что в оценке надо разделять понятия точности и достоверности. Точность-это для математики расчетов результата. Достоверность - сответствие полученной РС рынку.
Мисовец Василий Григорьевич, я согласен, и с тем, что РС на некоторых сегментах - вопрос веры, и с тем, что температура не зависит от того, что мы о ней думаем, а РС зависит. Всё это так. Такая уж природа величины, которую мы пытаемся измерить. И все это, естественно, делает задачу измерения еще более трудной.
Но - и куда оценщику податься и что делать перед лицом этих обстоятельств? Уйти в пустыню питаться акридами? Я так и не понял - к чему Вы клоните, описывая все эти (несомненно имеющие место быть) ужасы?
А в любимой Вами химии тоже бывали случаи намеренного искажения результатов. Это я к тому, что "температура не зависит..." То есть - и в науке не так все просто. А тут - оценка.
Ну, согласны, и ладно. Я всё это к тому, что раз РС зависит от мнения и поведения, раз она меняется от аналога к аналогу, найденным на расстоянии месяцев друг от друга, если она меняется при переходе на другую сторону улицы, если заказчики сегодня не требуют указывать точность, то, видимо, и не нужно искушать судьбу, и в отдельных отчетах приводить эту точность, потому что она, скорее всего, от лукавого, потому что аналогов для реальной точности нужны десятки, а на трех аналогах говорить нельзя не то, чтобы о 5%, но даже и о 50, смотря какая у вас доверительная вероятность... Вот никто почему-то говоря о точности, не задал доверительную вероятность, а значит реальную точность никто и не считал, и не нужно. А то в моду войдет.
А у меня и так расчетный файл Excel уже больше напоминает существо с искусственным интеллектом, который спрашивает: "Сколько надо, родной?". Да вот, думаю на рынке это стоит 400..., Ну так на тебе двадцать параметров, фичу самосогласования, и сделай себе 400, но старайся не отклонять параметры от рекомендованных значений и я тебе напомню, какие значения ты им присвоил в прошлый раз. И что изменится, если к этому добавить лист стат.анализа? Да ничего не изменится, просто больше бумаги будем тратить.
Мне тут ночью подумалось, что оценка точности имеет большую актуальность при массовой оценке. Там есть и эталон и есть зачем и что сравнивать. Например, оценили индексами программы СТОФ, сравнили с рынком и получили некоторую точность, на основании которой сделали вывод, корректно или некорректно было применение этих индексов. Еще пример - построили модель для массовой оценки, опять ее надо проверить. Наверное лучше всего проверять ошибки по критерию Стьюдента с заданной доверительной вероятностью и для малой выборки.
Мисовец пишет:
цитата:
А у меня и так расчетный файл Excel уже больше напоминает существо с искусственным интеллектом
Отдыхать надо хоть иногда от компьютеров и цифр...Я вот уже во сне даже калькулирую. Неужели я не одинока в этом? [взломанный сайт][взломанный сайт]
Я говорю о том, что пределом точности измерения РС является естественный разброс рыночных сделок по ценам. Вот есть на рынке разброс цен 20% и хоть что делай, а точность РС 5% не имеет практического смысла. Те, кто подсуетится, купят на 20% дешевле, кто замешкается - дороже.
Владимир Б. пишет:
цитата:
Согласен, практически со всем сказанным, непонятно даже - почему спорим
Как уже говаривали на БФ "каждый по-своему прав, а по-моему - не прав" Если мы придерживаемся канонического определения РС как наиболее "вероятной" (ожидаемой, часто встречающейся и т.п) цены, то разброс (доверительный интервал) оценки некой статистики (каковой является мода или среднее, или медиана - неважно), обычно меньше разброса значений самой величины. И "точность РС 5%" еще как имеет смысл. Нужно только четко договоиться относительно содержания используемых терминов. И не мешать все проблемы разом в кучу.
Вот простой пример, который не дает мне покоя, я писал уже о нем. Имею выборку из около 70 цен предложений интернет-магазинов Москвы с бесплатной доставкой на дом тв пределах МКАД товара - одной марки мониторов Самсунг, с единой гарантией производителя 3 года. Два цвета, которые, как показал анализ, не влияют на цену в выборке (в одних магазинах - черный дороже серебристого, в других - наоборот, в большинстве - цена одна). Разброс цен (мах - мин, деленное на мин) - 46%. Сама величина размаха меня поразила, не ожидал. Никакого ажиотажа, самые дешевые не кончаются в три дня (проверяли запросом), самые дорогие тоже продаются. Торга, как понимаете, в этих магазинах нет, скидок на торг - тоже. ИДЕАЛЬНО ОДИНАКОВЫЙ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ ТОВАР. Какова его РС? Я не хочу обсуждать причины разброса цен до ответа на вопрос о РС. Но скажу сразу - моя позиция заключается в том, что "разброс" (доверительный интервал) моей оценки РС (как статистики по этой выборке) будет существенно меньше этих 46%. Сколько именно - это отдельная тема, но Существенно меньше.
Вдогонку. РС, как глаголят МСО - это отражение коллективного поведения субъектов рынка. В таком понимании высказывания типа "шустрый купит дешевле, лох - что останется" - не катят в РС, они О ДРУГОМ. Если бы все определяла минимальная цена, не было бы в Питере разницы на продукты ежедневного спроса в 15-20% в центре и на окраинах, а она есть, и нивелироваться не собирается. Но тут еще можно говорить о разных сегментах рынка, а как быть с теми же интернет-магазинами с бесплатной (т.е. включенной в цену) доставкой на дом?
Договорившись с этим примером, можно было бы дальше пошагово усложнять задачку: уменьшить выборку (оставив идеально одинаковый товар), ввести неоднородность в товар при большой выборке, потоем и ее уменьшить и т.д. Может быть так, шажками, добъемся ясности или, хотя бы сблизим позиции?
Вот простой пример, который не дает мне покоя, я писал уже о нем.
В вашем простом примере Вы имеете одинаковые мониторы и условия продаж, на рынке недвижимости такого почти не бывает. В вашем примере можно полагать, что все продавцы, продавая одни и те же мониторы, просто отклоняются от моды в разные стороны кто во что горазд. Продавцы на рынке недвижимости продают разные объекты, у них разная РС и тут нельзя говорить, что продавцы вообще отклоняются. Можно полагать, что каждый продавец просто продает по цене, в точности равной РС его объекта, и никаких оснований для усреднения потому нет.
Василий Григорьевич, я ведь предлагал и предлагаю - от простого - к сложному. Если я Вас правильно понимаю, продавцы мониторов просто не знают "настоящей РС" и продают их, продают - по черте какой, отклоняются, блин, в разные стороны, а вот продвинутые продавцы недвижимости - те ребята не суетливые, бьют прямо в точку. Потому и проблем почти нет, не то что у тех. Или я Вас неправильно понял? Чем сильно (принципиально) отличаются от этих мониторов выходящие на одну сторону дома 50- квартир на 3-14 этажах 16этажной панельной новостройки, возводимой на банковские кредиты или облигационный заем застройщика (такие примеры уже есть)? Тут продавец вообще оди может быть. Еще раз, давайте попытаемся разобраться на простом, прежде чем идти к сложному.
продвинутые продавцы недвижимости - те ребята не суетливые, бьют прямо в точку. Потому и проблем почти нет, не то что у тех. Или я Вас неправильно понял?
Поняли не знаю как, но пишете по теме. Мониторы одинаковые, поэтому логично считать разброс цен случайными отклонениями и говорить, что если это не разные рынки, тогда предположим, что есть одна РС монитора, а значит, есть случайные отклонения от неё, предположим, что равновероятно в любую сторону, тогда распределение нормальное, применяем мат.статы.
Другая ситуация с квартирами: квартиры все разные. Конечно, бывают ситуации с одинаковыми, но я не думаю, что возводимые "на банковские кредиты или облигационный заем застройщика", когда "продавец вообще один", продаются по разным ценам со случайным разбросом. Так вот, в обычной ситуации квартиры все разные и, следовательно, мы не вправе полагать, что есть одна РС, мы должны предполагать, что РС разных квартир разные. Это значит, что различие цен мы не можем списывать на случайные отклонения, а должны рассматривать как сумму отклонений в РС и случайных отклонений.
В теории можно сказать, это то же самое. Мониторы тоже разные, у одного мертвый пиксель, у другого был ремонт, третий без гарантии, трещинка на четвертом и так далее. Да, но различия мониторов для массы покупателей не значимы, различия квартир значимы всегда. Из двух квартир покупатель всегда обоснованно выберет одну, если это не квартиры-близнецы, чего не вторичном рынке почти не бывает.
Мы говорим о точности который день, давайте рассмотрим конкретный пример, приведите кто-нибудь из сторонников расчета точности реальный расчет: описание аналогов, примененные поправки, среднее, доверительный интервал, суждение о распределении, ну и точность, тогда и посмотрим. А заниматься теорией скучно, мы же не математики. По другому скажу: хотите считать точность, определите вид распределения хотя бы. Другой момент, бывают узкие дисперсии, но это же плохой доверительный интервал, а вот при хотя бы 95% доверительной вероятности что-то я не жду узких интервалов в оценке.
разброс (доверительный интервал) оценки некой статистики (каковой является мода или среднее, или медиана - неважно), обычно меньше разброса значений самой величины.
Да, конечно. Но при р = 0,95 (рекомендуется большинством столпов оценки как достижимая и приемлемая, я на нее ориентировался, В.Г., судя по всему - тоже) доверительный интервал в 5% - это очень жесткое требование даже для самых развитых рынков типа легковых авто или жилых помещений в крупном городе, судя по статьям Андрианова и других авторов.
Но скепсиса В.Г. в вопросе возможности определения точности оценки (пусть даже для таких уникальных объектов, как объекты нежвижимости) не разделяю.
Хотя его опасения по поводу А то в моду войдет мне понятны.
Что же касается размаха вариации в 46% для мониторов - скорее, это результат влияния таких, например, факторов как: - "размер" дилера, т.е. его обороты, величина оптовых скидок, которые он получает; - величина накладных расходов (месторасположение офиса и складов, а не незнание дилером "настоящей РС".
Выборка: 1 и 2-х квартиры в Западном АО Москвы, представленные в базе агентства МИАН. Цена 1 кв. м (долл.): 5161 4634 4651 5849 4600 4963 5370 4105 3511 3469 3864 4130 4239 4561 3973 3917 5328 5643 3974 4074 5000 5000 5111 5286 4205 5068 4917 4577 3431 3667 5000 3556 3704 3594 4510 4068 4630 5100 3901 5085 5491 3778 5200
Среднее: 4509 Доверительный интервал для среднего (95%) 4302…4715 Стандартная ошибка: 102 Относительная ошибка среднего: 4,5% Минимум по выборке: 3431 Максимум по выборке: 5849 Господа Колмогоров-Смирнов и Шапиро-Вилк нормальность выборки подтверждают.
AMar Это не совсем удачная ода - все-таки налицо разные сегменты рынка (+ разное тех. состояние). Я вот хочу напомнить про "Белтрансгаз" вот уж действительно ОДА точности в оценке Дискуссия на БФ
Лескес Максим Ну почему же не удачная. Даже при условии, что я выборку сильно специально не готовил, точность среднего получилась 5%, а если аналоги выбирать специальным образом, убрать выбросы и т.п. ... Нет предела совершенству
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 31
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Не обидетесь - если без ссылки на автора? 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума